下列关于相关系数说法正确的是（)。A.相关系数在-1和1之间

A . 投资组合机会集曲线的弯曲必然伴随分散化投资发生 B . 投资组合报酬率标准差小于各证券投资报酬率标准差的加权平均数 C . 表示一种证券报酬率的增长与另一种证券报酬率的增长不成同比例 D . 其投资机会集是一条直线

A . 众数是一种位置平均数 B . 不受数列中的各单位标志值的影响 C . 但数列中存在异常标志值，能够较准确的代表总体中各单位的一般水平 D . 如果总体中没有明显的集中趋势，则众数不存在

A . A、相关系数等于1时不存在风险分散化效应 B . B、相关系数越小，风险分散化的效应越明显 C . C、只有相关系数小于0.5时，才有风险分散化效应 D . D、对于特定投资组合（特定的各种股票标准差和投资比例），相关系数为－1时风险分散化效应最大

A . 一个只有两种资产的投资组合，当ρXY<0时两种资产属于负相关 B . 一个只有两种资产的投资组合，当ρXY>0时两种资产属于正相关 C . 一个只有两种资产的投资组合，当ρXY=0时两种资产属于不相关 D . 一个只有两种资产的投资组合，当ρXY>1时两种资产属于完全正相关

A . 当相关系数=1时，表明两项资产的收益率变化方向和变化幅度完全相同。 B . 当相关系数=-0.5时，表示两种资产收益率呈同方向变化，组合抵消的风险较少 C . 当相关系数=0时，表示缺乏相关性，每种证券的报酬率相对于另外的证券的报酬率独立变动 D . 只要两种证券之间的相关系数小于1，证券组合报酬率的标准差就小于各证券报酬率标准差的加权平均数

A . 同卵双生子之间为0.86 B . 异卵双生子之间为0.60 C . 亲子之间0.42 D . 堂兄弟姐妹之间0.32

A . 秩相关系数采用两个变量的秩而不是变量本身来计量相关性 B . 坎德尔系数通过两个变量之间变化的一致性反映两个变量之间的相关性 C . 秩相关系数和坎德尔系数能够刻画两个变量之间的相关程度 D . 秩相关系数和坎德尔系数能够通过各变量的边缘分布刻画出两个变量的联合分布

A . A、如果协方差大于0，则相关系数一定大于0 B . B、相关系数为1时，表示一种证券报酬率的增长总是等于另一种证券报酬率的增长 C . C、如果相关系数为0，则表示不相关，但并不表示组合不能分散任何风险 D . D、证券与其自身的协方差就是其方差

A . 投资组合机会集曲线的弯曲必然伴随分散化投资发生 B . 投资组合报酬率标准差小于各证券投资报酬率标准差的加权平均数 C . 组合风险会小于加权平均风险 D . 其投资机会集是一条直线

A . 如果协方差大于0，则相关系数一定大于0 B . 相关系数为1时，表示一种证券报酬率的增长总是等于另一种证券报酬率的增长 C . 如果相关系数为0，则表示不相关，但并不表示组合不能分散任何风险 D . 证券与其自身的协方差就是其方差

A . 若两种资产的预期收益率之间负相关，则相关系数的绝对值越小，所形成的投资组合风险分散效应越强 B . 若两种资产的预期收益率之间正相关，则相关系数的绝对值越大，所形成的投资组合风险分散效应越弱 C . 在金融市场中不存在相关系数为0的两项资产 D . 一般而言，多数证券的报酬率趋于同向变动，因此，任意两种证券之间的相关系数多为小于1的正值

A . 取值范围在-l和+1之间 B . r=+1表示变量之间存在完全正相关 C . 相对系数f具有对称性 D . r的数值大小与x和y原点及尺度有关

A . |r|越接近于1，相关关系越强 B . r=0表示两者之间没有关系 C . 取值范围为-1≤r≤1 D . |r|越接近于0，相关关系越弱

下列关于相关系数n的说法错误的有()。 A.取值范围在+1和-l之间，表明变量之间存在正相关关系 B.若0≤n≤1，表明变量间存在正相关关系 C.若-1≤n＜0，表明变量之间存在负相关关系 D.当|n|=1时，变量间为函数关系 E.当n=0时，变量间无任何关系

关于表中市场组合的相关系数说法正确的是() A．市场组合的相关系数为-1 B．市场组合的相关系数为0 C．市场组合的相关系数为0.5 D．市场组合的相关系数为1

A．证券报酬率的相关系数越小，风险分散化效应也就越强 B．当相关系数为0时，表示缺乏相关性 C．当相关系数小于1时，机会集曲线必然弯曲 D．当相关系数为1时，投资多种股票的组合标准差就是加权平均的标准差

A．若r在0到+1的范围内说叫是正相关 B．若r在-1到。的范围内说明是负相关 C．当r=0时，说明两个变量没有任何关系 D．当r=+l时，说明两个变量完全正相关 E．当r=-l时，说明两个变量完全负相关

A. 一个只有两种资产的投资组合，当PXY＝－1时两种资产属于完全负相关 B. 一个只有两种资产的投资组合，当PXY＝－1时两种资产属于正相关 C. 一个只有两种资产的投资组合，当PXY＝－1时两种资产属于不相关 D. 一个只有两种资产的投资组合，当PXY＝－1时两种资产属于完全正相关

A．证券投资组合能消除大部分系统风险 B．证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大 C．当相关系数为＋1时，组合能够最大程度地降低风险 D．当相关系数为－1时，组合能够最大程度地降低风险

A．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B．Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ C．Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ D．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

A．0到1之间 B．﹣1到1之间 C．﹣1到0之间 D．任何实数

A．品种之间的相关系数数值的大小反应了它们之间相关性的强弱程度 B．相关系数绝对值介于0到1之间 C．相关系数绝对值越大，表明两品种之间的相关性越强 D．当相关系数0.8

A．收到的补偿环保设备意外发生火灾的政府补助资金确认为“其他收益” B．收到的增值税出口退税确认为“其他收益” C．收到的与企业销售商品密切相关，且来源于政府的经济资源是企业商品对价的组成部分确认为“其他收益” D．收到的与企业销售商品密切相关的增值税即征即退款确认为“其他收益”

A．相关系数的取值在-1．00到+1．00之间，常用小数形式表示 B．仅从相关系数值的大小来看，相关系数值越大，表示相关程度越密切 C．当两个变量的相关系数达到1时．说明一个变量决定另一变量的大小 D．两个变量的相关系数值是两个变量共变的比例