有同样到期日的公司的债券、无风险债券和公司债券的信用违约互换(CDS)三者之间的大致关系是()。
某信用违约互换(CDS)付费为每半年一次,年化付费溢价为60个基点,本金为3亿元,交割方式为现金。假设违约发生在4年零2个月后,而CDS价格的计算所采用的最便宜可交割债券在刚刚违约时的价格等于面值的40%,则()。
目前,市场上最重要的关于信用违约互换(CDS)的指数有北美的CDX指数和欧洲的i-Traxx指数。其中,北美的CDX指数包括投资级和非投资级两大类。
信用在经济活动中的基本形态表现为债权债务关系,其中债务人为现有资源的拥有者。
客户信用等级评定中,分池评级是指根据什么来估计债务人违约概率()。
由于债务人或交易对手违约或其信用评级、履约能力降低而造成损失的风险是()。
某个名义额为1000万元、期限3年的信用违约互换合约(CDS)的风险调整后的息期为2.5。当前该CDS参考实体的信用利差为120个基点,若信用利差变为145个基点,则CDS买方的损益为()。
在信用违约互换业务中,企业()将触发CDS。
违约风险的大小与债务人信用等级的高低()
关于违约金的性质,法国法认为,违约金是对债务人不履行合同的一种制裁,具有惩罚性质。
当信用违约互换(CDS)的买方账户出现盈利时,意欲作为卖方出售新的以同样债务为参考债务的CDS合约,使得账面浮盈最终兑现,这种平仓方式属于()。
无追索权国际保理业务是指提供信用风险担保,即承担债务人在应收账款到期日后120天内因争议以外的原因不付款的风险的保理服务。
巴塞尔新资本协议概定信用风险为:信用风险是指债务人或交易对手的违约行为所可能招致损失的风险。()
信用价差曲线反映了整个市场对参考实体不同期限信用风险水平的预期,随着信用价差曲线发生变化,投资者会采用不同的投资策略。如果预期基于某参考实体的信用违约互换(CDS)信用价差曲线变得更为陡峭,投资者应该采用()策略。
债务人到期没有履约,可能由下面哪些选项导致?() Ⅰ债务人经营状况不佳或者债务人不愿意履约 Ⅱ债务人信用评级展望为正面 Ⅲ债务人主要控制人病故 Ⅳ政府部门出台政策要求债务人停止经营进行安全检查 Ⅴ债务人发行的债券收益率下降了10% Ⅵ债务人股票价格上升了20% Ⅶ债务人所发行债券的CDS价格由120个基点下降到了20个基点
个人客户信用风险是个人作为债务人在信贷业务中的违约风险。()是有效管理个人客户信用风险的重要工具。
信用违约互换(CDS)主要适用于已具备全国银行间市场交易资格的境内金融机构客户()
某个名义额为1000万元、期限3年的信用违约互换合约(CDS)的风险调整后的息期为2,5。当前该CDS参考实体的信用利差为120个基点,若信用利差变为145个基点,则CDS买方的损益为()元。
债务担保证券和信用违约掉期分别被称为()。
《商业银行信用风险内部评级体系监管指引》规定,商业银行债务人评级应最少具备()个非违约级别、1个违约级别
《商业银行信用风险内部评级体系监管指引》规定,商业银行应估计债务人未来()的违约概率
(多选)下面哪些是我国截止2018年已经推出的信用衍生工具() A. 信用违约互换CDS B. 信用价差期权 C. 信用关联票据CLN D. CDS指数期货
下列关于债项评级说法正确的是()。Ⅰ.债项评级是对交易本身的特定风险进行计量和评价,而特定风险因素包括抵押、优先性、产品类别、地区、行业等Ⅱ.若客户已经违约,则违约风险暴露为其违约时的债务账面价值Ⅲ.若客户尚未违约,则违约风险暴露对于表内项目为债务账面价值Ⅳ.债项评级是对违约风险暴露和违约损失率的分析