CAPM模型的主要参数有（）。

A . 投资者的行为选择问题 B . 风险资产的定价问题 C . 风险资产的风险决定问题 D . 资本市场的融资功能问题

A . 夏普 B . 特雷诺 C . 詹森 D . 罗尔

A . A、经济因素 B . B、特有风险 C . C、系统风险 D . D、分散化

A . 正确 B . 错误

A . 存在许多投资者 B . 所有投资者行为都是理性的 C . 投资者的投资期限相同 D . 市场环境是有摩擦的

A . CAPM模型表明在风险和收益之间存在一种简单的线性替换关系 B . CAPM模型对风险，收益率关系的描述是一种期望形式，因此本质上是不可检验的 C . CAPM模型提供了对投资组合绩效加以衡量的标准，夏普指数、特雷诺指数以及詹森指数就建立在CAPM模型之上 D . CAPM模型区别了系统风险和非系统风险，由于非系统风险不可分散，从而将投资者和基金管理者的注意力集中于可分散的系统风险上

A . 证券的系统性风险 B . 证券的非系统性风险 C . 证券的全部风险 D . 证券的财务风险

A . 无风险利率 B . 市场组合所要求的预期收益率 C . 特定股票的β系数 D . 特定股票的非系统性风险

A . 假定在资本*市场上对某一特定资产所有投资者是在相同的时间区域做出投资决策 B . 假定在资本*市场上追求最大的投资收益是所有投资者的投资目的 C . 假定投资者在资本*市场上可以不考虑交易成本和其他制约因素的影响 D . 假定投资者在投资决策中要考虑系统性风险和非系统性风险

A . 风险校正系数越高说明该工业部门在经济发生波动时的风险越大 B . 风险校正系数有公认的固定计算方法 C . 风险校正系数越大项目的风险校正贴现率越大 D . 风险较正系数越大加权平均资本成本越高

A . 决定个别证券或组合的预期收益率及系统风险 B . 用来评估证券的相对吸引力 C . 用以指导投资者的证券组合 D . 是进行证券估价和资产组合业绩评估的基础

A . 利率风险 B . 通货膨胀风险 C . 非系统性风险 D . 系统性风险

A . 汇率风险 B . 操作风险 C . 系统性风险 D . 利率风险

A . 资本资产定价模型主要应用于判断证券是否被市场错误定价 B . 资本资产定价模型的一个重要假设是不允许卖空 C . 当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合，所有有效组合都可被视为无风险证券F与市场组合M的再组合 D . 资本资产定价模型主要应用于资产配置

A . 正确 B . 错误

A . 投资者是风险中性的 B . 一致性预期假设 C . 投资者关心实际收益 D . 存在交易成本和税收

A．CAPM模型被称为资产定价模型 B．可以用来确定项目的风险贴现率 C．适用于非充分竞争的市场条件 D．在该模型中，投资者需要考虑完工风险等因素

A．CAPM模型假设存在交易费用和税金 B．CAPM模型揭示均衡状态下证券收益率与风险之间的关系 C．CAPM模型假设所有投资者都进行充分分散化的投资 D．CAPM模型是以马科维茨证券组合理论为基础的

A．移动平均线 B．证券市场线 C．资本市场线

A．CAPM=无风险利率+(β系数×市场风险溢价) B．政府债券，如10年期国债的利率接近无风险利率的定义 C．β系数衡量公司相对于股票市场的风险或波动性 D．风险溢价是市场组合的预期收益率与无风险利率之间的差额

A．夏普指数是建立在CAPM模型基础上的，其他的都不是 B．特雷诺指数是建立在CAPM模型基础上的，其他的都不是 C．詹森指数是建立在CAPM模型基础上的，其他的都不是 D．三种指数均是建立在CAPM模型基础上的