《利率风险情况表》的功能在于计算出利率敏感性缺口后，通过哪两种方法评估被监管机构的利率风险（）
（）又称利率敏感性缺口管理法，是利率风险管理的重要工具。
在商业银行资产负债管理方法中，（）管理又称为利率敏感性缺口管理法。
银行的利率敏感性缺口大，表明利率变动时，市场价值变动也大，将给银行经营带来较大的利率风险。
保守的缺口管理是指商业银行在日常经营过程中为规避利率风险，尽量做到资产和负债的匹配与均衡，保持缺口（利率敏感性缺口或久期缺口）（）。
有效持续期缺口的绝对值越大，银行价值对利率变化越敏感，利率风险越大。
下列有关利率敏感性缺口管理模式说法正确的有（）
商业银行运用利率敏感性缺口模型进行管理将面临的困难是（）。
作为市场风险的重要计量和分析方法，缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重于分析（）。
以下关于利率敏感性缺口的说法哪些是正确的（）。
某金融机构预测未来市场利率会上升， 并进行积极的利率敏感性缺口管理，下列各项描述正确的是（）
存续期缺口越大，银行净值受利率波动影响而变化的敏感度就（），所面临的风险就（）。
资产负债久期缺口的绝对值越大,银行整体市场价值对利率的敏感度就越高,因而整体的利率风险敞口也越大。
在进行缺口分析时，缺口通常通过以下公式获取：缺口=利率敏感性负债-利率敏感性资产。
利率敏感性缺口管理是商业银行资产负债综合管理的重要方法，商业银行如果预测利率上升，可以对应采取负缺口战略。
商业银行在进行缺口分析时，当某－时段内的（）时，就产生了负缺口，即负债敏感型缺口，此时市场利率上升会导致银行的净利息收入下降。相反，就产生了正缺口，即资产敏感型缺口，此时市场利率下降会导致银行的净利息收入下降。（《商业银行市场风险管理指引》附录）
资金缺口是敏感性资产与敏感性负债相减后的差额，利率敏感性比率，它是利率敏感性资产与敏感性负债之比，利率敏感性比率小于１与正缺口相同。（）
当利率敏感性缺口为负值时，利率与收入的关系是（）。
当利率敏感性系数大于1时，利率敏感性缺口为（）。
根据利率敏感性缺口管理法的思想，当预测利率上升时，银行应保持敏感性负缺口。
（）又称为利率敏感性缺口管理法，是利率风险管理的重要工具
根据利率敏感性缺口管理模型，如果银行资产负债的利率敏感度比例等于l，表明该行面临的利率风险( )。
资金缺口（GAP)=利率敏感资产（RSA)－利率敏感负债（RSL)，当RSA大于RSL时，银行的资金缺口绝对值为正，银行承担的利率风险较大。（)
