按照中证100指数签订期货合约,合约价值乘数为100,最低保证金比例为8 %。交易手续费水平为交易金额的万分之三。假设某投资者看多,2008年6月29日在指数4 365点时购入1手指数合约,6月30日股指期货下降1%,7月1日该投资者在此指数水平下卖出股指合约平仓。 做股指期货业务的核算。
沪深300股指期货合约非最后交易日的交易时间为()。
中国金融期货交易所推出的股指期货合约——沪深300指数,其合约乘数为每点300元,报价单位为指数点,最小变动单位为0.2点。
沪深300股指期货合约到期日为()。
沪深300股指期货合约的最小变动价位为0.01点。()
沪深300股指期货合约的合约月份为当月、下月两个合约。()
沪深300股指期货合约的最小变动价位为()。
某人的期货初始保证金为250万元。假定201×年11月26日,他在沪深300股指期货12月合约的报价为4000点开仓买入11张IF1×12合约。11月27日,IF1×12合约的当日结算价为3750点,截至27日,该客户的亏损额为()万元。
若沪深300股指期货某个合约报价为3000点,则1手合约的价值为()万元。
沪深300股指期货合约的最低交易保证金为合约价值的()。
沪深300股指期货的合约乘数为()。
若某月沪深300股指期货合约报价为3001.2点,保证金率为15%,则买进6手该合约需要保证金为()万元。
中金所沪深300股指期货合约乘数为每点300元,沪深300股指期权合约乘数为每点100元。某投资者卖出30手沪深300指数看涨期权,期权多头的Delta值为0.6。为了保持Delta中性,他可以
6、假设8月20日是交易日,9月到期的沪深300股指期货合约开盘价为3200点,保证金率为8%,此时购买一手沪深300股指期货合约需要
假设2010年3月1日,沪深300指数现货报价为3324点,2010年9月到期(9月17日到期)的沪深300股指期货合约报价为3400点,某投资者持有价值为1亿元人民币的市场组合。假定中国金融期货交易所沪深300指数期货完全按照仿真交易规则推出(每点价值300元人民币),为防范在9月18日之前出现系统性风险,可卖出9月沪深300指数期货进行保值。如果该投资者做空100张9月到期合约[100,000
沪深300指数期货的合约乘数为每指数点300元,保证金比例为10%,某投资者以3,000点的价格卖出1张沪深300指数期货合约,第二天沪深300指数期货合约的价格下跌到2,900点,这位投资者的盈亏状况为()
沪深300股指期货合约的最低交易保证金是合约价值的[ ]()
假设某投资者以3500点卖出开仓1手沪深300股指期货某合约,当日该合约的收盘价为3550点,结算价为3560点,如果不考虑手续费,当日结算后该笔持仓的浮动亏损为()。
沪深300股指期货合约的最后交易日为()。
沪深300股指期货合约的到期日为合约到期月份的()。
如果沪深300股指期货某合约报价为4000点,交易所规定该合约的交易保证金比例为15%,若此时沪深300指数为4100点,则投资者买入开仓1手该合约至少需要()保证金。
沪深300股指期货合约的交易单位为“手”,期货交易以交易单位的整数倍进行。()
沪深300股指期货合约的最后交易日为合约到期月份的()。
若某月沪深300股指期货合约报价为3001.2点,买进6手该合约需要保证金为54万元,则保证金率为()