采用收益还原法评估土地价格时(),则选择如下公式:P=a÷(r-s)。
假设证券A历史数据表明,年收益率为50%的概率为25%,年收益率为30%的概率为50%,年收益率为10%的概率为25%,那么证券A()。
投资组合由A,B两种证券构成,证券A在投资组合中的权重为40%,证券B在投资组合中权重为60%。B两种证券的预期收益率及概率分布如下: https://assets.asklib.com/images/image2/2018062015153684160.jpg 则该投资组合的预期收益率为()。
投资组合理论被用于处理风险管理决策,是用概率分布和标准差来量化风险和预期回报之间的权衡。其中收益预期关系式中的R代表投资损失,P是概率分布。
下表列示了对某证券的未来收益率的估计,将期望收益率记为EM,收益率(r)-2030概率(p)1/21/2。该证券的期望收益率等于( )。
A股票和B股票在5种不同经济状况下预期报酬率的概率分布如下表所示: https://assets.asklib.com/images/image2/2018073115513278402.jpg 已知A股票的必要收益率为10%,市场组合的收益率为12%,无风险收益率为4%,则A股票的β系数为多少?
下表列示了对某证券的未来收益率的估计,将期望收益率记为EM,收益率(r)-20 30概率(p)1/2 1/2。该证券的期望收益率等于( )。
假设A证券的收益率概率分布如下: https://assets.asklib.com/images/image2/2017051211134882353.png 该证券的期望收益率为()。
假定证券A的收益率概率分布如下,该证券的方差为万分之()。https://assets.asklib.com/psource/2015092417270962512.jpg
假设A证券的收益率概率分布如下: https://assets.asklib.com/images/image2/2017051211134882353.png 股票的价格常被视为“随机游走”,那么“随机游走”是指股价服从()。
假设A证券的收益率概率分布如下: https://assets.asklib.com/images/image2/2017051211134882353.png 该证券收益率的方差为()。
采用收益还原法评估土地价格时(),则选择如下公式:P=a/(r-s)。
假设A证券的收益率概率分布如下:
已知A、B两证券的情况如下:A证券收益率标准差σ<sub>A</sub>=6%, B证券收益率标准差σ<sub>B</sub>=10%,A、B两证券间的协方差COV(r<sub>A</sub>,r<sub>B</sub>)=-0.3%。A、B两证券的收益率变动呈现( )。
假定证券A的收益率概率分布如表11-2所示。该证券的方差为()。 A.4.4B.5.5C.6.6D.7
如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差,即e(r)=e(r),而(
甲公司有一笔闲置资金,拟投资于某证券组合,由X、Y、Z三种股票构成,资金权重分别为40%,30%和30%,β系数分别为2.5,1.5和1。其中X股票投资收益率的概率分布如下:
下表列示了对某证券的未来收益率的估计,将期望收益率记为EM , 收益率(r) -20 30概率(p ) 1/2 1/2。该证券的期望收益率等于()
甲公司有一笔闲置资金,拟投资于某证券组合,由X、Y、Z三种股票构成,资金权重分别为40%,30%和30%,β系数分别为2.5,1.5和1。其中X股票投资收益率的概率分布如下:<img src='https://img2.soutiyun.com/exam/2019-09-29/938601918884098.png' />
假定无收益的投资资产的即期价格为S0,T是远期合约到期的时间,r是以连续复利计算的无风险年利率,F0是远期合约的即期价格,假定持有成本因子为r-d,d为红利收益率,则其期货的理论价格为()
资产收益率的不确定性就是风险的集中体现,而风险的大小可以由未来收益率与预期收益率的偏离程度来反映。假设资产的未来收益率有n种可能的取值r1,r2,…,rn,每种收益率对应出现的概率为Pi,收益率r的第i个取值的偏离程度用[ri—E(R)]2来计量,则资产的方差Var(R)为()
假定证券A的收益率(r)的概率分布如下:收益率r(%) -2 -1 1 3 概率p 0.2 0.3 0.1 0.4 则,该证券的期望收益率为()
假定证券A可能的收益率分别为-0.02,-0.01,0.01,0.04;发生的概率分别为0.40,0.10,0.30,0.20;则该证券的期望收益率为()
4. 但是假定第(1)至第(2)题中糖凯恩公司股票收益率的概率分布如下所示: 名 称 股市的牛市 股市的熊市 糖的生产危机 概率 0.5 0.3 0.2 收益率(%) 10 -5 20 (1)如果休曼埃克斯的资产组合一半是贝斯特·凯迪公司股票,另一半是糖凯恩公司股票。它的期望收益与标准差是多少?计算每种情况下,资产组合收益的标准差。 (2)贝斯特·凯迪公司股票与糖凯恩公司股票的收益之间的协方差是多少?