上证50股指期货5月合约期货价格3142．2点，6月合约期货价格3150．8点，9月合约期货价格3221．2点，12月合约期货价格3215．0点。以下属于反向市场的是（）。
某机构在3月5日看中A、B、C三只股票，股价分别为20元、25元、50元，计划每只分别投入100万元购买。但预计到6月10日分会有300万元的资金到账，目前行情看涨，该机构决定先买入股指期货锁住成本。假设相应的6月到期的股指期货为1500点，每点乘数为100元，A、B、C三只股票的冷系数分别为1.5、1.3、0.6，则该机构应该买进股指期货合约（）张。
某投资者看好三只股票，拟各投入100万元。因300万元存款5个月后到期，便买进股指期货进行保值。3只股票的贝塔系数为1.5、1.3、0.8，假定相应期指为1500点，每点乘数为100元，则应买进（）张股指期货合约。
中国金融期货交易所推出的股指期货合约——沪深300指数，其合约乘数为每点300元，报价单位为指数点，最小变动单位为0.2点。
某交易时刻中证500股指期货某合约报价为8500．0点，则1手该合约的价值为（）。
沪深300股指期货合约的最小变动价位为0．01点。（）
沪深300、上证50和中证500股指期货的交易实行T+0机制。
假设当前欧元兑美元期货的价格是1.3600（即1.3600美元=1欧元），合约大小为125000欧元，最小变动价位是0.0001点。那么当期货合约价格每跳动0.0001点时，合约价值变动（）。
沪深300股指期货合约的最小变动价位为（）。
若沪深300股指期货某个合约报价为3000点，则1手合约的价值为（）万元。
上证50股指期货的最小变动价位是（）
香港恒生指数期货最小变动价位为1个指数点，每点乘数50港元。如果一交易者4月20日以11850点买入2张期货合约，每张佣金为25港元，5月20日该交易者以11900点将手中合约平仓，则该交易者的净收益是（）港元。
若某月沪深300股指期货合约报价为3001．2点，保证金率为15％，则买进6手该合约需要保证金为（）万元。
中金所沪深300股指期货合约乘数为每点300元，沪深300股指期权合约乘数为每点100元。某投资者卖出30手沪深300指数看涨期权，期权多头的Delta值为0.6。为了保持Delta中性，他可以
假设当前欧元兑美元期货的价格是1．3600（即1．3600美元=1欧元），合约大小为125000欧元，最小变动价位是0．0001点。那么当期货合约价格每跳动0．0001点时，合约价值变动（）。
股指期货的乘数为250美元，合约期限为一年，指数即期水平为1000点，无风险利率为0．5％／月。指数的股利收益率为0．2％／月。假定一月后。股指为1020点。 a．求合约的盯市收益的现金流。假定平价条件始终成立。 b．如果合约保证金为15000美元，求持有期收益率。
上证50ETF的行权价报价为2元、看跌期权费为0.05元，某投资者买入一份看跌期权，每份乘数为10000，如果到期时市场价格为2.1元，（1）到期时看跌期权多头投资者是否执行期权，为什么？（2）按照上题所判断的行权与否，计算这份期权合约多头的盈亏？
假设该股指期货合约的乘数为100元，则100万市值的股票组合相当于股票指数10 000点。假设远期理论价格与期货理论价格相等，则上题中的3个月后交割的股指期货合约的理论的点数是（）。
某机构打算用3个月后到期的1000万资金购买等金额的A、B、C三种股票，现在这三种股票的价格分别为20元、25元、60元，由于担心股价上涨，则该机构采取买进股指期货合约的方式锁定成本。假定相应的期指为2500点，每点乘数为100元，A、B、C三种股票的B系数分别为0．9、1．1和1．3。则该机构需要买进股指期货合约（）份。
某机构在3月5日看中A,B,C三只股票，股价分别为20元、25元、50元，计划每只分别投入100万元购买。但预计到6月10日才会有300万元的资金到账，目前行情看涨，该机构决定先买入股指期货锁住成本。假设相应的6月到期的股指期货为1500点，每点的乘数为100元，A,B,C三只股票的β系数分别为1.5、1.3、0.8。则改机构应该买进股指期货合约（）张
若以6050点开空仓10手某股指期货并持有,合约乘数300元。当日该合约的收盘价为6100 点,结算价为 6120 点,不考虑手续费,则当日结算后该笔持仓（）
如果沪深300指数期货的最小变动价位为0.2点，意味着合约交易报价的指数点必须为0.2点的整数倍。每张合约的最小变动值为（）元
若某月沪深300股指期货合约报价为3001.2点，买进6手该合约需要保证金为54万元，则保证金率为（）
我国目前已经上市的股指期货合约的标的物有上证综合指数、上证50指数、中证500指数（）
