某投资者决定购买100万欧元,持有期限为6个月,他担心在持有期间欧元兑美元贬值,为规避汇率波动风险,投资者利用欧元期货进行卖出套期保值。已知欧元兑美元的外汇期货合约交易单位为125000欧元。合约开仓日到平仓日的现货和期货价如下表所示: https://assets.asklib.com/images/image2/2017071916195999017.png 则该投资者的盈亏状况为()。(结果保留两位小数)
某投资者上一日做多3手中金所澳元兑美元仿真期货合约AF1606(报价方式为每100澳元的美元价格,合约面值为10000澳元),开仓价格为69.10,当日该合约价格上涨到70.35,假设上一日和当日美元/人民币折算汇率均为6.5610,那么该投资者账面盈利()人民币。
假设市场有欧元/美元的看涨和看跌期权(欧式),每份合约面值为100欧元,目前欧元/美元的即期汇率为1.10,3个月后到期的平值看跌期权价格为0.8美元,投资者购买10张该期权合约,若三个月后欧元兑美元为1.15,则以下说法正确的是()
吴先生看到股票市场存在着很大的风险,基金产品也未能幸免于难,开始对外汇投资产生了兴趣,但是他从未有过相关的投资经验,就这方面问题找到了一位理财规划师进行咨询。2007年9月1日,吴先生手中持有1000美元,此时美元兑日元的汇率为120。预计美元在3个月内下跌,预测汇率为110左右。吴先生采取了外汇宝投资,即期买入日元,3个月后再抛出。若12月1日美元兑日元汇率为110,则吴先生获取的收益为()美元。
假定英镑和美元2年期的无风险连续复利率分别是2%和3%,英镑兑美元的即期汇率是1.5669,那么2年后到期的英镑/美元期货合约的理论价格为()。
投资者持有50万欧元,担心欧元对美元贬值,于是利用3个月后到期的欧元期货进行套利保值。此时,欧元(EUR)兑美元(USD)即期汇率为1.3432,3个月后到期的欧元期货合约价格(EUR/USD)为1.3450。3个月后,欧元兑美元即期汇率为1.2120,该投资者欧元期货合约平仓价格(EUR/USD)为1.2101.(不计手续费等费用)该投资者在现货市场()万美元,在期货市场()万美元。
假设当前6月和9月的欧元兑美元外汇期货价格分别为1.3050和1.3000,交易者进行熊市套利,卖出10手6月合约和买入10手9月合约。1个月后,6月合约和9月合约的价格分别变为1.3025和1.2990。每手欧元兑美元外汇期货中一个点变动的价值为12.5美元,那么交易者的盈亏情况为()。
某交易所挂牌有澳元兑美元期货合约。在正向市场中假设投资者预计3月份合约和6月份合约间的价差将会缩小,而6月份和9月份合约间的价差会扩大。则投资者应采取的操作策略为()。
某美国进口商在3个月后需支付40万欧元货款,为对冲外汇风险,考虑通过外汇期货合约进行套期保值。欧元兑美元即期汇率月度变动标准差是1%,CME交易的欧元兑美元期货(每手合约价值为125000欧元)月度变动的标准差是1.25%,期货价格与即期汇率价格相关系数是0.8。为达到最佳套期保值效果,该美国进口商应该()。
8月11日,某基金经理发现3月份英镑/美元期货(合约面值为62500英镑)价格为1.6785,6月份英镑/美元期货价格为1.6812。该基金经理估计英镑相对于美元将会继续上涨,同时预计3月份和6月份合约价差将缩小。基于此,该基金经理进行牛市跨期套利操作。8月30日,3月份和6月份的英镑/美元期货价格分别为1.6722和1.6789。以下说法正确的是()。
2010年9月10日,某美国投机者在CME卖出10张12月到期的英镑期货合约,每张金额为12.5万英镑,成交价为1.532美元/英镑。11月20日,该投机者以1.526美元/英镑的价格买入合约平仓。在不考虑其它成本因素影响的情况下,该投机者的净收益为()美元。
已知某投资者卖出一份3个月期人民币无本金交割远期合约(NDF),合约报价为1美元兑6.1155人民币,面值为200万人民币。假设一年后美元兑人民币的即期汇率为6.2035,则投资者()
2016年3月,某投资者决定购买100万欧元,持有期间为6个月,他担心在持有期间欧元兑美元贬值,为规避汇率波动风险,投资者打算利用外汇期货进行套期保值。已知欧元兑美元的外汇期货合约交易单位为125000欧元,他应采取的操作策略是()
6月,中国某企业的美国分厂急需50万美元,并且计划使用2个月,该企业担心因汇率变动造成损失,决定利用CME美元兑人民币期货合约进行套期保值。假设美元兑人民币即期汇率为60000,3个月期的期货价格为61000。2个月后,美元兑人民币即期汇率变为60200,期货价格为61130。则对于该中国企业来说()。(CME美元兑人民币合约规模为10万美元)
假设目前外汇市场上英镑兑美元的汇率为1英镑:19000美元,汇率波动的年标准差是250基点,目前汇率波动基本符合正态分布,则未来3个月英镑兑美元的汇率有95%的可能处于()区间。
假设目前外汇市场上英镑兑美元的汇率为1英镑=1.9000美元。汇率波动的年标准差是250基点,目前汇率波动基本符合正态分布,则未来3个月英镑兑美元的汇率有95%的可能处于()区间。
一个投资者在8月1日以8000点的价格购买了一份9月份到期的香港恒生指数期货合约,到交割日,香港恒生指数收在8100点,则收益等于()。(其中合约乘子为50港币/点)
在7月1日,你购买了一份标准普尔500的期货合约,价格是990。在9月15日,这份合约的价格是1018。如果你进行平仓的话,利润或损失是多少?假定没有交易成本。
假设投资者在8月1日以8000点的价格购买了一份9月份到期的香港恒生指数期货合约。到期日交割时,香港恒生指数收在8100点,已知香港恒生指数交易价格为50港币/点,在不考虑交易费用的情况下该投资者的收益是()。
投资者在3月购买了一份标普500指数远期合约,指数为2080点,年股息连续收益率为2%,无风险连续利率为7%,交割日期为9月,则该远期合约的理论点位为()点
某美国投资者发现欧元的利率高于美元利率,于是他决定购买50万欧元以获高息,计划投资3个月,但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元汇价贬值的风险,该投资者利用芝加哥商业交易所外汇期货市场进行空头套期保值,每手欧元期货合约为12.5万欧元。3月1日,外汇即期市场上以EUR/USD=1.3432购买50万欧元,在期货市场上卖出欧元期货合约的成交价为EUR/USD=1.3450.6月1日,欧元即期汇率
某投资者发现欧元的利率高于美元的利率,于是决定买入50万欧元以获得高息,计划投资3个月,但又担心期间欧元对美元贬值,该投资者决定利用欧元期货进行空头套期保值(每张欧元期货合约为12.5万欧元)。假设当日欧元(EUR)兑美元(USD)即期汇率为1.4432,3个月后到期的欧元期货合约价格EUR/USD为1.4450。3个月后,欧元兑美元即期汇率为1.4120,该投资者欧元期货合约平仓价格EUR/US
假定某美国的英镑债务人要在2015年9月10日偿还1000万英镑的债务本息,英镑期货合约规模为62500英镑。为控制未来英镑可能对美元升值的汇率风险,该英镑债务人可以()期货合约进行完全套期保值。
假设当前6月和9月的欧元兑美元外汇期货价格分别为1.3050和 1.3000,交易者进行熊市套利,卖出10手6月合约和买入10手9月合约。1个月后,6月合约和9月合约的价格分别变为 1.3025和1.2990。每手欧元兑美元外汇期货中一个点变动的价值为12.5美元,那么交易者的盈亏情况为()。