对于股指期货来说，当出现期价高估时，套利者可以（）。
股指期货套利交易与套期保值交易的区别在于（）不同。
和投机交易相比，股指期货的套利交易具有高风险、高收益、高成本的特点。
当存在期价高估时，可买入通过股指期货同时卖出对应的现货股票进行套利交易，这种操作称为“正向套利”。（）
利用股指期货理论价格进行套利时，期货理论价格计算中没有考虑（），如果这些因素存在，则需要计算无套利区间。
在股指期货运行过程中，若产生与现货或各不同到期月份合约之间的价格偏离程度（）各项成本总和时，即可进行股指期货的套利交易。
股指期货交易与股票交易相比，区别在于（）
期货现货互转套利策略中，当标的指数和股指期货出现正价差达到一定水准时，将股票现货头寸全部出清，期货的相对价格低估出现逆价差时再全部转回股票现货。
股指期货理论定价与现实交易价格存在差异，其原因在于（）。
套利交易中模拟误差产生的原因有（）。
股指期货期现套利交易必须依赖程式交易系统。（）
期货市场套利的理论基础在于经济学中的"一价定律"，即忽略交易费用的差异，同一商品只能有一个价格。（）
只有当实际的股指期货价格高于现货价格日寸，套利机会才有可能出现。（）
股指期货套利交易的类型有（）。
期货市场套利功能的理论基础在于经济学中所谓的“一价定律”，即忽略交易费用的差异，同一商品只能有一个价格。（）
股指期货投机交易与赌博行为的区别在于（）。
在期现套利中，只有当实际的股指期货价格高于或低于理论价格时，套利机会才有可能出现。（）
当股指期货价格被高估时，交易者可以通过（），进行正向套利。
套利交易中的模拟误差来自（ ）。
股指期货的限定性规则之一是必须有20笔以上的商品期货实际成交记录或参加过金融期货交易所提供的培训并进行过模拟交易。
（）的基本原理是在同一交易所进行同一指数、但不同交割月份的股指期货合约间的套利活动
投资者买入IF1506，卖出IF1509，持有一段时间后反向交易获利，属于股指期货反向套利（）
投资者在参与沪深300股指期货交易时，所使用的交易编码应根据投资目的不同分为（）①套期保值用途②套利用途③套汇用途④投机用途
在股指期货交易中，当期货指数高估时，交易者可以通过（）进行套利
