假设乙股票的当前价格为23元,那么行权价为25元的认购期权的市场价格为0.5元,则该期权的内在价值和时间价值分别为()。
假设甲股票的现价为10元,当月到期行权价为9元的甲股票认沽期权的价格为0.2元/股,则基于甲股票构建的保险策略的成本是()。
假设甲股票的最新交易价格为20元,其行权价为25元的下月认沽期权的最新交易价格为6元,则该期权的内在价值和时间价值分别为()元。
假设某股票目前的价格为52元,张先生原先持有1000股该股票,最近他买入三份行权价为50元的该股票认购期权,期权的dalta值勤为0.1,同时买入一份行权价为50元的认沽期权,该期权的delta值为-0.8,两种期权的期限相同合约单位都是1000,那么张先生需要()才能使得整个组合的Delta保持中性。
投资者持有10000股甲股票,买入成本为34元/股,以0.48元/股买入10张行权价为32元的股票认沽期权(假设合约乘数为1000),在到期日,该股票价格为24元,此次保险策略的损益为()。
某股票现价为20元/股,投资者小王以现价买入该股票并以2元/股的价格买入一张行权价为19元的认沽期权,则这笔投资的盈亏平衡点为每股()。
假设丙股票的当前价格为20元,距离到期日还有2天,那么行权价为25元的认购期权的市场价格最有可能是以下哪个价格()。
投资者持有10000股乙股票,持股成本34元/股,以0.48元/股买入10张行权价为33元的股票认沽期权(假设合约乘数为1000),此次构建的保险策略的盈亏平衡点为每股()
假设市场上某股票的价格为28元,无风险利率为0,行权价为30元、一个月后到期的认沽期权价格为2.5元,于是相同行权价、相同到期日的认购期权的价格为()元。
甲股票的现价为20元/股,某投资者以该价格买入甲股票并以2元/股的价格买入一张行权价为19元的认沽期权,当期权到期日甲股票的收盘价为18元/股时,这笔投资的每股到期损益为()。
2014年5月17日甲股票的价格是50元,某投资者以0.98元/股的价格买入一份2014年6月到期、行权价为45元的认沽期权,以2.71元/股的价格卖出两份2014年6月到期、行权价为50元的认沽期权,以6.12元/股的价格买入一份2014年6月到期、行权价为55元的认沽期权。若到期日甲股票价格为50元,则该投资者的收益为()。
假设期权标的ETF前收盘价为2元,合约单位为10000,行权价为1.8元的认沽期权的结算价为0.05元,则每张期权合约的维持保证金最接近()元。
投资者持有10000股乙股票,持股成本为34元/股,以0.48元/股买入10张行权价为33元的股票认沽期权(假设合约乘数为1000),此次构建的保险策略的盈亏平衡点为每股()。
已知当前股价是10元,以该股票为标的、行权价为10元、到期日为1个月的认购期权价格为2元,假设利率为0,则按照平价公式,认沽期权的价格应大约为()元。
目前甲股票价格为20元,行权价为20元的认沽期权权利金为3元。该期权的Delta值可能为()。
沈先生以50元的价格买入某股票,同时以5元的价格买入了行权价为55元的认沽期权进行保护性对冲,当到期日股价下跌到40元时,沈先生的每股盈亏为()
假设甲公司的当前价格为23元,那么行权价为25元的认购期权是()期权;行权价为21元的认沽期权是()期权。
假设丁股票的当前价格为23元,那么行权价为25元的认购期权的市场价格为0.5元,行权价为25元的认沽期权价格为2.6元,则该认购期权和认沽期权的时间价值分别为()。
已知甲股票价格29.5元,则其行权价为30元一个周后到期的认购期权价格为1.2元,则在不存在套利机会的前提下,期行权价为30元一个周期后到期的认沽期权价值应改为(假如r=0)()。
假设乙股票的当前价格为25元,行权价为26元的认沽期权的市场价格为2.5元,则该期权的内在价值和时间价值分别为()元。
某投资者以79.45元/股的价格购买1000股甲股票,然后以6.5元/股的价格买入一张3个月后到期、行权价为80元、合约单位为1000的认沽期权,再以5.0元/股的价格出售一张3个月到期、行权价为85元、合约单位为1000的认购期权。若未来股价下跌,投资者承担的最大损失是()。
已知甲股票价格为29.5元,则其行权价为30元一个周后到期的认购期权价格为1.2元,则在不存在套利机会的前提下,其行权价为30元一个周后到期的认沽期权价值应该为(假设r=0)()。
【单选题】假设乙股票的当前价格为23元,那么行权价为25元的认购期权的内在价值为()。
沈先生以50元的价格买入某股票,同时以5元的价格买入行权价为55元的认沽期权进行保护性对冲,当到期日股价下跌到40元时,沈先生的每股盈亏为()。