某投资者以3000点买入沪深300股指期货合约1手开仓,在2900点卖出平仓,如果不考虑手续费,该笔交易的亏损为()。
若沪深300指数为2500点,无风险年利率为4%,指数股息率为1%(均按单利计),据此回答。若采用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利,期现套利的成本为20个指数点,则该合约的无套利区间()。
根据下面资料,回问题。 某股票组合市值8亿元,JB值为0.92。为对冲股票组合的系统性风险,基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸,卖出价格为3263.8点。据此回答以下两题。该基金经理应该卖出股指期货()手。
李四持有30手沪深300股指期权,每手的delta为0.5,为了对冲沪深300指数变动对组合的影响,他应当在组合中卖出多少手沪深300股指期货()
中国金融期货交易所推出的股指期货合约——沪深300指数,其合约乘数为每点300元,报价单位为指数点,最小变动单位为0.2点。
芝加哥商业交易所的S&P500与E-miniS&P500期货合约和中国金融期货交易所(CFFEX)的沪深300指数期货合约的最小变动点一致。()
根据下面资料,回问题。 某股票组合市值8亿元,JB值为0.92。为对冲股票组合的系统性风险,基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸,卖出价格为3263.8点。据此回答以下两题。一段时间后,10月股指期货合约下跌到3132.0点;股票组合市值增长了6.73%。基金经理卖出全部股票的同时,买人平仓全部股指期货合约。此次操作共获利()万元。
某客户在某期货公司开户后存入保证金500万元,在8月1日开仓买进9月沪深300指数期货合约40手,成交价格1200点,同一天该客户卖出平仓20手沪深300指数期货合约,成交价为1215点,当日结算价位1210点,交易保证金比例为15%,手续费为单边每手100元。则客户的账户情况是()。
假设当前欧元兑美元期货的价格是1.3600(即1.3600美元=1欧元),合约大小为125000欧元,最小变动价位是0.0001点。那么当期货合约价格每跳动0.0001点时,合约价值变动()。
某基金经理持有价值9000万元的沪深股票组合,其组合相对于沪深300指数的β系数为1.5。因担心股市下跌,该基金经理利用沪深300股指期货进行风险对冲,若期货指数为3000点,应该()合约。
上证50股指期货报价的最小变动量是0.2点,合约乘数为300,则一份合约的最小变动金额是()元。
沪深300股指期货合约的最小变动价位为()。
若沪深300股指期货某个合约报价为3000点,则1手合约的价值为()万元。
若某月沪深300股指期货合约报价为3001.2点,保证金率为15%,则买进6手该合约需要保证金为()万元。
中金所沪深300股指期货合约乘数为每点300元,沪深300股指期权合约乘数为每点100元。某投资者卖出30手沪深300指数看涨期权,期权多头的Delta值为0.6。为了保持Delta中性,他可以
沪深300股指期货最小变动价位?
假设当前欧元兑美元期货的价格是1.3600(即1.3600美元=1欧元),合约大小为125000欧元,最小变动价位是0.0001点。那么当期货合约价格每跳动0.0001点时,合约价值变动()。
沪深300股指仿真期权最小变动单位是()点
6、假设8月20日是交易日,9月到期的沪深300股指期货合约开盘价为3200点,保证金率为8%,此时购买一手沪深300股指期货合约需要
某私募基金想运用4个月期的沪深300股指期货合约来对冲某个价值为10.5亿元的股票组合,该组合的p系数为1.2,当时的股指期货价格为2800点,则应在股指期货市场建立股指期货的头寸为()。
在我国上海期货交易所进行交易的黄金期货合约的最小变动价位为()。A.0.01元/克B.0.1元/克C.1元/
如果沪深300股指期货某合约报价为4000点,交易所规定该合约的交易保证金比例为15%,若此时沪深300指数为4100点,则投资者买入开仓1手该合约至少需要()保证金。
如果沪深300指数期货的最小变动价位为0.2点,意味着合约交易报价的指数点必须为0.2点的整数倍。每张合约的最小变动值为()元
若某月沪深300股指期货合约报价为3001.2点,买进6手该合约需要保证金为54万元,则保证金率为()