以下资本资产定价模型假设条件中，（）是对现实市场的简化。

A . 投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平、依据方差评价证券组合的风险水平，并采用证券投资组合方法选择最优证券组合 B . 投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期 C . 投资者必须具有对信息进行加工分析并据此正确判断证券价格变动的能力 D . 资本市场没有摩擦

A . 正确 B . 错误

A . 正确 B . 错误

A . A．信息向市场中的每个人自由流动 B . B．任何证券的交易单位都是无限可分的 C . C．市场只有一个无风险借贷利率 D . D．在借贷和卖空上有限制

A . 投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合 B . 投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期 C . 资本市场没有摩擦 D . 所有资产都可以在市场上买卖 E . 存在无风险利率，所有投资者都可按无风险利率无限制的借贷

A . 在市场中存在很多投资者 B . 不同投资者对于金融工具未来的收益现金流的预期值、方差等有不同的估计 C . 没有税金和交易成本 D . 所有的投资者都是理性的

A . 正确 B . 错误

A . 正确 B . 错误

A . 正确 B . 错误

A . 投资者对证券的收益、风险及证券间关联行具有完全相同的预期 B . 资本市场没有摩擦 C . 投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平 D . 投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的。

A . 所有投资者的投资期限都是相同的，并且不在投资期限内对投资组合做动态的调整 B . 投资者的投资范围仅限于公开市场上可以交易的资产 C . 不存在交易费用及税金 D . 市场上存在大量投资者，每个投资者的财富相对于所有投资者的财富总量而言是微不足道的

A . 资本市场对资本和信息自由流动没有阻碍 B . 投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平 C . 投资者都依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平 D . 投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期 E . 资本市场是强型有效市场

A . 所有的投资者都有相同的钱 B . 所有的投资者都有相同的投资期限 C . 投资者只能交易那些公开交易的金融工具 D . 市场环境是无摩擦的

A . 信息向市场中的每个人自由流动 B . 任何证券的交易单位都是无限可分的 C . 市场只有一个无风险借贷利率 D . 在借贷和卖空上有限制

A . 正确 B . 错误

A . A．不考虑交易成本和对红利、股息及资本利得的征税 B . B．信息在市场中自由流动 C . C．任何证券的交易单位都是无限可分的 D . D．市场只有一个无风险借贷利率

A . 正确 B . 错误

A . A．投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平 B . B．投资者依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平 C . C．投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期 D . D．资本市场没有摩擦

A . 所有投资者的投资期限都是相同的，并且不在投资期限内对投资组合做动态的调整 B . 投资者的投资范围仅限于公开市场上可以交易的资产 C . 不存在交易费用及税金 D . 市场上存在大量投资者，每个投资者的财富相对于所有投资者的财富总量而言是微不足道的

A．投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平,依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平,并采用马柯维茨理论选择最优证券组合 B．投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期 C．资本市场没有摩擦 D．资本市场存在摩擦 此题为多项选择题。

A．市场是均衡的 B．市场不存在摩擦 C．资本市场是有效的 D．市场参与者都是理性的 E．企业不存在外部不经济

A．投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合 B．投资者愿意接受风险 C．投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期 D．资本市场没有摩擦

A．Ⅲ、Ⅳ B．Ⅱ、Ⅲ C．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ