（）是指对各时段的缺口赋予相应的敏感性权重，得到加权缺口，然后对所有时段的加权缺口进行汇总，以此估算某一给定的小幅利率变动可能会对银行经济价值产生的影响的分析方法。
（）又称利率敏感性缺口管理法，是利率风险管理的重要工具。
如果一家银行的利率敏感性缺口为正值，当市场利率上升时，净利息收入（）。
在商业银行资产负债管理方法中，（）管理又称为利率敏感性缺口管理法。
银行处于利率敏感性正缺口状态时，如果市场利率上升，银行收益（）。
某银行的利率敏感性资产平均持续期为5年，利率敏感性负债平均持续期为4年，利率敏感性资产现值为1500元，利率敏感性负债现值为3000亿。持续期缺口是多少年？
银行的利率敏感性缺口大，表明利率变动时，市场价值变动也大，将给银行经营带来较大的利率风险。
保守的缺口管理是指商业银行在日常经营过程中为规避利率风险，尽量做到资产和负债的匹配与均衡，保持缺口（利率敏感性缺口或久期缺口）（）。
（ ）又称利率敏感性缺口管理法，是利率风险管理的重要工具。
某金融机构预测未来市场利率会上升， 并进行积极的利率敏感性缺口管理，下列各项描述正确的是（）
（ ）是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法，即对各时段的缺口赋予相应的敏感性权重，得到加权缺口，然后对所有时段的加权缺口进行汇总，以此估算某一给定的小幅利率变动可能会对银行经济价值产生的影响。
一家银行的利率敏感性缺口为负，当利率上升时，其利润会（）。
存续期缺口越大，银行净值受利率波动影响而变化的敏感度就（），所面临的风险就（）。
在进行缺口分析时，缺口通常通过以下公式获取：缺口=利率敏感性负债-利率敏感性资产。
利率敏感性缺口管理是商业银行资产负债综合管理的重要方法，商业银行如果预测利率上升，可以对应采取负缺口战略。
商业银行在进行缺口分析时，当某－时段内的（）时，就产生了负缺口，即负债敏感型缺口，此时市场利率上升会导致银行的净利息收入下降。相反，就产生了正缺口，即资产敏感型缺口，此时市场利率下降会导致银行的净利息收入下降。（《商业银行市场风险管理指引》附录）
运用利率敏感性缺口模型的时候，包括的步骤有（）。
下列各项中，属于利率敏感性缺口模型缺陷的有（）。
根据利率敏感性缺口管理法的思想，当预测利率上升时，银行应保持敏感性负缺口。
（）又称为利率敏感性缺口管理法，是利率风险管理的重要工具
市场风险的计量方式包括（)。①缺口分析②久期分析③外汇敞口分析④敏感性分析⑤情景分析⑥运用内部模型计算风险价值
根据利率敏感性缺口管理模型，如果银行资产负债的利率敏感度比例等于l，表明该行面临的利率风险( )。
资金缺口（GAP)=利率敏感资产（RSA)－利率敏感负债（RSL)，当RSA大于RSL时，银行的资金缺口绝对值为正，银行承担的利率风险较大。（)
