某债券组合价值为1亿元，久期为5。若投资经理买入国债期货合约20手，价值1950万元，国债期货久期6.5，则该组合的久期变为（）。
如果某债券基金的久期是5年，那么，当市场利率下降1%时，该债券基金的资产净值将（ ）；当市场利率上升1%时，该债券基金的资产净值将（ ）。
某基金经理持有价值1亿元的债券组合，久期为7，现预计利率将走强，该基金经理希望使用国债期货将组合久期调整为5.5，国债期货价格为98.5，转换因子为1.05，久期为4.5，应卖出的国债期货数量为（）。
与单个债券的久期一样，债券基金的久期越长，净值的波动幅度就越大，所承担的利率风险就越高。（）
已知投资组合中各种债券的久期，如何得到投资组合的久期？（）
假设投资者持有如下的债券组合： 债券A的面值为10，000，000，价格为98，久期为7； 债券B的面值为20，000，000，价格为96，久期为10； 债券C的面值为10，000，000，价格为110，久期为12； 则该组合的久期为（）。
如果某债券基金的久期是6年，那么当市场利率上升1％时，该债券基金的资产净值将会（）。
债券基金的久期等于基金组合中各个债券的投资比例与对应债券久期的加权平均。（）
某基金经理持有债券组合价值为1.2亿元，久期为6。现在拟将债券组合额度提高到2亿元，久期调整为7，则可使用的操作方法是（）
假设某债券投资组合的价值是10亿元，久期12．8，预期未来债券市场利率将有较大波动，为降低投资组合波动，希望降低久期至3．2。当前国债期货报价为110，久期6．4。投资经理应（）。
债券的久期是指（ ）。
某投资经理的债券组合如下： 市场价值 久期 债券 1150万元 3 债券 2350万元 5 债券 3200万元 5 该债券组合的基点价值为（）元。
某基金经理持有债券组合久期为3。现在拟将投资组合久期调整为5，则可使用的操作方法是（）。
如果某债券基金的久期是8年，当市场利率上升1％时，该债券基金的资产净值将（）。
债券投资组合与国债期货的组合的久期为（）。
债券基金A的久期是债券基金B的久期的两倍，假定其他条件不变，当市场利率下降时，两只基金净值最可能发生的是（）
如果某债券基金的久期是5年，那么，（)。A．当市场利率下降1%时，该债券基金的资产净值约增加5%B．当
面值为1 000元的12年期息票利率为10%的贴现债券的久期为（）年。
如果某债券基金的久期是6年，那么当市场利率上升1%时，该债券基金的资产净值将会()。
债券基金的久期与基金组合中各个债券的久期的关系是（）。
久期配比策略只要求负债的久期（）债券投资组合的久期即可，因而有更多的债券可供选择
某债券投资组合价值是1亿元，久期是5.3，预期未来债券市场利率有较大波动，计划调整久期为4.3。如果当前国债期货报价为105.3元，久期是4.7，则需要（）国债期货合约
某债券投资组合的价值是10亿元，久期12.8，预期未来债券市场利率将有较大波动，为降低投资组合波动，希望降低久期至3.2。当前国债期货报价为110元，久期6.4。投资经理应（）
（）只要求负债的久期和债券投资组合的久期相同即可
