甲证券的期望报酬率为6%(标准差为10%),乙证券的期望报酬率为8%(标准差为15%),则由甲、乙证券构成的投资组合()。
时间:2022-11-09
甲公司拟投资于两种证券X和Y,两种证券期望报酬率的相关系数为0.3。根据投资X和Y的不同资金比例测算,投资组合期望报酬率与标准差的关系如下图所示。甲公司投资组合的有效集是()。https://assets.asklib.com/images/image2/2018060109105324150.png
时间:2022-11-08
已知(P/A,8%,5)=3.9927,(P/A.8%,6)=4.6229,(P/A,8%,7)=5.2064,则6年期、折现率为8%的预付年金现值系数是()。
关于衡量投资方案风险的下列说法中,正确的是()。
时间:2022-11-07
A证券的期望报酬率为12%,标准差为15%;8证券的期望报酬率为18%,标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线,有效边界与机会集重合,以下结论中正确的有()。
时间:2022-11-06
贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中,正确的有()。
关于证券市场线和资本 市场线的比较,下列说法正确的有()。
下列项目中不会影响纯粹利率的因素有()。
ABC公司有A和B两个投资机会,假设未来的经济状况只有3种:繁荣、正常、衰退,有关的概率分布和期望报酬率如下表: https://assets.asklib.com/images/image2/2018060109413369826.png 【要求】 计算A与B方案的期望报酬率;
下列关于利率期限结构的表述中,属于预期理论观点的是()。
时间:2022-11-05
某企业于年初存入银行10000元,期限为5年,假定年利息率为12%,每年复利两次。已知(F/P,6%,5)=1.3382,(F/P,6%,10)=1.7908,(F/P,12%,5)=1.7623,(F/P,12%,10)=3.1058,则第5年末可以收到的利息为()元。
时间:2022-11-04
下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中,正确的是()。
假定债券投资者对于不同到期期限的债券没有特别的偏好是基于()。
时间:2022-11-03
下列关于市场利率构成的各项因素的表述中,正确的有()。
股票A和股票B的部分年度资料如下: https://assets.asklib.com/images/image2/201705041039344877.jpg 计算股票A和股票B报酬率的相关系数。
时间:2022-11-02