某只股票要求的收益率为15%,收益率的标准差为25%,与市场投资组合收益率的相关系数是0.2,市场投资组合要求的收益率是14%,市场组合的标准差是4%,假设处于市场均衡状态,则市场风险溢价和该股票的贝塔系数分别为()。
时间:2022-11-10
已知某风险组合的期望报酬率和标准差分别为10%和20%,无风险报酬率为5%,假设某投资者可以按无风险利率取得资金,将其自有资金100万元和借入资金50万元均投资于风险组合,则投资人总期望报酬率和总标准差分别为()。
时间:2022-11-09
按照资本资产定价模型,影响特定股票必要报酬率的因素有()。
假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零,甲证券的预期报酬率为6%(标准差为10%),乙证券的预期报酬率为8%(标准差为15%),则由甲、乙证券构成的投资组合()。
时间:2022-11-06
下列各项中,属于影响股票的贝塔系数的因素有()。
已知(P/A,8%,5)=3.9927,(P/A,8%,6)=4.6229,(P/A,8%,7)=5.2064,则6年期、折现率为8%的预付年金现值系数是()。
某人现在从银行取得借款20000元,贷款利率为3%,要想在5年内还清,每年应该等额归还()元。
时间:2022-11-05
影响一种股票的贝塔系数的因素包括()。
时间:2022-11-04
现有两个投资项目甲和乙,已知甲、乙方案的期望报酬率分别为20%、25%,标准离差分别为40%、64%,下列结论不正确的有()。
下列有关风险的表述中正确的是()。
时间:2022-11-03
已知某股票与市场组合报酬率之间的相关系数为0.3,其标准差为30%,市场组合的标准差为20%,市场组合的风险报酬率为10%,无风险利率为5%,则投资该股票的必要报酬率为()。
某公司拟于5年后一次还清所欠债务100000元,假定银行利息率为10%,则应从现在起每年年末等额存入银行的偿债基金为()元。[(F/A,10%,5)=6.1051,(P/A,10%,5)=3.7908]
计算分析题:股票A和股票B的部分年度资料如下: https://assets.asklib.com/psource/2015101516400916600.png 要求: (1)分别计算投资于股票A和股票B的平均报酬率和标准差。 (2)计算股票A和股票B报酬率的相关系数。 (3)如果投资组合中,股票A占40%,股票B占60%,该组合的期望报酬率和标准差是多少? (提示:自行列表准备计算所需的中间数据,中间数据保留小数点后4位。)
时间:2022-11-02
关于股票或股票组合的贝塔系数,下列说法中正确的有()。
时间:2022-10-31
下列关于投资组合的说法中,错误的是()。