已知目前无风险资产收益率为5%,市场组合的平均收益率为10%,市场组合平均收益率的标准差为12%。如果甲公司股票收益率与市场组合平均收益率之间的协方差为2.88%,则下列说法中正确的是()。
关于证券投资组合的方差,以下描述中正确的是()
关于证券投资组合的方差,以下说法正确的是()。
考虑两种完全负相关的风险证券A和B.A的期望收益率为10%,标准差为l6%。B的期望收益率为B%,标准差为l2%。股票A和股票B在最小方差资产组合中的权重分别为( )。
一个只关心风险的投资者将选取最小方差组合作为最佳组合。()
在什么情况下最小方差套期保值组合根本就没有套期保值效果呢?
已知目前无风险资产收益率为6%,市场组合的平均收益率为10%,市场组合平均收益率的标准差为13%。如果A公司股票收益率与市场组合平均收益率之间的协方差为3.38%,则下列说法正确的有( )。
在具有相同期望收益水平的证券组合中,方差最小的组合是有效组合。()
VaR的常用模型技术当中,对非线性的资产组合有失准确的是方差-协方差法。()
最小方差组合所代表的组合在所有可行组合中方差最小。()
某一投资组合等比重投资于两种理财产品,下列关于该投资组合各常用指标的说法不正确的是( )。产品名称理财产品方差期望收益率协方差1号理财产品0.077210%-0.00322号理财产品0.011812%
在具有相同期望收益水平的证券组合中,方差最小的组合是有效组合。( )
下列对最小方差组合点的描述不正确的是( )
处于证券组合可行域的最上方的证券组合称为最小方差组合。()
一个只关心风险的投资者将选取最小方差组合作为最佳组合。 () A.正确 B. 错误此题为判断题(对,错)。
假设有两种收益率完全负相关的证券组成的资产组合,那麽最小方差资产组合的标准差为()
一个投资组合管理组织分析了60只股票,并用这60只股票构造了均值-方差有效组合(即马科维茨的投资组合模型)。要构造该最优组合,需要估计多少个协方差?()
在证券组合投资理论的发展历史中,提出简化均值方差模型的单因素模型的是()。
【单选题】以下关于最小方差组合的陈述哪些是正确的?()
【单选题】一个投资组合管理组织分析了60只股票,并用这60只股票构造了均值-方差有效组合(即马科维茨的投资组合模型)。要构造该最优组合,需要估计多少个协方差?()
资本市场线在以预期收益和标准差为坐标轴的平面上,表示风险资产的最优组合与一种无 风险资产再组合的组合线。下列各项中属于资本市场线方程中参数的有()。I.市场组合的期望收益率 Ⅱ.无风险利率Ⅲ.市场组合的标准差 IV.风险资产之间的协方差
48、假设有两种收益完全负相关的证券组成的资产组合,那么最小方差资产组合的标准差为一个_____的常数
59、考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%,标准差为16%。B的期望收益率为8%,标准差为12%。 股票A和股票B在最小方差资产组合中的权重分别为多少?
92、最小方差套期保值比率是使得整个套期保值组合收益的波动最小化的套期保值比率。