巴塞尔委员会将操作风险定义为（ ）。
巴塞尔委员会将操作风险分为七类，以下（）属于这七类。（《商业银行操作风险管理指引》附录）
巴塞尔委员会规定的可能造成实质性损失的操作风险事件类型有（）。
VaR模型应用的真正兴起始于l996年的资本协议市场风险补充规定，巴塞尔监管委员会指出，银行可以运用经过监管部门审查的内部模型来确定市场风险的资本充足性要求，并推荐了VaR方法。（ ）
在操作风险经济资本计量的方法中，高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过()计算监管资本要求。
巴塞尔委员会在2004年发布的《利率风险管理与监管原则》种，要求银行评估标准利率冲击对银行经济价值的影响，是一种利率敏感性分析方法。（）
在操作风险资本计量的方法中，()是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。
巴塞尔委员会认为，操作风险计量方法敏感度由低至高依次为（）。
巴塞尔委员会规定的可能造成实质性损失的操作风险事件类型有 （ ）
在法国兴业银行的案件中，凯维埃尔称自己的上级“只要我在盈利，就没有什么问题”，从巴塞尔委员会《操作风险管理与监管的稳健做法》10项原则看，这一点违背了（）。
巴塞尔委员会将操作风险事件分为七类，下列操作风险事件中哪些属于“劳动合同以及工作场所”类别（）
按照发生的频率和损失大小，巴塞尔委员会将操作风险分为（）
巴塞尔委员会将操作风险定义为（ ）。
巴塞尔委员会认为，操作风险是商业银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排经济资本。()
巴塞尔委员会将操作风险定义为()。
按照（），巴塞尔委员会将操作风险分为七类。
巴塞尔委员会将操作风险分为七类，其中包括（）
巴塞尔委员会将操作风险事件分为七类，下列操作风险事件中哪些属于“内部欺诈”类别（）
巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险.商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排()。
（），巴塞尔银行监管委员会首次发布了《操作风险管理》文件，将操作风险正式纳入了新巴塞尔协议的三大风险中。
在1996年的“资本协议市场风险补充规定”中,巴塞尔监管委员会指出,银行可以运用经过监管部门审查的内部模型来确定市场风险的资本充足性要求,并推荐了敏感性方法。()此题为判断题(对，错)。
《巴塞尔新资本协议》明确提出商业银行应对操作风险计提资本，并引入了复杂程度和风险敏感性依次加强的三种资本要求计算方法，分别是( )。
内部评级法是巴塞尔委员会经过对国际金融界几个比较典型的信用风险计量模型的研究和比较后，根据模型的可操作性、成熟度进行调整修改后确定的方法。下列陈述不正确的是()。
