沪深300股指期货的交易指令包括（ ）。
某投资者以3000点买入沪深300股指期货合约1手开仓，在2900点卖出平仓，如果不考虑手续费，该笔交易的亏损为（）。
沪深300股指期货交割结算价为最后交易日沪深300指数（）。
沪深300股指期货合约非最后交易日的交易时间为（）。
沪深300股指期货的交易代码为IF。（）
沪深300股指期货交易指令每次最小下单数量为（）手。
沪深300股指期权仿真交易合约的合约标的是沪深300股指期货。（）
沪深300股指期货的主要交易规则包括（）。
除最后交易日外，沪深300股指期货的连续竞价交易时间为（）.
沪深300股指期货当月合约在最后交易日的涨跌停板幅度为（）。
目前，我国中金所又上市了上证50股指期货，交易者可以利用上证50和沪深300之间的高相关性进行价差策略，请问该策略属于（）
沪深300股指期货合约的最低交易保证金为合约价值的（）。
假设沪深300股指期货的保证金为7％，合约乘数为350，那么当沪深300指数为1250点时，投资者交易一张期货合约，需要支付保证金（）元。
关于中国金融期货交易所沪深300股指期货合约，表述不正确的有（ ）。
沪深300股指期货制度将投资者分为个人投资者、机构投资者和法人投资者，并分别对各类投资者从事股指期货交易所应具备的资产、资金、知识、经验、诚信等方面进行了规定。此题为判断题(对，错)。
假设2010年3月1日，沪深300指数现货报价为3324点，2010年9月到期（9月17日到期）的沪深300股指期货合约报价为3400点，某投资者持有价值为1亿元人民币的市场组合。假定中国金融期货交易所沪深300指数期货完全按照仿真交易规则推出（每点价值300元人民币），为防范在9月18日之前出现系统性风险，可卖出9月沪深300指数期货进行保值。如果该投资者做空100张9月到期合约［100，000
沪深300股指期货合约的最低交易保证金是合约价值的[ ]（）
某基金经理从沪深300指数中精心挑选了一揽子的股票买入，构建了一个多头投资组合，与此同时，该基金经理又在期货市场做空等值的沪深300股指期货合约。请问：该基金经理此次交易采用的投资策略是（)。
沪深300股指期货投资者可以通过（）建立的投资者查询服务系统查询其有关期货交易结算信息。
沪深300股指期货合约的最后交易日为（）。
如果沪深300股指期货某合约报价为4000点，交易所规定该合约的交易保证金比例为15％，若此时沪深300指数为4100点，则投资者买入开仓1手该合约至少需要（）保证金。
沪深300股指期货实行T+1交易制度。（）
沪深300股指期货合约的交易单位为“手”，期货交易以交易单位的整数倍进行。（）
沪深300股指期货合约的最后交易日为合约到期月份的（）。
