一般市场风险的资本要求计算包括哪两种方法？（）
商业银行市场风险加权资产为市场风险资本要求的1.25倍；操作风险加权资产为操作风险资本要求的12.5倍。
根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》，使用内部模型法计量市场风险的商业银行，其最低市场风险监管资本要求为（）与（）之和。
市场风险加权资产为市场风险资本要求的（）倍。
根据我国监管机构和《巴塞尔新资本协议》的要求，商业银行可采用（）来计量市场风险资本。
市场风险修正案首次允许银行在满足一系列定性和定量标准后，可以以下述那种模型为基础计量市场风险资本要求？（）
商业银行采用内部模型法计量利率风险和股票风险的特定市场风险资本要求，应满足（）。
按照巴塞尔新资本协议内部评级初级法，银行使用每笔贷款的违约概率来确定风险权重。公司贷款A的风险权重为15.38%，在不考虑市场风险和操作风险的情况下，对应的信用风险最低资本要求为（）
银监会在《商业银行资本管理办法》中明确要求，实施新资本协议的商业银行，只需对信用风险、市场风险和操作风险计提资本，不需要对其他主要风险和剩余风险计提资本。
一般市场风险的资本要求包含（）。
某商业银行目前的资本金为40亿元，信用风险加权资产为100亿元，根据《商业银行资本充足率管理办法》，若要使资本充足率为8％，则市场风险资本要求为（）亿元。
根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》规定，使用内部模型法计量市场风险的商业银行，其最低市场风险监管资本要求仅为一般风险价值项。
商业银行采用到期日法计算一般市场风险资本要求时不考虑是固定利率还是浮动利率。。
内部模型法的核心是以风险价值为指标来度量市场风险，并在此基础上确定资本要求。
市场风险加权资产为市场风险资本要求的（）。
《商业银行资本管理办法（试行）》规定，市场风险资本要求为（）的资本要求之和。
市场风险加权资产等于市场风险资本要求除以12.5。（）
资本充足率的计算公式是： [资本+（贷款损失准备－信用风险预期损失）]/[（信用风险非预期损失＋操作风险资本要求＋市场风险资本要求）*（）]，其中（）处应填入的数字是（）。
内部评级法的资本充足率计算公式是：资本+（贷款损失准备-信用风险预期损失）/信用风险非预期损失*12.5+操作风险资本要求*12.5+市场风险资本要求*12.5，从上述公式可以看出（）
《巴塞尔新资本协议》在资本充足率的计算中全面反映了信用风险、市场风险和操作风险的资本要求。()
市场风险资本要求涵盖的风险范围包括（）
假设某银行资本为1000，扣除项为400，信用风险加权资产为500，市场风险资本要求为200，则资本充足率为（）
商业银行市场风险加权资产为市场风险资本要求的12.5倍，即市场风险加权资产=市场风险资本要求×12（）
