在利率互换中,互换合约的价值恒为零。
时间:2022-11-10
持有成本理论是由()于1983年提出的。
时间:2022-11-09
关于期权的希腊字母,下列说法错误的是()。
时间:2022-11-08
下列关于Vega的说法正确的有()
根据下面资料,回答问题 某投资者与投资银行签订了一个为期2年的股权互换,名义本金为100万美元,每半年互换一次。在此互换中,他将支付一个固定利率以换取标普500指数的收益率。合约签订之初,标普500指数为1150.89点,当前利率期限结构如表2―7所示。表2-7利率期限结构表(一) 该投资者支付的固定利率为() https://assets.asklib.com/images/image2/2017051509022876201.jpg
时间:2022-11-05
期货定价方法一般分为风险溢价定价法和持有成本定价法,通常采用持有成本定价法的期货品种是()。
如表2—5所示,投资者考虑到资本市场的不稳定因素,预计未来一周市场的波动性加强,但方向很难确定。于是采用跨式期权组合投资策略,即买入具有相同行权价格和相同行权期的看涨期权和看跌期权各1个单位,若下周市场波动率变为40%,不考虑时间变化的影响,该投资策略带来的价值变动是()。https://assets.asklib.com/images/image2/2017051509175917134.jpg
时间:2022-11-03
()定义为期权价格的变化与利率变化之间的比率,用来度量期权价格对利率变动的敏感性,计量利率变动的风险。
时间:2022-11-02
对于看涨期权随着到期日的临近,当标的资产
时间:2022-10-31
Theta指标是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标。
时间:2022-10-30
下列关于B-S-M模型的无红利标的资产欧式期权定价公式的说法,正确的有()。
时间:2022-10-29
在无套利市场,无分红标的资产期权的价格估值范围合理的有()。
时间:2022-10-26
下列关于Vega说法正确的有()。
法国数学家巴舍利耶首次提出了股价S应遵循几何布朗运动。
时间:2022-10-25
下列关于两步二叉树定价模型的说法正确的有()。