已知投资者开仓卖出2份认购期权合约,一份期权合约对应股票数量是1000,期权delta值是0.5,为了进行风险中性交易,则应采取的策略是()。
期权交易还可为买方转嫁风险。对做保证金交易的投资者来说,为了将亏损限制在一定范围内,投资者可通过()的办法将一部分风险转嫁出去。
5月10日,某铜业公司为了防止现货市场铜价下跌,于是以3000美元/吨卖出9月份交割的铜期货合约进行套期保值。同时,为了防止铜价上涨造成的期货市场上的损失,于是以60美元/吨的权利金,买入9月份执行价格为2950美元/吨的铜看涨期权合约。到了9月1日,期货价格涨到3280美元/吨,若该企业执行期权,并按照市场价格将期货部位平仓。该企业在期货、期权市场上的交易结果是()。(忽略佣金成本)
个股期权交易实行限仓制度,某券商对于个人投资者的股票期权限额是1000张。在8月16日,A投资者仓位里有标的同为XYZ的买入看涨期权560张,买入看跌期权840张,卖出看涨期权100张,卖出看跌期权120张,请问此时,A投资者最多能买入标的为XYZ的看涨期权多少张?()
某投资者持有10000股甲股票,进行delta中性交易,卖出2张1月后到期行权价为20元的认购期权(delta为0.5),如果今天市场下跌,delta变为0.46,则为了保持delta中性,投资者需要如何操作()。
期权交易最大的特质是投资者在缴纳了期权费之后,就获得了交易()。
合格投资者准入标准规定,投资者申请开立个股期权交易权限,需具有融资融券业务资格或股指期货交易资格。
期权合约是指由交易双方签订的、规定在未来的某一确定日期以交易当天约定的价格买卖既定数量某种资产的协议。
持仓限额制度是指交易所规定会员或客户可以持有的某一合约投机头寸的最大数额。()
止损点是指衍生金融交易中为了防止利率或汇率等向自己预期相反的方向发展而设置的亏损限额。
在我国,对超过持仓限额的会员或投资者,交易所按有关规定执行()。
为了防止期货市场上的操纵和垄断行为,保护大多数期货投资者的利益,防止期货市场价格大幅度波动而造成的市场风险,期货交易所对每一个会员在一定的时间内的()作出限定性规定。
根据《中国金融期货交易所股指期权仿真交易业务规则》,股指期权仿真交易实行持仓限额制度,持仓限额是指交易所规定的客户对某一合约系列单边持仓的最大数量,单边持仓数量按买入看涨期权与卖出看跌期权持仓量之和、卖出看涨期权与买入看跌期权持仓量之和分别计算。()
外汇期权交易的主要目的是为了()。
个股期权交易实行限仓制度,某券商对于个人投资者的股票期权限额是1000张。在8月16日开盘时,A投资者仓位里有标的同为XYZ期权,股票XYZ昨天收盘价为50元,具体如下:买入的执行价格为45元9月份到期的看涨期权560张;买入的执行价格为50元9月份到期的看跌期权330张;卖出的执行价格为55元12月份到期的看涨期权220张;卖出的执行价格为50元12月份到期的看跌期权110张;请问此时,A投资者最多能买入标的为XYZ的看跌期权多少张?()
结算参与人不得为适当性综合评估得分低于规定标准的投资者申请开立个股期权交易权限。
广大投资者将资金集中起来,委托给专业的投资机构,并通过商品交易顾问进行期货期权投资交易,投资者承担风险并享受投资收益的这种集合投资方式称为()。
持仓限额制度是指交易所规定会员或客户可以持有的,按单边计算的某一合约套期保值头寸的最大数额。()
芝加哥期权交易所是场内期权交易的发源地.先后发明了( )和以星期为周期的期权,创造了著名的衡量投资者对市场情绪反应的波动率指数,以及获奖的、广为机构投资者使用的标准普尔买一卖指数等。
在期权交易中,某投资者出售看跌期权,那么该投资者是看跌期权的(),()缴纳保证金。
在实际操作中,对外汇交易建立多层次的限额管理制度,是银行监控汇率风险最重要和最有效的方法,具体来说,包括设定日间头寸限额、设定隔夜头寸限额、设定止损限额。其中,设定止损限额是为了防止由于汇价朝不利于银行头寸的方向波动而造成巨额亏损的有效手段,一般包括下列选项中的()。 (1)整体止损限额;(2)交易员止损限额;(3)分部门止损限额。
为了防止操纵市场行为,并不是所有上市交易的股票均有期货交易,交易所通常会选取流通盘较大、交易比较活跃的股票推出相应的期货合约,并且对投资者的持仓数量进行限制。()
根据我国商品期货交易所大户报告制度的规定,会员或投资者某品种持仓合约的投机头寸达到或超过持仓限额的()时,需向交易所报告
我行期权宝业务中,客户应在银行规定的合约限额内进行交易,即任何时候单笔新开盘交易和同一账户内所持有的合约总份数不得超过银行规定的最高限额()