最优风险证券组合就等于市场组合。（）
K公司原持有甲、乙、丙三种股票构成证券组合，它们的β系数分别为2.0、1.5、0.5；它们在证券组合中所占比重分别为60%、30%和10%，市场上所有股票的平均收益率为14%，无风险收益率为10%。该公司为降低风险，售出部分甲股票，买入部分丙股票，甲、乙、丙三种股票在证券组合中所占比重变为20%、30%和50%，其他因素不变。
证券组合风险的大小，等于组合中各个证券风险的加权平均数。（）
当市场处于均衡状态时，最优风险证券组合T就等于市场组合。（）
市场上有两种有风险证券x和y，下列情况下，两种证券组成的投资组合风险低于二者加权平均风险的有（）。
在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，所有有效组合都可视为无风险证券F与市场组合M的再组合。（）
在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，所有有效组合都可视为无风险证券与市场组合的再组合。（）
关于以下两种说法： ①资产组合的收益是资产组合中单个证券收益的加权平均值； ②资产组合的风险总是等同于所有单个证券风险之和。 下列选项正确的是（）
证券投资组合的期望收益率等于组合中各证券期望收益率的加权平均值，其中对权数的描述正确的是（）。
如果两种证券的相关系数=1，则两种证券组成投资组合报酬率的标准差一定等于两种证券报酬率的标准差的算术平均数。（）
在均衡状态下，最优风险组合T等于市场组合M依据的事实是：投资者手中持有的风险证券（）。
证券组合风险的大小，等于组合中各个证券风险的加权平均。（ ）
当市场组合的期望收益率小于无风险利率时，市场时机选择者将证券组合的β值为零；当市场组合的期望收益率大于无风险利率时，市场时机选择者将证券组合的β值设置为2。那么，其证券组合的收益率将高于β值恒等于1的组合。（）
证券组合风险的大小，等于组合中各个证券风险的加权平均。（）（1.0分）
（1）资本市场线适用于市场上所有证券投资组合。 ( )
在均值标准差平面上，所有有效组合刚好构成连接无风险资产与市场组合的射线，这条射线被称为证券市场线。（）此题为判断题(对，错)。
只要相关系数小于1，两个证券投资组合的标准差就小于这两种证券各自的标准差的加权平均数（）
在证券的市场组合中，所有证券的8加权平均数等于1。()此题为判断题(对，错)。
由N个证券组成的等权组合中，设每一证券的方差均等于σ2，各证券零相关，则组合方差为（)。A．（N+1)σ2
77、在证券的市场组合中，所有证券的贝他系数加权平均数不等于1。
市场上有两种有风险证券x和y，下列情况下，两种证券组成的投资组合风险低于二者加权平均风险的有（）
关于资本资产定价模型中的β系数，下列说法正确的有（）。Ⅰ 某一证券的β系数可以视为这种证券与市场组合协方差的一种表示方式Ⅱ 一个证券组合的β系数等于该组合中各种证券β系数的简单算术平均数Ⅲ 市场均衡时切点组合的β系数为1Ⅳ 证券β系数测度了证券整体风险
10、在证券的市场组合中,所有证券β系数的加权平均数等于1。（)
7、7.关于某股票或股票组合的β系数，下列说法中正确的是（）。 A.如果某股票的β系数为0.5，表明它的风险是市场组合风险的0.5倍 B.β系数可能为负值 C.投资组合的β系数是组合中各证券β系数的加权平均数 D.当某资产的β系数大于1时，说明该资产收益率的变动幅度大于市场组合收益率的变动幅度
