在不允许卖空的情况下，当两种证券相关系数为（）时，可以按适当比例买入这两种风险证券获得无风险的证券组合。
当证券间的相关系数小于1时，分散投资的有关表述中不正确的是（）。
当证券间的相关系数小于1时，关于两种证券分散投资的有关表述不正确的是（）。
在允许卖空的情况下，当两种证券的相关系数为（）时，可以通过按适当比例买入这两种风险证券，获得比这两种证券中任何一种风险都小的证券组合。
当两种证券投资收益率之间完全正相关时，两种证券之间的相关系数为（ ）。
当两种证券完全正相关时，它们的相关系数是（）
当某两个证券收益变动的相关系数为0时，表示将这两种证券进行组合，对于风险分散将没有任何作用。
当两种证券的相关系数为（）时，可得到无风险组合。
当两种证券投资收益率之间完全正相关时，两种证券之间的相关系数为（）。
在不允许卖空的情况下，当两种证券的相关系数为（）时，可以通过按适当比例买入这两种证券，获得比这两种证券中任何一种风险都小的证券组合。
如果两种证券的相关系数=1，则两种证券组成投资组合报酬率的标准差一定等于两种证券报酬率的标准差的算术平均数。（）
当两种股票组成证券组合时，如果这两种股票完全负相关，则（）。
当两种证券间的相关系数计算为0时，以下说法正确的是（）。
现有一投资组合A和B，基标准差分别为12%、8%，在等比例投资情况下，如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10%. 如果两种证券的相关系数为-1，则该组合的标准差为2%。
当证券之间的相关系数小于1时，分散投资的有关表述不正确的是：
当两种证券完全正相关时，由此所形成的证券组合（ ）
在不允许卖空的情况下，当两种证券组合相关系数为（）时，可以按适当比例买入这两种无风险证券获得无风险的证券组合。
当两种证券完全正相关时，他们的相关系数（)。A.0
只要相关系数小于1，两个证券投资组合的标准差就小于这两种证券各自的标准差的加权平均数（）
如果A、B两种证券的相关系数为1,A的标准差为18%,B的标准差为10%,在等比例投资的情况下,该证券组合的标准差等于()。
1、下列关于证券投资组合理论的说法中，正确的是（）。 A.证券投资组合能消除大部分系统风险 B.证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大 C.当相关系数为＋1时，组合能够最大程度地降低风险 D.当相关系数为－1时，组合能够最大程度地降低风险
2、下列关于证券投资组合的表述中，正确的有（）。 A.两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险 B.投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数 C.投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数 D.投资组合能够分散掉的是非系统风险
当两种证券完全正相关时，他们的相关系数（)。
