某美国投资者发现欧元利率高于美元利率，决定购买50万欧元以获取高息，计划持有3个月。为了对冲汇率风险，该投资者可以（）。
某公司获得一笔浮动利率贷款，金额为1000万美元，每季度支付一次利息，利率为3个月LIBOR。公司担心在今后2年内市场利率水平会上升，于是购买了一项利率上限，有效期2年，执行价格为5%，参考利率为3个月LIBOR，期权费率为1%，公司支付的期权费用金额为10万美元。每年以360天计算，每季度以90天计算。若第一个付息日到来时LIBOR为5.5%，该公司获得的交割金额为多少？
10月20日，某投资者认为未来的市场利率水平将会下降，于是以97．300的价格买入25手12月份到期的欧洲美元期货合约，－周之后，该期货合约的价格涨到97．800，投资者以此价格平仓。若不计交易费用，则投资者（）。
2月1日，某交易者在某交易所买入100手6月份欧元期货合约（欧元期货合约交易规模125000EUR），价格为1.3606美元/欧元，同时卖出100手9月份欧元期货合约，价格为1.3466美元/欧元。5月10日，该交易者分别以1.3526美元/欧元和1.2691美元/欧元的价格将手中合约对冲平仓。则该交易者（）。
某银行用1年期英镑存款作为1年期美元贷款的融资来源，存款按照欧元同业拆借市场利率每年定价一次，而贷款按照美国国库券利率每年定价一次，该笔美元贷款为可提前偿还的贷款。A银行所面临的市场风险不包括（）。
假设某美国公司预期每季度都会有600万欧元的收入，美元兑欧元的即期汇率为0.8，美掉期利率分别为美元4.8%，欧元5%，若该公司进入此掉期合约，每季度将收到（）元。
假设在国际金融市场上，美元的利率为2％，欧元的利率为3％，根据抛补利率平价理论，则美元对欧元()。
10月10日，某投资者认为未来的市场利率将走低，于是以94．500价格买入50手12月份到期的中金所TF1412合约。一周之后，该期货合约价格涨到95．600，投资者以此价格平仓。若不计交易费用，该投资者总盈利为（）万元。
某欧洲银行为了获得较低的融资利率，发行了5年期双货币票据，票据的初始本金和票息以欧元计价，偿还本金则用美元计价。银行可以（）将票据中的风险完全对冲掉。
某个银行经营业务中包括如下几笔 Ⅰ为某信用级别为AA级的企业5亿元的债券融资提供担保 Ⅱ和某信用级别为AAA级的企业建立了为期3年的利率互换协议 Ⅲ受某个客户全权委托，通过该客户账户买入了一个上市公司股票 Ⅳ某个客户公司存入了2亿美元存款，为期1年，银行折合成欧元后拆借给了另一家AA级的金融机构 则上述几笔业务中，根据巴塞尔新资本协议规定，需要纳入市场风险资本计量范围中的是下面哪项？（）
6月1日，某投资者预计LME铜近月期货价格涨幅要大于远月期货价格涨幅，于是，他在该市场以6800美元/吨的价格买入5手6月铜合约，同时以6950美元/吨的价格卖出5手9月铜合约。则当（）时，该投资者将头寸同时平仓能够获利。
回答题：2月，某公司以浮动利率借入一笔期限为3个月、金额为500万美元的款项，到期按市场利率一次还本付息，当前利率8%。为规避利率风险，该公司同时在芝加哥商业交易所买入5张3个月后到期的国库券期货合约，成交价90点，该期货合约面值为1000000美元，1个基本点是指数的1%点，亦即代表25美元。当该合约报价达到95．16时，以（ ）美元可购得面值1000000美元的国库券。
某公司在6月20日预计将于9月10日收到2000万美元，该公司打算到时将其投资于3个月期的欧洲美元定期存款。6月20日的存款利率为6％，该公司担心到9月10日时利率会下跌。于是以93．09的价格买进CME的3个月欧洲美元期货合约进行套期保值（CME的3个月期欧洲美元期货合约面值为100万美元）。假设9月10日时存款利率跌到5．15％，该公司以93．68的价格卖出3个月欧洲美元期货合约。则下列说法正确的有（）。
6月1日，某投资者预计LME铜近月期货价格涨幅要大于远月期货价格涨幅，于是，他在该市场以6800美元／吨的价格买入5手6月铜合约，同时以6950美元／吨的价格卖出5手9月铜合约。则当（）时，该投资者将头寸同时平仓能够获利。
某银行用1年期英镑存款作为1年期美元贷款的融资来源，存款按照欧元同业拆借市场利率每年定价一次，而贷款按照美国国库券利率每年定价一次，该笔美元贷款为可提前偿还的贷款。A银行所面临的市场风险不包括（ ）。
2月，某公司以浮动利率借入一笔期限为3个月、金额为500万美元的款项，到期按市场利率一次还本付息，当前利率8%。为规避利率风险，该公司同时在芝加哥商业交易所买入5张3个月后到期的国库券期货合约，成交价90点，该期货合约面值为1000000美元，1个基本点是指数的1%点，亦即代表25美元。若3个月后利率上涨至9%，期货合约的价格上涨至95点，投资者平仓后的盈亏为（）。
2月，某公司以浮动利率借入一笔期限为3个月、金额为500万美元的款项，到期按市场利率一次还本付息，当前利率8%。为规避利率风险，该公司同时在芝加哥商业交易所买入5张3个月后到期的国库券期货合约，成交价90点，该期货合约面值为1000000美元，1个基本点是指数的1%点，亦即代表25美元。当该合约报价达到95.16时，以（）美元可购得面值1000000美元的国库券。
假设伦敦英镑利率高于纽约美元利率，纽约投资者为获取超额收益，可以进行如下哪些操作（）
假设在国际金融市场上，美元的利率为2%，欧元的利率为3%，根据抛补利率平价理论，则美元对欧元（)。A.
回答下列各题： 2月，某公司以浮动利率借入一笔期限为3个月、金额为500万美元的款项，到期按市场利率一次还本付息，当前利率8%。为规避利率风险，该公司同时在芝加哥商业交易所买入5张3个月后到期的国库券期货合约，成交价90点，该期货合约面值为1000000美元，1个基本点是指数的1%点，亦即代表25美元。当该合约报价达到95．16时，以（）美元可购得面值1000000美元的国库券。
某银行用1年期英镑存款作为1年期美元贷款的融资来源，存款按照欧元同业拆借市场利率每年定价－次，而贷款按照美国国库券利率每年定价－次，该笔美元贷款为可提前偿还的贷款。某银行所面临的市场风险不包括（）
假设某公司收到1 000万欧元的资金，并将其转为3个月期固定利率的定期存款，由于担心期间市场利率会上升，使定期存款投资收益相对下降，于是利用Euronext—Liffe的3个月欧元利率期货合约进行套期保值，以94.29的价格卖出l0张合约，3个月后，以92.40的价格买人平仓。问该套期保值中，期货市场的交易结果是（）欧元。
某美国投资者发现欧元的利率高于美元利率，于是他决定购买50万欧元以获高息，计划投资3个月，但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元汇价贬值的风险，该投资者利用芝加哥商业交易所外汇期货市场进行空头套期保值，每手欧元期货合约为12.5万欧元。3月1日，外汇即期市场上以EUR/USD=1.3432购买50万欧元，在期货市场上卖出欧元期货合约的成交价为EUR/USD=1.3450.6月1日，欧元即期汇率
某投资者预计LME铜近月期货价格涨幅要大于远月期货价格涨幅，于是，他在该市场以6800美元/吨的价格买入5手6月铜合约，同时以6950美元/吨的价格卖出5手9月铜合约。则当（）时，该投资者将头寸同时平仓能够获利
