商品销售量和商品价格资料如下表所示： https://assets.asklib.com/psource/2015091715385739973.jpg 根据上述资料编制三种商品的销售量指数和价格指数，并回答下列问题： 价格指数为（）。
沪深300指数简称沪深300，成分股数量为300只。
若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4%，指数股息率为1%（均按单利计），据此回答。若采用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利，期现套利的成本为20个指数点，则该合约的无套利区间（）。
根据下面资料，回问题。 某股票组合市值8亿元，JB值为0．92。为对冲股票组合的系统性风险，基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸，卖出价格为3263．8点。据此回答以下两题。该基金经理应该卖出股指期货（）手。
商品销售量和商品价格资料如下表所示： https://assets.asklib.com/psource/2015091715385739973.jpg 根据上述资料编制三种商品的销售量指数和价格指数，并回答下列问题： 销售额指数为（）。
根据下面资料，回答问题。 依据下述材料，回答以下五题。 材料一：在美国，机构投资者的投资中将近30％的份额被指数化了，英国的指数化程度在20％左右，近年来，指数基金也在中国获得快速增长。 材料二：假设某保险公司拥有一指数型基金，规模为20亿元，跟踪的标的指数为沪深300，其投资组合权重分布与标的指数相同、拟运用指数期货构建指数型基金，将18亿资金投资于政府债券，期末获得6个月无风险收益为2340万，同时2亿元买人跟踪该指数的沪深300股指期货头寸，保证金率为10％。指数化投资是（）。
根据下面资料，回答问题。 假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βs=1．20，βƒ=1．15，期货的保证金比率为12％。将90％的资金投资于股票，其余10％的资金做多股指期货。据此回答以下四题。如果投资者非常不看好后市，将50％的资金投资于基础证券，其余50％的资金做空股指期货，则投资组合的总β为（）。
根据下面资料，回答问题： 若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4％，指数股息率为1％（均按单利计），据此回答。1个月后到期的沪深300股指期货理论价格是（）点。
商品销售量和商品价格资料如下表所示： https://assets.asklib.com/psource/2015091715385739973.jpg 根据上述资料编制三种商品的销售量指数和价格指数，并回答下列问题： 销售量指数为（）。
假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βs=1．20，βf=1．15，期货的保证金比率为12%。将90%的资金投资于股票，其余10%的资金做多股指期货。据此回答。一段时间后，如果沪深300指数上涨10%，那么该投资者的资产组合市值（）。
根据下面资料，回问题。 某股票组合市值8亿元，JB值为0．92。为对冲股票组合的系统性风险，基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸，卖出价格为3263．8点。据此回答以下两题。一段时间后，10月股指期货合约下跌到3132．0点；股票组合市值增长了6．73％。基金经理卖出全部股票的同时，买人平仓全部股指期货合约。此次操作共获利（）万元。
若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4%，指数股息率为1%（均按单利计），据此回答。1个月后到期的沪深300股指期货理论价格是（）点。
假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βs=1．20，βf=1．15，期货的保证金比率为12%。将90%的资金投资于股票，其余10%的资金做多股指期货。据此回答。投资组合的总β为（）。
根据下面资料，回答问题： 黄金现货价格为300元，3个月的存储成本（现值）为6元，无风险年利率为4％（连续复利计息），据此回答问题。如果3个月后到期的黄金期货的价格为（）元，则可采取“以无风险利率4％借入资金，购买现货和支付存储成本，同时卖出期货合约”的套利策略。
若沪深300指数期货合约IF1503的价格是2149.6，期货公司收取的保证金是15%，则投资者至少需要（）万元的保证金。
根据下面资料，回答问题。 假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βs=1．20，βƒ=1．15，期货的保证金比率为12％。将90％的资金投资于股票，其余10％的资金做多股指期货。据此回答以下四题。如果投资者非常看好后市，将50％的资金投资于股票，其余50％的资金做多股指期货，则投资组合的总β为（）。
根据下面资料，回答问题。 依据下述材料，回答以下五题。 材料一：在美国，机构投资者的投资中将近30％的份额被指数化了，英国的指数化程度在20％左右，近年来，指数基金也在中国获得快速增长。 材料二：假设某保险公司拥有一指数型基金，规模为20亿元，跟踪的标的指数为沪深300，其投资组合权重分布与标的指数相同、拟运用指数期货构建指数型基金，将18亿资金投资于政府债券，期末获得6个月无风险收益为2340万，同时2亿元买人跟踪该指数的沪深300股指期货头寸，保证金率为10％。指数化投资的主要目的是（）。
假设当前沪深300指数为2100点，下个月到期、行权价为2100点的沪深300指数看跌期权的权利金为86.00点。如果指数上涨到2150点（假设其他因素保持不变），下面最可能发生的是（）。
若沪深300股指期货某个合约报价为3000点，则1手合约的价值为（）万元。
某投资者在2月份以300点的权利金卖出一张5月到期，行权价格为2500点的沪深300看涨期权。同时，他又以200点的权利金卖出一张5月到期，行权价格为2000点的沪深300看跌期权。到期时当沪深300指数在（）时该投资者能获得最大利润。
基于三月份市场样本数据，沪深300指数期货价格（Y）与沪深300指数（x）满足回归方程：Y=-0.237+1．068X，回归方程的F检验的P值为0．04。据此回答下列各两题。显著性水平α为（）时，Y与X之间的线性关系显著。（多选）
沪深300指数的计算是，以调整股本为权重，采用派许加权综合价格指数公式计算。其中，调整股本根据（）方法获得。
公司决策人员可以根据沪深300指数和竞争激烈程度调整预期值。沪深300指数上涨将预期全国需求增加，反之则减少，沪深300的最大影响为正负（)。
沪深300指数期货的合约乘数为每指数点300元，保证金比例为10%，某投资者以3,000点的价格卖出1张沪深300指数期货合约，第二天沪深300指数期货合约的价格下跌到2,900点，这位投资者的盈亏状况为（）
