现金证券化可以减少基金业绩的波动。
时间:2022-09-25
在其他条件相同的情况下,选择关联性()的多元化证券组合可有效降低非系统性风险。
时间:2022-09-24
机构投资者运用股指期货实现各类资产组合管理的策略包括()
现金证券化的优点主要包括()。
股指期货合约到期时,交易所将按照交割结算价将投资者持有的未平仓合约进行现金交割,投资者将无法继续持有到期合约。
某股票预计在2个月和5个月后分别派发股息1元/股,该股票目前价格是30元/股,所有期限的无风险连续利率均为6%,某投资者持有该股票6个月期的远期合约空头。 3个月后,该股票价格涨到35元,无风险利率仍为6%,此时远期合约的空头价值是()元。
时间:2022-09-23
一般而言,超额收益在()市场中更容易被发现。
时间:2022-09-20
2015年3月4日,中证500指数为5776点,中证500指数4月期货合约价格为5650点(4月第三个周五为4月17日)。 假设借贷利差为1%,期货合约的交易双边手续费折合0.2个指数点,市场冲击成本0.2个指数点,股票交易双边手续费及市场冲击成本为1%,正确的说法是()。
一般来说,超额收益更容易被发现的市场是()。
时间:2022-09-19
投资者参与股指期货交易,做好资金管理是非常重要的。资金管理包括()
时间:2022-09-18
假设8月22日股票市场上现货沪深300指数点位1224.1点,A股市场的分红股息率在2.6%左右,融资(贷款)年利率r=6%,期货合约双边手续费为0.2个指数点,市场冲击成本为0.2个指数点,股票交易双边手续费以及市场冲击成本为1%,市场投资人要求的回报率与市场融资利差为1%,那么10月22日到期交割的股指期货10月合约的无套利区间为()
某基金经理管理投资组合的市值达到5亿元,且已知该组合对沪深300指数相关系数为0.9,该组合和沪深300指数的波动率分别为15%和10%。该基金经理预期市场会出现回调,决定在沪深300股指期货处于3230点时进行对冲操作,以使其投资组合的Beta值为负,则该基金经理可以卖出()手股指期货合约。
时间:2022-09-17
利用股指期货程序化模型交易可能出现偷价行为(即开平仓时使用当时已不存在的开平仓条件)的策略是()
时间:2022-09-16
和投机交易相比,股指期货的套利交易具有高风险、高收益、高成本的特点。
时间:2022-09-15
大户报告制度通常与()密切相关,可以配合使用。
时间:2022-09-14