如果一家银行的利率敏感性缺口为正值,当市场利率上升时,净利息收入()。
当银行产生负债敏感型缺口时,此时市场利率下降会导致银行的净利息收入下降。()
敏感性比率与缺口的基本关系为:当银行存在正缺口,SR多于1;当银行存在负缺口,SR小于1;当银行缺口为零,SR等于1。
某银行在未来6个月内的利率敏感资产为6亿元,利率敏感负债为5亿元,则利率敏感缺口为()。
其他条件不变的情况下,当商业银行资产负债久期缺口为正时,下列关于市场利率与银行整体价值变化的描述,正确的有()。
作为市场风险的重要计量和分析方法,缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性,侧重于分析()。
当利率敏感性缺口为正时,以下说法正确的是()。
当银行存在负缺口和负债敏感的情况下,如果利率上升,其他条件不变,则银行净利息收入增加。
例如一笔固定利率贷款,若商定在1年后到期,那么当计算观测期()的利率敏感性缺口时,这笔贷款就会被认为是利率不相关资产。
当商业银行资产负债久期缺口为正时,如果市场利率下降且其他条件保持不变,则商业银行的流动性将()。
例如一笔浮动利率贷款,若商定在5个月以后重定价,那么当计算观测期()的利率敏感性缺口时,这笔贷款就会被认为是利率敏感性资产。
一家银行的利率敏感性缺口为负,当利率上升时,其利润会()。
资金缺口是敏感性资产与敏感性负债相减后的差额,利率敏感性比率,它是利率敏感性资产与敏感性负债之比,利率敏感性比率小于1与正缺口相同。()
当利率敏感性缺口为负值时,利率与收入的关系是()。
当利率敏感性系数大于1时,利率敏感性缺口为()。
当利率敏感性资产大于利率敏感性负债时,缺口称为()。
一般结构钢疲劳缺口敏感度为()。
根据利率敏感性缺口管理法的思想,当预测利率上升时,银行应保持敏感性负缺口。
当利率变动时,敏感性缺口状况和银行的净利息收入紧密相关。下列说法正确的是( )
敏感性比率与缺口的基本关系为:当银行存在正缺口,SR大于1;当银行存在负缺口,SR小于1;当银行缺口为零,SR等于1。()
利率敏感性缺口为正值时()。
当市场利率呈下降趋势时处于融资缺口为正的商业银行,其净利息收入亦呈下降趋势。()
4、利率敏感型缺口为负的银行:
资金缺口(GAP)=利率敏感资产(RSA)-利率敏感负债(RSL),当RSA大于RSL时,银行的资金缺口绝对值为正,银行承担的利率风险较大。()