在资本资产定价模型的假设下，市场对证券或证券组合的总风险提供风险补偿。 （ ） A．正确 B．错误
以下资本资产定价模型假设条件中，（）是对现实市场的简化。
下列关于资本资产定价模型中市场风险溢价的说法中，不正确的有（）。
在资本资产定价模型，投资者对依据自己风险偏好所选择的最优证券组合P进行投资，其风险投资部分均可视为对（有效边界FT上的切点证券组合）T的投资。（）
资本资产定价模型的有效性问题是指（）。
在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合。（）
在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，所有有效组合都可视为无风险证券F与市场组合M的再组合。（）
在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，所有有效组合都可视为无风险证券与市场组合的再组合。（）
在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合；所有有效组合都可视为无风险证券F与市场组合M的再组合。（）
在利用资本资产定价模型确定股票资本成本时，下列关于市场风险溢价的说法中正确的是（）。
下列关于在利用资本资产定价模型确定股票资本成本时，市场风险溢价的估计的说法中不正确的有()。
资本资产定价模型所揭示的投资收益与风险的函数关系表明资产的预期收益等于市场对无风险投资所要求的收益率加上风险溢价。
在现实市场中，资本资产定价模型的有效性问题得到了一致的认可。（）
按照资本资产定价模型，某项资产的风险收益率是等于该资产的β系数与市场风险溢酬的乘积。（）（1.0分）
根据资本资产定价模型，某项资产的风险收益率取决于该资产的（ ）与市场风险溢价。
资本−资产定价模型与资本市场线只是在风险的衡量上不同，资本−资产定价模型用（ ）。
在资本资产定价模型的假设中,哪些假设是对现实市场的简化？()
在运用资本资产定价模型时，某资产的p值小于零，说明该资产风 险小于市场风险。 ()此题为判断题(对，错)。
资本资产定价模型是衡量某项可分散风险所期望得到收益补偿的市场定价模型。（)
一个由无风险资产和市场组合构成的投资组合的期望收益是8%、标准差是17%、无风险利率是4.3%，且市场组合的期望收益是11%。假定资本资产定价模型有效。如果一个证券与市场组合的相关系数是0.45、标准差是60%，这个证券的期望收益是多少？
用资本资产定价模型计算出来的单个证券的期望收益率（）I应与市场预期收益率相同Ⅱ可被用作资产估值Ⅲ可被视为必要收益率IV与无风险利率无关
19、资本资产定价模型（CAPM）表明，在市场均衡状态下，任何投资者对不同风险资产的相对投资比例将与构成市场组合的不同风险资产的市值占比相同。
