-
关于相关系数的说法正确的是（）
A . 取值范围在+1与-1之间
B . 当相关系数大于0小于1时，证券组合的风险越大
C . 当相关系数取值为-1时两个证券彼此之间风险完全抵消
D . 理想的投资组合是相关系数为0的组合
-
关于投资组合的相关系数，下列说法不正确的是（）
A . 一个只有两种资产的投资组合，当ρXY<0时两种资产属于负相关
B . 一个只有两种资产的投资组合，当ρXY>0时两种资产属于正相关
C . 一个只有两种资产的投资组合，当ρXY=0时两种资产属于不相关
D . 一个只有两种资产的投资组合，当ρXY>1时两种资产属于完全正相关
-
关于相关系数，错误的是（）
A . 说明两变量相互关系的密切程度
B . 相关的显著性即相关的密切程度
C . 介于-1～1之间
D . 先求相关系数，作相关分析，再求回归方程
E . 表示相关性仅计算r值是不够的
-
下列关于相关系数的说法，不正确的是()。
A . 当相关系数=1时，表明两项资产的收益率变化方向和变化幅度完全相同。
B . 当相关系数=-0.5时，表示两种资产收益率呈同方向变化，组合抵消的风险较少
C . 当相关系数=0时，表示缺乏相关性，每种证券的报酬率相对于另外的证券的报酬率独立变动
D . 只要两种证券之间的相关系数小于1，证券组合报酬率的标准差就小于各证券报酬率标准差的加权平均数
-
以下关于相关系数的论述，错误的是()。
A . 相关系数具有线性不变性
B . 相关性是描述两个联合事件之间的相互关系
C . 相关系数仅能用来计量线性相关
D . 对于线性相关，可以通过秩相关系数和坎德尔系数进行计量
-
下列关于非线性相关的计量系数的说法，不正确的是()。
A . 秩相关系数采用两个变量的秩而不是变量本身来计量相关性
B . 坎德尔系数通过两个变量之间变化的一致性反映两个变量之间的相关性
C . 秩相关系数和坎德尔系数能够刻画两个变量之间的相关程度
D . 秩相关系数和坎德尔系数能够通过各变量的边缘分布刻画出两个变量的联合分布
-
以下关于相关系数的论述，错误的是（ ）。
A . 相关系数具有线性不变性
B . 相关性是描述两个联合事件之间的相互关系
C . 相关系数仅能用来计量线性相关
D . 对于线性相关，可以通过秩相关系数和坎德尔系数进行计量
-
下列关于协方差和相关系数的说法中，不正确的是()。
A . A、如果协方差大于0，则相关系数一定大于0
B . B、相关系数为1时，表示一种证券报酬率的增长总是等于另一种证券报酬率的增长
C . C、如果相关系数为0，则表示不相关，但并不表示组合不能分散任何风险
D . D、证券与其自身的协方差就是其方差
-
大数据分析证明，机动车辆交通违法行为与赔款记录高度相关，引入交通违法系数，下列说法错误的是（）
A . 通过经济手段，能够引导驾驶人养成良好的驾驶习惯。
B . 减少交通违法行为，降低交通事故发生率。
C . 提升保险服务社会管理功能。
D . 增加保险公司保费。
-
下列关于协方差和相关系数的说法不正确的是()。
A . 如果协方差大于0，则相关系数一定大于0
B . 相关系数为1时，表示一种证券报酬率的增长总是等于另一种证券报酬率的增长
C . 如果相关系数为0，则表示不相关，但并不表示组合不能分散任何风险
D . 证券与其自身的协方差就是其方差
-
下列关于相关系数的说法中，正确的是()。
A . 若两种资产的预期收益率之间负相关，则相关系数的绝对值越小，所形成的投资组合风险分散效应越强
B . 若两种资产的预期收益率之间正相关，则相关系数的绝对值越大，所形成的投资组合风险分散效应越弱
C . 在金融市场中不存在相关系数为0的两项资产
D . 一般而言，多数证券的报酬率趋于同向变动，因此，任意两种证券之间的相关系数多为小于1的正值
-
计算相关系数时，下列关于样本相关系数r的说法，正确的是（）。
A . 取值范围在-l和+1之间
B . r=+1表示变量之间存在完全正相关
C . 相对系数f具有对称性
D . r的数值大小与x和y原点及尺度有关
-
下列关于相关系数r的说法正确的是（）。
A . |r|越接近于1，相关关系越强
B . r=0表示两者之间没有关系
C . 取值范围为-1≤r≤1
D . |r|越接近于0，相关关系越弱
-
关于相关系数，下列说法错误的是（）。
A . 相关系数是说明两变量间相关关系的密切程度与相关方向的指标
B . 相关系数没有单位
C . 相关系数的绝对值小于或等于1
D . 相关系数与回归系数的符号相同，且呈正比关系
-
下列关于相关系数的说法哪一个是错误的？
-
下列关于相关系数n的说法错误的有（)。 A.取值范围在+1和-l之间，表明变量之间存在正相
下列关于相关系数n的说法错误的有()。
A.取值范围在+1和-l之间，表明变量之间存在正相关关系
B.若0≤n≤1，表明变量间存在正相关关系
C.若-1≤n＜0，表明变量之间存在负相关关系
D.当|n|=1时，变量间为函数关系
E.当n=0时，变量间无任何关系
-
下列关于相关系数的说法正确的是()。
A．证券报酬率的相关系数越小，风险分散化效应也就越强
B．当相关系数为0时，表示缺乏相关性
C．当相关系数小于1时，机会集曲线必然弯曲
D．当相关系数为1时，投资多种股票的组合标准差就是加权平均的标准差
-
下列关于相关系数的说法，错误的是（)
A.r=0表示两变量不存在任何相关关系
B.r=1表示两变量存在完全正相关
C.相关系数r取值在-1到1之间
D.表示两变量之间具有较强的线性关系
-
关于投资组合X、Y的相关系数，下列说法正确的是（）。
A. 一个只有两种资产的投资组合，当PXY＝－1时两种资产属于完全负相关
B. 一个只有两种资产的投资组合，当PXY＝－1时两种资产属于正相关
C. 一个只有两种资产的投资组合，当PXY＝－1时两种资产属于不相关
D. 一个只有两种资产的投资组合，当PXY＝－1时两种资产属于完全正相关
-
以下关于相关系数的说法中，错误的是（)。
A．r数值大小与两个变量坐标原点及测量尺度无关
B．若r＞0，则越接近于1，说明两变量正的因果关系越强
C．r=0只表示两个变量之间不存在线性相关关系，并不说明变量之间没有任何关系
D．根据计算出来的样本相关系数对总体的相关程度进行判断时，必须进行显著性检验
-
以下关于相关系数的描述，错误的是
A．相关系数是一个无量纲量
B．两个随机变量的相关系数越大，表明二者相关性越强
C．两个随机变量的相关系数为0，表明二者不相关
D．两个随机变量的相关系数等于二者乘积的均值减去二者均值的乘积
-
关于两种资产收益相关系数的取值范围，下列说法正确的是（）
A．0到1之间
B．﹣1到1之间
C．﹣1到0之间
D．任何实数
