其他条件不变，标的资产价格波动率增加时，理论上，该标的看涨期权的价值（）。
在期权存续期内，红利支付导致标的资产价格下降，但对看涨期权的价值没有影响。
已知某期权标的资产的市价P＝100美元，期权的履约价格Pe＝100美元，权利期间T＝1年，无风险年利率R＝5％，标的资产收益率的标准差σ＝4％，试利用布莱克－斯科尔斯模型计算看涨期权和看跌期权的价格Pc与Pp。
假设某投资者某投资者认为A股票价格上涨的可能性较大，于是买入了一份三个月到期的A股票的看涨股票期权，每份合约的交易量为100股，期权协议价格为50美元/股。(计算结果保留两位小数) 若一个月后，A股票市场价格为60美元，则此时该看涨期权的内在价值又是多少？
对看涨期权来说，期权合约标的物的市场价格等于或大于期权的执行价格时，内涵价值为零。（）
假设某投资者某投资者认为A股票价格上涨的可能性较大，于是买入了一份三个月到期的A股票的看涨股票期权，每份合约的交易量为100股，期权协议价格为50美元/股。(计算结果保留两位小数) 若一个月后，A股票市场价格为40美元，请问此时该看涨期权的内在价值是多少？
一家公司宣布2对1的股票分股，解释执行价格60美元的看涨期权条款会如何变化。
某交易者买入执行价格为3200美元/吨的铜期货看涨期权，当标的铜期货价格为3100美元/吨时，则该交易者正确的选择是（）。
就看涨期权而言，期权合约标的物的市场价格（）期权的执行价格时，内涵价值为零。
就看涨期权而言，期权合约标的物的市场价格（）期权的执行价格时，内涵价值为0。
原油期货期权，看涨期权的权利金为每桶2．53美元，内涵价值为0．15美元，则此看涨期权的时间价值为（）美元。
看跌期权沟买方希望标的资产的价值会（），而看涨期权的卖方则希望标的资产 的价值会（）。
一个无股息股票的美式看涨期权的价格为3美元。股票当前价格为21美元，执行价格为20美元，到期期限为3个月，无风险利率为6%。则对于相同标的股票、相同执行价格和相同到期期限的美式看跌期权，以下表述正确的是（）。
某交易者买入执行价格为3200美元/吨的铜期货看涨期权，当标的铜期货价格为3100美元/吨时，则该期权是（）。
某投资者持有一张看涨期权，目前该期权内涵价值是30美元，标的物价格为350美元，该期权的执行价格是（）。
一个投资者以13美元购入一份看涨期权，标的资产协定价格为90美元，而该资产的市场定价为100美元，则该期权的内涵价值和时间价值分别是（）美元。
一个交易员出售了300份看涨期权合约，每份合约基于100股日产汽车股票，90天后到期，执行价格为1.8美元。相对于一股的期权delta为0.6。你已经通过购买18 000股表的股票对期权的风险暴露进行对冲。第二天，股票价格下跌并且期权的delta下降为0.54。为了保持期权的对冲，你应该怎么做？
该看涨期权的时间价值是（）美元。
看涨期权持有者在市场价值（)执行价值时，行权购买标的资产。
你已经利用布莱克—斯科尔斯期权定价公式计算了一个看涨期权的价值是0.45美元。当你在线查找这个期权的价值时发现是0.52美元。什么因素影响了价格的差异？
你认为看涨期权执行价格增加1美元会导致看涨期权价值减少量大于还是小于1美元？
对于看涨期权而言，标的资产市场价格高于执行价格越多，表明期权内涵价值（）
共用题干赵先生买入了一张（100份）华夏公司5月份执行价格为100美元的看涨期权合约，期权价格为5美元，并且卖出了一张华夏公司5月份执行价格为105美元的看涨期权合约，期权价格为2美元。卖出看涨期权的风险和收益关系是（）
如果某商业银行认为未来几个月里加元兑美元汇率将保持稳定或略微下降，可以考虑卖出执行价格为CAD1=USD0.75的加元看涨期权，并收取每单位加元0.05美元的期权费。请化出加元看涨期权出售者的收益，并求出盈亏平衡点。
