客户信用评级中，违约概率的估计包括()。
《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，可采用（）等与数据基础一致的技术估计平均违约概率。
违约概率的估计包括两个层面：一是单一借款人的违约概率；二是某一信用等级所有借款人的违约概率。
实施内部评级法的商业银行，在非零售风险暴露内部评级体系设计中，应具备（）以上的历史数据来估计违约概率，（）以上的历史数据来估计违约损失率。
与传统的定性分析方法相比，违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的要求更高，需要商业银行建立一致的、明确的违约定义，并且在此基础上积累至少三年的数据。
客户信用评级中，违约概率的估计包括( )两个层面。
直接运用违约概率模型估计客户违约概率的条件有（ ）。
直接运用违约概率模型估计客户违约概率的条件有（）。
违约概率的估计以历史经验数据为基础，量化的时间段以（）为限。
下列不属于直接运用违约概率模型估计客户违约概率的条件的有（ ）。
客户信用评级中，违约概率的估计包括哪两个层面?()
商业银行可采用映射外部数据的技术估计平均违约概率。关于该项技术，下列说法有误的是（）。
假设借款人内部评级1年期违约概率为0.05%，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的该借款人违约概率为（）。
根据《商业银行资本充足率计算指引》的规定，公司和金融机构风险暴露的违约概率应为商业银行内部估计的债务人1年期违约概率与0、03％中的较小值。
实施（）的商业银行自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。
违约概率是指在未来一段时间内借款人发生违约的可能性。
内部评级初级法和内部评级高级法的区别在于，对于任何贷款的风险暴露，初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率，而高级法要求商业银行自行估计违约概率。
违约概率和不良率是两个概念。关于违约概率和不良率两者关系的说法中,正确的有()。
在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与（）中的较高者。
违约概率和不良率是两个概念。关于违约概率和不良率两者关系的说法，正确的是（）
借款人甲内部评级1年期违约概率为0.05％，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的他的违约概率为（）。
依据Standard&Poor数据的估计，BB级别债券在前5年的累积违约概率是15%。如果BB级别债券在第5年到第6年期间违约的边际概率是10%。那么该级别债券前6年的累积违约概率是（）
借款人甲的内部评级l年期违约概率为0.01％，则其根据《巴塞尔新资本协议》定义的违约概率为（）。
