估计可转换证券的投资价值,首先应估计与它具有同等资信和类似投资特点的不可转换证券的必要收益率,然后利用这个必要收益率折算出它未来现金流量的现值。()
证券组合管理就是力争将期望收益率最大的一组证券组合在一起,以实现投资组合的优化
证券组合的期望收益率是使可能的预测值与实际值的平均偏差达到最小的点估计值。()
下表列示了对证券M的未来收益率状况的估计,则证券M的期望收益率和标准差分别为()。https://assets.asklib.com/psource/2015092417345042632.jpg
下表列示了对某证券的未来收益率的估计,将期望收益率记为EM,收益率(r)-2030概率(p)1/21/2。该证券的期望收益率等于( )。
证券组合风险的大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映。()
下表列示了对某证券的未来收益率的估计,将期望收益率记为EM,收益率(r)-20 30概率(p)1/2 1/2。该证券的期望收益率等于( )。
“无端忽作太平梦,放眼昆仑绝顶来”。1902年,()在《新中国未来记》中,写下了对未来的梦想和期望。
假设证券A过去12个月的实际收益率分别为1%,2%,3%,4%,5%,6%,6%,5%,4%,3%,2%,1%,那么估计期望方差S2为()。
假设证券C过去12个月的实际收益率为1.05%、1.08%、1%、0.95%、1.10%、1.05%、1.04%、1.07%、1.02%、0.99%、0.93%、1.08%,则估计期望月利率为()。
给定证券A、B的期望收益率和方差,证券A与证券B不同的()将决定A、B的不同形状的组合线。
金融资产的未来收益率是一个随机变量,所以其期望值并不是投资者将一定获得的收益率。()
为了估计可转换证券的理论价值,必须首先估计与它具有同等资信和类似投资特点的不可转换证券的必要收益率,然后利用这个必要收益率算出它未来现金流量的现值。()
证券风险的大小不可由它的未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映。()
实际收益率与期望收益率会有偏差,期望收益率是使平均偏差达到最小的点估计值。()
当市场组合的期望收益率小于无风险利率时,市场时机选择者将证券组合的β值为零;当市场组合的期望收益率大于无风险利率时,市场时机选择者将证券组合的β值设置为2。那么,其证券组合的收益率将高于β值恒等于1的组合。()
所谓有效边界定理,是指投资者将从在各种风险水平上能够带来最大收益率的,以及在各种期望收益率水平上风险最小的证券组合的集合中选择出最佳证券组合。
给定证券A、B的期望收益率和方差,证券A与证券B的不同的()将决定A、B的不同形状的组合线。
如果将证券的期望收益率记作K,且K=α+β.Km,其中Km为市场组合的期望收益率,则根据资本资产定价模型,正确的结论是()。
下表列示了对证券M的未来收益率状况的估计:<img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/2550001-2553000/05af69cb14c298b96d9f7ffa00d175ac.jpg' />则证券M的期望收益率和标准差分别为()。
下表是证券A、证券B、证券C的收益率的期望和标准差<img src="https://img2.soutiyun.com/shangxueba/askkp/2022-04/7/1203/20220407215355555.png" alt=""/>证券A和证券B的相关系数是0.5,证券A和证券C的相关系数是0.2,证券B和证券C的相关系数是0.3,在由证券A、证券B、证券C构成的证券组合中,证券A和证券B所占比重都是30%,证券C所占比重是40%,请计算该证券组合的预期收益率和标准差。
某会计师事务所要求注册会计师将X公司财务报表审计的可接受审计风险控制在5%的水平上。在编制具体审计计划时,注册会计师分别确定了每个账户的重大错报风险,下表列示了其中五个账户的情况 : 账户 应收票据 应收账款 固定资产 存货 短期借款 重大错报风险评估水平 6% 5% 27% 12% 72% 可接受检查风险水平 【要求】(1)运用审计风险模型公式,分别计算表中所列账户的可接受检查风险水平(%),列示计算过程(若除不尽,计算结果保留小数点后1位); (2)哪个账户需要注册会计师获取最多的审计证据?为什么? (3)可接受的审计风险、实际的审计风险、评估的重大错报风险、可接受的检查风险分别与所需审计证据数量之间是什么关系?
【单选题】下表列示了对证券M的未来收益率状况的估计,则证券M的期望收益率和标准差为()。 收益率 -20% 30% 概率 1/2 1/2
“如果所有证券都被公平定价,所有证券都将提供相等的期望收益。”请对这句话进行评价。