在牛市套利中,只要价差缩小,交易者就能盈利。()
在价差套利中,使用市价指令通常不需要标明买卖各个期货合约的具体价,而是标注价差大小;使用限价指令进行套利时,需要注明具体的价差和买入、卖出期货合约的种类和月份。( )
理论上,在反向市场牛市套利中,如果价差缩小,交易者()
正向市场中进行熊市套利交易,只有价差()才能盈利。
正向市场中进行牛市套利交易,只有价差()才能盈利。
某套利者在4月1日买入7月铝期货合约的同时卖出8月铝期货合约,价格分别为13420元/吨和13520元/吨,持有一段时间后,价差扩大的情形是()。
在价差套利中,计算价差应用建仓时,用价格较高的一“边”减去价格较低的一“边”。()
因为现货市场缺少做空机制,最常见的期现套利操作是:如果价差远远低于持仓费,套利者就可以通过卖出现货,同时买入相关期货合约,待合约到期时,用交割获得的现货来补充之前所卖出的现货。()
在价差套利中,计算价差应用平仓时,也用价格较高的一“边”减去价格较低的一“边”。()
在价差套利中,套利指令通常不需要标明买卖各个期货合约的具体价,而是标注两个合约价差。()
在价差套利中,计算价差应用平仓时与计算应用建仓时二者是保持连贯一致的。()
理论上,在正向市场牛市套利中,如果价差扩大,交易者()。
在反向市场中进行熊市套利,价差缩小可以盈利。()
卖出套利中只要价差缩小就会盈利。()
在价差套利中,使用市价指令通常不需要标明买卖各个期货合约的具体价,而是标注价差大小;使用限价指令进行套利时,需要注明具体的价差和买入、卖出期货合约的种类和月份。()
无论近期月份合约和远期月份合约之间的价差属于过大还是过小,正确的跨期套利行为都能够从中获取利润。
股指期货跨月套利也可以根据价差/价比分析法进行分析和操作。下列关于其价差和价比的说法中正确的是( )。
假设大豆期货1月份、5月份、9月份合约价格为正向市场。某套利者认为1月份合约与5月份合约价差明显偏小,而5月份合约与9月份合约价差明显偏大,打算进行蝶式套利,具体操作策略如表7所示,则合理的操作策略有()。<img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/10248001-10251000/778db9cc426be4c51332f2bfea99f577.jpg' />
期货套利交易中,如果套利者认为两个相关期货合约的价差过大时,适宜采用卖出套利交易策略()
下列关于国债期货卖出价差套利的说法,正确的是()
关于套利的定义,下列说法错误的有()。I套利的潜在利润基于价格的上涨或下跌Ⅱ在进行套利交易时,交易者应注意合约的绝对价格水平III“暂时出现不合理价差”为套利提供利润空间IV“相同或相关资产”能够在套利后使“暂时出现不合理价差”趋向合理,实现利润
3月5日,5月份和7月份铝期货价格分别为17500元/吨和17520元/吨,套利者预期价差将扩大,最有可能获利的情形是()
下列属于牛市期权价差套利策略操作的是()
3月5日,5月份和7月份铝期货价格分别为12500元/吨和12520元/吨,套利者预期近期价差将扩大。最有可能获利的情形是()