一个股指的当前值为350，无风险利率为每年8%（连续复利），股指的股息收益率为每年4%。4个月期的期货价格为多少？
一家银行有一笔拆放1年期的资产，同时又有一笔拆入1个月期的负债，当利率（）时会导致损失。
某股票预计在2个月和5个月后分别派发股息1元/股，该股票目前价格是30元/股，所有期限的无风险连续利率均为6%，某投资者持有该股票6个月期的远期合约空头。 该远期价格等于（）元。
某银行签订了一份期限为10年的利率互换协议，约定支付3.5%的固定利率，收到6个月期LIBOR利率，但是当6个月期LIBOR利率高于7%时，则仅有60BP的利息收入。这份协议可拆分为（）。
期限为6个月至1年（含）的小额质押贷款，按6个月期贷款基准利率确定。
无风险利率为每年7%（连续复利），股指的股息收益率为每年3.2%。股指的当前值为150，计算6个月期的期货价格？
3个月期英镑期货属于外汇期货；3个月期英镑利率期货属于利率期货。（）
某股票预计在2个月和5个月后分别派发股息1元/股，该股票目前价格是30元/股，所有期限的无风险连续利率均为6%，某投资者持有该股票6个月期的远期合约空头。 3个月后，该股票价格涨到35元，无风险利率仍为6%，此时远期合约的空头价值是（）元。
（）个月期的LIBOR是CME交易非常活跃的欧洲美圆期货合约中的标的利率。
假设XYZ股票的市场价格为每股25元，半年期执行价格为25元的XYZ股票期权价格为2．5元，6个月期的国债利率为5％，某投资者共有资金5000元，则下列说法正确的是（）。
某股票预计在2个月和5个月后分别派发股息1元/股，该股票目前价格是30元/股，所有期限的无风险连续利率均为6%，某投资者持有该股票6个月期的远期合约空头。 若交割价格等于远期价格，则远期合约的价值是（）元。
期限为6个月以内（含）的小额质押贷款，按6个月期贷款基准利率确定。
某公司在6月20日预计将于9月10日收到2000万美元，该公司打算到时将其投资于3个月期的欧洲美元定期存款。6月20日的存款利率为6％，该公司担心到9月10日时利率会下跌。于是以93．09的价格买进CME的3个月欧洲美元期货合约进行套期保值（CME的3个月期欧洲美元期货合约面值为100万美元）。假设9月10日时存款利率跌到5．15％，该公司以93．68的价格卖出3个月欧洲美元期货合约。则下列说法正确的有（）。
邮政储蓄小额质押贷款期限为6个月以内（含6个月）的，按6个月期贷款基准利率确定。
假定股票价值为31元，行权价为30元，无风险利率为10%，3个月的欧式看涨期权为3元，若不存在无风险套利机会，按照连续复利进行计算，3个月期的欧式看跌期权价格为（）。（注：e^-10%*3/12=0.9753）
假定无风险利率为每年10%（连续复利），股指的股息收益率为每年4%。股指的当前值为400，4个月期的期货价格为405美元。这时存在什么样的套利机会？
假定，伦敦外汇市场即期汇率为1英镑=1.2432/1.2437美元，3月期美元升水51/43，则3个月期的英镑兑美元远期汇率为 。
现在为5月29日，某企业预计3个月后需要3个月期的贷款1000万元。为避免利率风险，借入FRA。银行报价为3×6：9％－10％，以LIBOR为参照利率，若起息日LIBOR利率为14％，则FRA借方获利为10万。
邮政储蓄小额质押贷款期限为6 个月以内(含6 个月)的，按6 个月期贷款基准利率确定。此题为判断题(对，错)。
3、假设6个月期利率是9％，12个月期利率是10％，18个月期利率为12%，则6×12FRA的理论价格为（）。
某公司发行的5年期债券，现货价格为910元。假设在金融市场中该债券的1年期远期合约的交割价格为910元，在6个月和12个月后，预期会收到60元的利息。第二次付息日正好为合约交割日之前。在6个月期和12个月期的无风险复利利率分别为年利率9%和 10%。该合约空头部位的价值是( )元。
假设某借款人借取一笔6个月期的外汇，为防范6个月后外汇汇率上升带来的风险，该借款人可采取的措施有（)。
假设期货价格为29美元，期权执行价格为30美元，无风险利率为年利率15%，期货价格的波动率为年率25%，根据B-S-M模型，则6个月期的欧式看跌期货期权价格为（）美元
假定澳元和美元的3个月期的无风险利率分为为8%和12%，且澳元美元即期汇率为1.0376，则3个月期货的理论价格为（）
