下列关于牛市行情期权交易策略的说法中不正确的是（）。
在牛市套利中，只要价差缩小，交易者就能盈利。（）
根据下面资料，回答问题。 投资者构造牛市看涨价差组合，即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权，期权价格8元，同时卖出1份相同标的、相同期限、行权价格为40元的看涨期权，期权价格0．5元。标的A股票当期价格为35元，期权的合约规模为100股／份。据此回答问题。投资者构建该组合策略净支出为（）元。
下列关于看涨期权牛市价差策略多头正确的是（）。
某投资者以资产S作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略（即买入1单位C1，卖出1单位C2），具体信息如下表所示。若其他信息不变，同一天内，市场利率一致向上波动10个基点，则该组合的理论价值变动是（）。https://assets.asklib.com/images/image2/2017051509190145674.jpg
理论上，在反向市场牛市套利中，如果价差缩小，交易者（）
正向市场中进行牛市套利交易，只有价差（）才能盈利。
牛市中认购期权垂直套利策略，（）。
正向市场上进行牛市套利，价差缩小的幅度不受限制。（）
对于行权价较低的认沽期权PL，行权价较高的认沽期权PH，如何构建牛市认沽价差策略（）。
某投资者以资产s作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略（即买人1单位C1，卖出1单位C2），具体信息如表2—6所示。若其他信息不变，同一天内，市场利率一致向上波动10个基点，则该组合的理论价值变动是（）。https://assets.asklib.com/images/image2/201705150916359925.jpg
在正向市场上，某投机者采用牛市套利策略，则他希望将来两份合约的价差（）。
8月11日，某基金经理发现3月份英镑/美元期货（合约面值为62500英镑）价格为1.6785，6月份英镑/美元期货价格为1.6812。该基金经理估计英镑相对于美元将会继续上涨，同时预计3月份和6月份合约价差将缩小。基于此，该基金经理进行牛市跨期套利操作。8月30日，3月份和6月份的英镑/美元期货价格分别为1.6722和1.6789。以下说法正确的是（）。
理论上，在正向市场牛市套利中，如果价差扩大，交易者（）。
牛市买入认购期权垂直套利的具体操作方式是（）。
下列操作中属于价差套利的情形有（）。
牛市看涨期权价差交易和牛市看跌期权价差交易盈亏图几乎完全相同，但它们毕竟是两种不同的期权交易策略，以下表述正确的是（）。
如何利用看跌期权构筑牛市价差策略和熊市策略？
根据下面资料，回答问题。 投资者构造牛市看涨价差组合，即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权，期权价格8元，同时卖出1份相同标的、相同期限、行权价格为40元的看涨期权，期权价格0．5元。标的A股票当期价格为35元，期权的合约规模为100股／份。据此回答问题。使用看跌期权构建牛市看跌价差组合的正确操作是（）。
股指期货跨月套利也可以根据价差／价比分析法进行分析和操作。下列关于其价差和价比的说法中正确的是（ ）。
关于牛市价差策略，下列说法错误的是
对角价差期权有许多不同的种类，其损益状态通常伴随着相应的牛市或熊市价差期权损益状态的变化而变化（）
假设标的资产价格为80，执行价格分别是75和85的两个看跌期权价格分别是0.13和5.40，两个合约的到期时间相同。将两个合约组成牛市看跌期权垂直价差策略，如果不考虑交易成本，到期时，策略的最大盈利与最大亏损的金额分别是()。
20、牛市价差必须用看涨期权构造
