如果一家银行的利率敏感性缺口为正值,当市场利率上升时,净利息收入()。
当银行产生负债敏感型缺口时,此时市场利率下降会导致银行的净利息收入下降。()
有关利率敏感性缺口分析说法正确的是()。
下列有关利率敏感性缺口管理模式说法正确的有()
下列对久期缺口与银行对利率变化的敏感度之间的关系的表述中,正确的是()
其他条件不变的情况下,当商业银行资产负债久期缺口为正时,下列关于市场利率与银行整体价值变化的描述,正确的有()。
作为市场风险的重要计量和分析方法,缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性,侧重于分析()。
当银行存在负缺口和负债敏感的情况下,如果利率上升,其他条件不变,则银行净利息收入增加。
以下关于利率敏感性缺口的说法哪些是正确的()。
例如一笔固定利率贷款,若商定在1年后到期,那么当计算观测期()的利率敏感性缺口时,这笔贷款就会被认为是利率不相关资产。
当融资缺口为正时,敏感比率()
以下关于利率敏感性系数及利率变动影响说法正确的是()。
当商业银行资产负债久期缺口为正时,如果市场利率下降且其他条件保持不变,则商业银行的流动性将()。
某金融机构预测未来市场利率会上升, 并进行积极的利率敏感性缺口管理,下列各项描述正确的是()
例如一笔浮动利率贷款,若商定在5个月以后重定价,那么当计算观测期()的利率敏感性缺口时,这笔贷款就会被认为是利率敏感性资产。
一家银行的利率敏感性缺口为负,当利率上升时,其利润会()。
在进行缺口分析时,缺口通常通过以下公式获取:缺口=利率敏感性负债-利率敏感性资产。
当利率敏感性缺口为负值时,利率与收入的关系是()。
当利率敏感性系数大于1时,利率敏感性缺口为()。
当利率敏感性资产大于利率敏感性负债时,缺口称为()。
根据利率敏感性缺口管理法的思想,当预测利率上升时,银行应保持敏感性负缺口。
当利率变动时,敏感性缺口状况和银行的净利息收入紧密相关。下列说法正确的是( )
16、以下关于国债期货利率敏感性的说法正确的是:
资金缺口(GAP)=利率敏感资产(RSA)-利率敏感负债(RSL),当RSA大于RSL时,银行的资金缺口绝对值为正,银行承担的利率风险较大。()