芝加哥商业交易所(CME)面值为100万美元的3个月期国债期货,当成交指数为98.56时,其年贴现率是（ ）。
某银行签订了一份期限为10年的利率互换协议，约定支付3.5%的固定利率，收到6个月期LIBOR利率，但是当6个月期LIBOR利率高于7%时，则仅有60BP的利息收入。这份协议可拆分为（）。
欧洲美元期货属于短期利率期货，是CME交易所最活跃的交易品种之一。（）
关于芝加哥商业交易所（CME)3个月欧洲美元期货，下列表述正确的是(）。[2009年11月真题]
CME的3个月欧洲美元期货合约的标的物是期限为3个月期本金（）的欧洲美元定期存单。
某银行购买他行的六个月期的表内理财产品，应统计在（）。
CME3个月期国债期货合约，面值1000000美元，成交价为93.58，则意味该债券的成交价格为（）。
假定6个月期、12个月期和24个月期的零息利率分别为每年5%、6%、6.5%和7%。计算2年期的债券平价收益率为多少（债券半年付息一次）？
6月20日，某公司从银行借入一笔6个月期的美元浮动利率贷款，前3个月的利率为当前的90天期LIBOR+200bp，3个月后（即9月20日）偿还前3个月的利息，并根据当时90天期LIBOR+200bp确定后3个月的利率。为了事先锁定3个月后的贷款利率，该公司可以通过（）进行套期保值，从而相当于将原浮动利率贷款转变为了固定利率贷款。
三个月期欧洲美元定期存款期货属于短期利率期货，是CME交易所最活跃的交易品种之一（）
某公司在6月20日预计将于9月10日收到2000万美元，该公司打算到时将其投资于3个月期的欧洲美元定期存款。6月20日的存款利率为6％，该公司担心到9月10日时利率会下跌。于是以93．09的价格买进CME的3个月欧洲美元期货合约进行套期保值（CME的3个月期欧洲美元期货合约面值为100万美元）。假设9月10日时存款利率跌到5．15％，该公司以93．68的价格卖出3个月欧洲美元期货合约。则下列说法正确的有（）。
CME3个月期国债合约，面值1000000美元，成交价为93.58，则意味该债券的成交价格为（）美元。
若当前银行美元兑加元报价如下：则3个月期的美元兑加元远期汇率为（）。
如果欧洲某公司预计将于3个月后收到1000万欧元，并打算将其投资于3个月期的定期存款。由于担心3个月后利率会下跌，该公司应当通过（）进行套期保值。
下列关于CME的3个月欧洲美元期货的说法中，正确的有（）。
假定，伦敦外汇市场即期汇率为1英镑=1.2432/1.2437美元，3月期美元升水51/43，则3个月期的英镑兑美元远期汇率为 。
现在为5月29日，某企业预计3个月后需要3个月期的贷款1000万元。为避免利率风险，借入FRA。银行报价为3×6：9％－10％，以LIBOR为参照利率，若起息日LIBOR利率为14％，则FRA借方获利为10万。
6月，中国某企业的美国分厂急需50万美元，并且计划使用2个月，该企业担心因汇率变动造成损失，决定利用CME美元兑人民币期货合约进行套期保值。假设美元兑人民币即期汇率为60000，3个月期的期货价格为61000。2个月后，美元兑人民币即期汇率变为60200，期货价格为61130。则对于该中国企业来说（）。（CME美元兑人民币合约规模为10万美元）
某一1000万美元的1年期借款承诺由3个月期的欧洲货币期货合约来保值，合约的名义本金为100万美元。那么此项贷款承诺的套保比率为( )。
在芝加哥商业交易所（CME）交易的欧洲美元期货属于利率期货品种（）
某2500万美元的l年期借款承诺由6个月期的欧洲货币期货合约来保值，合约的名义本金为250万美元。那么此项贷款承诺的套保比率为（）。
芝加哥商业交易所3个月期的欧洲美元期货的成交价为93.58，其含义是买方将在交割日获得一张3个月存款利率为（）的欧洲美元存单
CME3个月期国债期货合约，面值1 000 000美元，报价为93.58，则意味该债券的成交价格为（）
芝加哥商业交易所（CME）3个月欧洲美元期货属于（）
