关于相关系数，错误的是（）

A . 取值范围在+1与-1之间 B . 当相关系数大于0小于1时，证券组合的风险越大 C . 当相关系数取值为-1时两个证券彼此之间风险完全抵消 D . 理想的投资组合是相关系数为0的组合

A . -0.86 B . 0.78 C . 1.25 D . 0

A . 当相关系数=1时，表明两项资产的收益率变化方向和变化幅度完全相同。 B . 当相关系数=-0.5时，表示两种资产收益率呈同方向变化，组合抵消的风险较少 C . 当相关系数=0时，表示缺乏相关性，每种证券的报酬率相对于另外的证券的报酬率独立变动 D . 只要两种证券之间的相关系数小于1，证券组合报酬率的标准差就小于各证券报酬率标准差的加权平均数

A . 相关系数具有线性不变性 B . 相关性是描述两个联合事件之间的相互关系 C . 相关系数仅能用来计量线性相关 D . 对于线性相关，可以通过秩相关系数和坎德尔系数进行计量

A . 如果r =1，则两变量完全正相关 B . 如果r =-1，则两变量完全负相关 C . 如果r =1，则两变量等级之差全部为0 D . 如果r =-1，则两变量等级之和相等 E . 如果r =0，则两变量等级之差相等

A . 相关系数具有线性不变性 B . 相关性是描述两个联合事件之间的相互关系 C . 相关系数仅能用来计量线性相关 D . 对于线性相关，可以通过秩相关系数和坎德尔系数进行计量

A . A B . B C . C D . D E . E

A . 说明两变量相互关系的密切程度 B . 相关的显著性即相关的密切程度 C . 介于-1～1之间 D . 先求相关系数，作相关分析，再求回归方程 E . 表示相关性仅计算r值是不够的

A . 若两种资产的预期收益率之间负相关，则相关系数的绝对值越小，所形成的投资组合风险分散效应越强 B . 若两种资产的预期收益率之间正相关，则相关系数的绝对值越大，所形成的投资组合风险分散效应越弱 C . 在金融市场中不存在相关系数为0的两项资产 D . 一般而言，多数证券的报酬率趋于同向变动，因此，任意两种证券之间的相关系数多为小于1的正值

A . 取值范围在-l和+1之间 B . r=+1表示变量之间存在完全正相关 C . 相对系数f具有对称性 D . r的数值大小与x和y原点及尺度有关

A . 相关系数是说明两变量间相关关系的密切程度与相关方向的指标 B . 相关系数没有单位 C . 相关系数的绝对值小于或等于1 D . 相关系数与回归系数的符号相同，且呈正比关系

A．相关系数-1．00和相关系数+1．00的相关程度是一样的 B．相关系数0．60的相关程度是相关系数0．30的相关程度的2倍 C．当相关系数在统计学具有显著性时，说明两个变量具有因果关系 D．两个相关系数的绝对值相等，说明两个相关关系是一样的

下列关于相关系数n的说法错误的有()。 A.取值范围在+1和-l之间，表明变量之间存在正相关关系 B.若0≤n≤1，表明变量间存在正相关关系 C.若-1≤n＜0，表明变量之间存在负相关关系 D.当|n|=1时，变量间为函数关系 E.当n=0时，变量间无任何关系

A．证券报酬率的相关系数越小，风险分散化效应也就越强 B．当相关系数为0时，表示缺乏相关性 C．当相关系数小于1时，机会集曲线必然弯曲 D．当相关系数为1时，投资多种股票的组合标准差就是加权平均的标准差

A.r=0表示两变量不存在任何相关关系 B.r=1表示两变量存在完全正相关 C.相关系数r取值在-1到1之间 D.表示两变量之间具有较强的线性关系

A．r数值大小与两个变量坐标原点及测量尺度无关 B．若r＞0，则越接近于1，说明两变量正的因果关系越强 C．r=0只表示两个变量之间不存在线性相关关系，并不说明变量之间没有任何关系 D．根据计算出来的样本相关系数对总体的相关程度进行判断时，必须进行显著性检验

A．数值越大说明两个变量之间的关系越强 B．仅仅是两个变量之间线性关系的一个度量,不能用于描述非线性关系 C．不一定意味着两个变量之间一定有因果关系 D．绝对值不会大于1

A．γ越接近0，X与Y之间线性相关程度高 B．γ越接近1，X与Y之间线性相关程度高 C．11γ−≤≤ D．0γ=，则在一定条件下X与Y相互独立

A．相关系数是一个无量纲量 B．两个随机变量的相关系数越大，表明二者相关性越强 C．两个随机变量的相关系数为0，表明二者不相关 D．两个随机变量的相关系数等于二者乘积的均值减去二者均值的乘积