死亡率模型是根据风险资产的历史违约数据.计算在未来一定持有期内不同信用等级 的客户/债项的违约概率(即死亡率),通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型,假设某3年期辛迪加贷款,从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0,08%、0.47%、0.86%,则3年的累计死亡率为( )。
在资产配置基本方法中,()假定未来与过去相似,以长期历史数据为基础,根据过去的经历推测未来的资产类别收益。
经济资本是指在一定置信度水平上,在一定时间内,为弥补银行非预期损失所需的资本,其大小根据银行资产的实际风险程度计算而得到。
根据历史数据研究,剩余额与总资产之比小于()时,对商业银行的流动性风险是一个预警。
( )是首先假设资产收益为某一随机过程,利用历史数据或既定分布假设,大量模拟未来各种可能发生的情景,然后将每一情景下的投资组合变化值排序,给出其分布,从而计算VaR值。
对于违约的风险暴露,银行必须保存:有关在违约以前的年度,把风险暴露划入资产集合的数据,以及实现的()和违约风险暴露。
( )是根据风险资产的历史违约数据,计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。
负荷预测是根据负荷的历史数据及其相关影响因素,分析负荷的变化规律,综合考虑影响负荷变化的原因,使用一定的预测模型和方法,以未来()等预测结果为依据,估计未来某时段的负荷数值的过程。
C银行的某客户在未来一年的违约概率是1%,违约损失率是40%,违约风险暴露100万元,则该笔信贷资产的预期损失为()万元。
期权分为看跌期权和看涨期权,看跌期权给予合约持有人在未来一定时间内以事先约定的价格购买某项资产的权利,看涨期权则给予以约定价格出售某种资产的权力。()
某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值(VaR)为780万元人民币,置信水平为99%,持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内,预期会有()天交易账户的损失超过780万元。
历史数据法假定未来与过去相似,以长期历史数据为基础,根据过去的经历推测未来的资产类别收益。()
若商业银行通过历史数据分析得知,借款人A、B的一年期违约可能性分别为0.02%和0.04%,则根据监管要求,在该银行信用风险内部评级体系中,A、B的一年期违约概率分别为()。
某基金公司选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值(VAR)值为780万元人民币,置信区间为99%,持有期为1天。则该基金公司在未来250天内,预期会有( )天交易账户的损失超过780万元。
寿险责任准备金的计提方法比较复杂,是根据寿险精算原理来确定的,在计算时要使用生命表、评估利率和预定费用率、预估已发生未报告赔款的数量。这些风险因素涉及未来具有很大不确定性的情况,因此计算工作很大程度依靠精算师的主观判断。 难以事先确定,并影响偿付能力的风险因素包括():①公司资产负债匹配情况;②未来保费收入的多少;③金融市场利率走势;④未来给付发生的时间和金额。
( )假定历史可以在未来重复,通过搜集一定历史期限内全部的风险因素收益信息,模拟风险因素收益未来的变化。
预测是根据实地调查和历史统计资料,通过一定程序和计算方法,推算未来期的经营信息
是根据风险资产的历史违约数据,计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。
()是根据风险资产的历史违约数据,计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。
销售百分比是根据历史资料计算出来的,所以,用历史数据来指导未来实践可能会()。
是根据风险资产的历史违约数据,计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。
()假设资产组合未来收益变化与过去是一致的,利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布,直接按照VaR的定义来计算风险价值。
VAR风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对资产价值造成的最大损失。()