一张9月份到期的执行价格为385美分／蒲式耳的玉米期货看跌期权，如果其标的玉米期货合约的价格为360美分／蒲式耳，权利金为30美分／蒲式耳，其内涵价值为（）美分／蒲式耳。
一般来说,执行价格与标的资产的价格相对差额提高，期权的时间价值（）。
对于未到期的看涨期权来说，当其标的资产的现行市价低于执行价格时（ ）。
无论是看涨期货期权还是看跌期货期权，平值期权均指期货价格等于期权执行价格的期权。（）
按执行价格和标的资产市场价格关系分类，期权可分为（）。
如果期权的执行价格优于标的资产的即期市场价格，该期权称为（）。
属于按执行价格与标的资产市场价格的关系分类的期权类型是（ ）。
如果标的资产价格上涨，或期权卖方行权，看涨期权空头被要求履行，以执行价格卖出标的资产，将其所持标的资产多头平仓。
设期货看涨期权的执行价格为K，其标的资产期货价格为F，若F
某看跌期权的执行价格为55美元，标的资产的价格为50美元，该期权的内涵价值为（）美元。
实值看涨期权的执行价格（）其标的资产价格。
对于未到期的看涨期权来说，当其标的资产的现行市价低于执行价格时，（）。
所谓平值是指期权的行权价格等于合约标的的（）。
ABC公司的股票目前的股价为10元，有1股以该股票为标的资产的欧式看涨期权，执行价格为10元，期权价格为2元，到期时间为6个月。假设年无风险利率为4％，计算1股以该股票为标的资产、执行价格为10元、到期时间为6个月的欧式看跌期权的价格；
一家银行出售了价值300000美元的看涨期权，标的资产是100000股股票。股票的交易价格是50美元，期权的执行价格是49美元，到期日是3个月，波动率是20%，利率是5%，银行该如何进行delta对冲？（平值看涨期权的delta值接近0.5）
一份90天的欧式看涨期权，其标的资产为某一股票，现价为27元，该期权的执行价格为30元。已知股票价格年标准差为0.2，连续无风险利率为7%。根据给出的公式和正态分布累计概率表（N（d）），该看涨期权的价格为（）元。Black-Scholes公式为：c=SN（d1）-Xe-r（T-t）N（d2）其中，
【单选题】所谓平值是指期权的行权价格等于合约标的的（）。
实值看涨期权的执行价格高于其标的资产价格，看跌期权的执行价格低于其标的资产价格。（)
从BSM公式中可以看出，期权价格是下列变量的函数：标的资产价格，执行价格，波动率，无风险利率，到期时间。
某看跌期权的执行价格为55美元，标的资产的价格为50美元，该期权的内涵价值为（）
对于看涨期权而言，标的资产市场价格高于执行价格越多，表明期权内涵价值（）
与看涨期权价格变动方向一致的影响因素包括（）。Ⅰ.合约标的资产的市场价格Ⅱ.期权的执行价格Ⅲ.期权的有效期Ⅳ.无风险利率水平Ⅴ.标的资产价格的波动率Ⅵ.合约标的资产的分红
在看跌期权的估价中，看涨期权价格+看跌期权价格=标的资产价格+执行价格。（)
26、执行价格是期权合约标的资产的买卖价格，是协议价格，是固定不变的。
