假定利率比股票分红高3%,即r-d=3%。5月1日上午10点,沪深300指数为3000点,沪深300指数期货9月合约为3100点,6月合约价格为3050点,即9月期货合约与6月期货合约之间的实际价差为50点,与两者的理论价差相比()。
沪深300指数期货每张合约的最小变动值为()元。
假设沪深300指数期货报价为5000点,则每张合约名义金额为( )元。
沪深300指数期货的合约乘数为每点人民币()元。
当前月份是12月初,沪深300指数为2825.20点,下列可以作为沪深300股指期权仿真合约平值期权的是()
中国金融期货交易所推出的股指期货合约——沪深300指数,其合约乘数为每点300元,报价单位为指数点,最小变动单位为0.2点。
沪深300指数期货合约的最后交易日为合约到期月份的第三个周五,最后交易日即为交割日,遇国家法定假日顺延。
根据某些股指期货合约与沪深300指数的格兰杰检验结果,在95%的置信水平下,可接受的结论有()。
沪深300股指期货合约的合约月份为当月、下月两个合约。()
当沪深300指数期货合约1手的价值为120万元时,该合约的成交价为()点。
当前月份是12月初,沪深300指数为2825.20点,下列可能是沪深300股指期权仿真合约的有哪些?()
目前,沪深300指数期货已成为全球第一大股指期货合约。()
沪深300股指期货的合约到期月份的第一个周五(遇法定节假日顺延)。()
假设沪深300股指期货的保证金为7%,合约乘数为350,那么当沪深300指数为1250点时,投资者交易一张期货合约,需要支付保证金()元。
沪深300指数期货合约中,合约价值"300元*沪深300指数",其中300元是指交易单位。()
中金所沪深300股指期货合约乘数为每点300元,沪深300股指期权合约乘数为每点100元。某投资者卖出30手沪深300指数看涨期权,期权多头的Delta值为0.6。为了保持Delta中性,他可以
根据下表某些股指期货合约与沪深300指数的格兰杰检验结果,在95%的置信水平下,可接受的结论有()。
沪深300指数期货的合约乘数为每指数点300元,保证金比例为10%,某投资者以3,000点的价格卖出1张沪深300指数期货合约,第二天沪深300指数期货合约的价格下跌到2,900点,这位投资者的盈亏状况为()
沪深300指数期货合约的最后交易日为合约到期月份的(),遇法定节假日顺延
8月底,某证券投资基金认为股市下跌的可能性很大,为回避所持有的股票组合价值下跌风险,决定利用12月份到期的沪深300股指期货进行保值。假定其股票组合现值为3亿元,其股票组合与该指数的β系数为0.9,9月2日时股票指数为5600点,而12月到期的期货合约为5750点。该基金应()期货合约进行套期保值
沪深300股指期货合约的到期日为合约到期月份的()。
沪深300股指期货合约的最后交易日为合约到期月份的()。
沪深300指数期货合约的交易保证金如何确定?
假定利率比股票分红高3%,即r-d=3%。5月1日上午10点,沪深300指数为3000点,沪深300指数期货9月合约为3100点,6月合约价格为3050点,即9月期货合约与6月期货合约之间的实际价差为50点,与两者的理论价差相比应()