在计算操作风险经济资本配置的标准法中，ß值代表各产品线的操作风险暴露。巴塞尔委员会对各类产品线给出了对应系数，下列()产品线的p因子等于l8%。
《巴塞尔新资本协议》指出，在信用风险评级标准法中，零售类资产根据是否有居民房产抵押分别给予()、35%的权重。
巴塞尔委员会吸纳了国际大银行的先进做法，提出了采用（）计算信用风险资本要求，使监管资本与经济资本在理念上取得了一致．也为商业银行提供了一种新的经济资本计量模型。
在操作风险计量的标准法中，巴塞尔委员会将银行的业务分为6个产品线。（）
在操作风险经济资本计量的方法中，高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过()计算监管资本要求。
根据巴塞尔委员会于1996年发布了《资本协议市场风险补充规定》，市场风险的计算有两种方法：（）或者（）。
（）是在银行内部计算的操作风险基础之上，规定资本要求的操作风险计量方法。计算结果必需符合巴塞尔新资本协议关于数据和计量方法的标准，并且得到监管当局的批准。
在操作风险资本计量的方法中，()是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。
在《巴塞尔新资本协议》中，商业银行可供选择的操作风险监管资本计算方法有()。
在适用标准法计算操作风险资本时，将银行业务分为若干种类，分别是（）
内部评级法是在银行内部计算的操作风险基础之上，规定资本要求的操作风险计量方法。计算结果必需符合巴塞尔新资本协议关于数据和计量方法的标准，并且得到监管当局的批准。（）
用VaR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于()。
在操作风险经济资本计量模型中的标准法将银行业务分为几种（）
2013年1月6日，巴塞尔委员会发布（），对商业银行营运资本的定义、风险头寸的计量以及风险度确定等内容提出明确要求，除纳入信用风险和市场风险等内容外，还将操作风险等因素囊括进来。
巴塞尔委员会决定：资本对风险资产的目标标准比率为（），其中核心资本要素至少（），是巴塞尔委员会成员国国际银行自1992年底起应当遵守的共同的最低标准。
巴塞尔委员会认为，操作风险是商业银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排经济资本。()
巴塞尔委员会要求在计算市场风险监管资本时，必须将计算出来的风险价值乘以一个乘数因子，并规定乘数因子不得低于（）
巴塞尔委员会正式将市场风险纳入监管资本覆盖范畴的时间是（）
《巴塞尔新资本协议》在资本充足率的计算中全面反映了信用风险、市场风险和操作风险的资本要求。()
巴塞尔委员会鼓励商业银行自主开发适合自身特点用于计量操作风险资本的高级计量法模型，在2001年发布的新资本协议征求意见稿中推荐的计量模型包括（）。
考虑到操作风险分析方法的连续发展，巴塞尔委员会并没有具体指定运用AMA的使用条件，以使得AMA能给银行带来监管和测量上充足的弹性。但是，在运用AMA的进程中，银行必须严格保持方法的设计及其验证两套体系的独立性。巴塞尔委员会将在2006年复查各个银行的执行情况。在定量原则方面，《巴塞尔新资本协议》指出了六方面的内容，简单来说，定量原则可缩略为( )。
巴塞尔委员会要求采用内部模型计算市场风险资本的银行对模型进行事后检验，监管当局应根据事后检验的结果决定是否通过（）来提高市场风险的监管资本要求。
巴塞尔国际银行监管委员会要求计算市场风险监管资本时，必须将风险价值乘以乘数因子，乘数因子不得低于（）
在计算操作风险经济资本配置的标准法中，芦值代表各产品线的操作风险暴露。巴塞尔委员会将对各类产品线给出了对应系数，（）产品线的卢因子等于18%
