最优风险证券组合就等于市场组合。（）
某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的β值为1.5。那么，该证券组合的特雷诺指数为（）。
证券组合风险的大小，等于组合中各个证券风险的加权平均数。（）
市场上有两种有风险证券x和y，下列情况下，两种证券组成的投资组合风险低于二者加权平均风险的有（）。
只要证券之间的收益变动不具有完全负相关关系，证券组合的风险就一定小于单个证券风险的加权平均值
某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的标准差为1.5。那么，该证券组合的夏普指数为（）。
资产组合的风险等于组合中各类资产的风险的加权平均值。（）
关于以下两种说法： ①资产组合的收益是资产组合中单个证券收益的加权平均值； ②资产组合的风险总是等同于所有单个证券风险之和。 下列选项正确的是（）
证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而（），尤其是证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险，使证券组合的投资风险趋向于市场平均风险水平。
证券投资组合的期望收益率等于组合中各证券期望收益率的加权平均值，其中对权数的描述正确的是（）。
计算资产组合的风险是将组合中各个证券风险简单加总或加权平均。
只要资产之间的收益变动不具有完全负相关关系，证券资产组合的风险就一定小于单个证券资产风险的加权平均值。（ ）
证券组合风险的大小，等于组合中各个证券风险的加权平均。（ ）
证券组合风险的大小不仅与单个证券的风险有关，而且与各个证券收益间的（）关系
投资组合理论说明,投资组合的风险并不是组合中各个证券风险的简单线性组合,而是在很大程度上取决于证券之间的相关关系。()
在证券的市场组合中，所有证券的13加权平均数等于1。 （）此题为判断题(对，错)。
若干种证券组成的投资组合，其收益是这些证券收益的加权平均数，其风险也是这些证券风险的加权平均数。()
在证券的市场组合中，所有证券的8加权平均数等于1。()此题为判断题(对，错)。
【单选题】证券组合风险的大小不仅与单个证券的风险有关，而且与各个证券收益间的（）有关。
2、下列关于证券投资组合的表述中，正确的有（）。 A.两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险 B.投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数 C.投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数 D.投资组合能够分散掉的是非系统风险
77、在证券的市场组合中，所有证券的贝他系数加权平均数不等于1。
在证券资产组合中，单项资产β系数不尽相同，通过替换证券资产组合中的资产或改变证券资产组合中不同资产的价值比例，可能改变该组合的风险大小（）
市场上有两种有风险证券x和y，下列情况下，两种证券组成的投资组合风险低于二者加权平均风险的有（）
10、在证券的市场组合中,所有证券β系数的加权平均数等于1。（)
