国内某跨国公司决定借入一笔1年期的英镑。英镑的利率是9%。该公司预计英镑对人民币的汇率波动的概率如下: https://assets.asklib.com/images/image2/2018010217231822113.jpg 根据上面的数据,试计算英镑融资利率的期望值。
甲公司按照面值发行可转换公司债券100万元,债券年利率6%,期限为3年,每年年末支付利息,结算方式是持有方可以选择付现或转换成发行方的股份。另不附选择权的类似债券的资本市场年利率为9%。假设(P/F,3,9%)=0.7626,(P/A,3,9%)=2.7128。发行时产生的资本公积为()。
甲公司按照面值发行可转换公司债券100万元,债券年利率6%,期限为3年,每年年末支付利息,结算方式是持有方可以选择付现或转换成发行方的股份。另不附选择权的类似债券的资本市场年利率为9%。假设(P/F,3,9%)=0.7626,(P/A,3,9%)=2.7128.发行时产生的资本公积为()。
某银行用1年期英镑存款作为1年期美元贷款的融资来源,存款按照欧元同业拆借市场利率每年定价一次,而贷款按照美国国库券利率每年定价一次,该笔美元贷款为可提前偿还的贷款。A银行所面临的市场风险不包括()。
假定英镑和美元2年期的无风险连续复利率分别是2%和3%,英镑兑美元的即期汇率是1.5669,那么2年后到期的英镑/美元期货合约的理论价格为()。
2013年1月1日,A公司为扩大生产建造厂房采用下列方式筹资:从银行借入3年期借款5000万元,年利率为6%;在二级市场上按面值发行-次还本、分期付息的可转换公司债券8000万元,年利率为7%,期限为3年。债券发行1年后可转换为A公司普通股股票,初始转股价为每股10元。当时二级市场上与之类似的没有附带转换权的债券市场利率为9%。[(P/A,9%,3)=2.5313,(P/F,9%,3)=0.7722]。假定不考虑其他因素,则下列处理中不正确的是()。
某期限为2年的货币互换合约,每半年互换一次。假设本国使用货币为美元,外国使用货币为英镑,当前汇率为1.41USD/GBP。当前美国和英国的利率期限结构如下表所示。据此回答。 https://assets.asklib.com/images/image2/2017051509133948275.jpg 计算互换中英镑的固定利率()。
A公司1991年发行面值为$1000的债券,票面利率是9%,于2001年到期,市场利率为9%,定期支付利息。债券价值为()。
在欧洲货币市场上,美元3个月利率为3%,英镑3个月利率为5%,即期汇率为1GBP=1.5370USD。则下列关于3个月英镑远期汇率升贴水的描述,正确的是()
某银行用1年期英镑存款作为1年期美元贷款的融资来源,存款按照欧元同业拆借市场利率每年定价一次,而贷款按照美国国库券利率每年定价一次,该笔美元贷款为可提前偿还的贷款。A银行所面临的市场风险不包括( )。
2月,某公司以浮动利率借入一笔期限为3个月、金额为500万美元的款项,到期按市场利率一次还本付息,当前利率8%。为规避利率风险,该公司同时在芝加哥商业交易所买入5张3个月后到期的国库券期货合约,成交价90点,该期货合约面值为1000000美元,1个基本点是指数的1%点,亦即代表25美元。若3个月后利率上涨至9%,期货合约的价格上涨至95点,投资者平仓后的盈亏为()。
假设伦敦英镑利率高于纽约美元利率,纽约投资者为获取超额收益,可以进行如下哪些操作()
某项目总投资为6000万元,其中自有资金为3000万元,借款年利率为9%,若项目的全投资财务内部收益率为12%,则该项目自有资金财务内部收益率将()。
假设当前英镑兑美元的汇率是1.5200(即1英镑=1.5200美元),美国1年期利率为4%,英国1年期利率为3%,那么在连续复利的前提下,英镑兑美元1年期的理论远期汇率应为()。
A公司希望以固定利率借入1000万英镑,而B公司希望以固定利率借入1500万美元,英镑/美元的即期汇率为1英镑=1.5美元。市场对两个公司的报价如下:A公司英镑借款利率为4%,美元借款利率为5%;B公司英镑借款利率为7%,美元借款利率为11%。两个公司希望通过货币互换达到借款目的,银行作为中介获得的报酬是30个基点,根据上述信息,关于货币互换交易下面说法错误的是()。
14、欧洲美元的年利率为15%,欧洲英镑的年利率为10%,即期汇率为E=$2.00/£。如果12月期汇率不是$2.10/£,而是$2.15/£,套利者若要获利会如何操作。
某银行用1年期英镑存款作为1年期美元贷款的融资来源,存款按照欧元同业拆借市场利率每年定价-次,而贷款按照美国国库券利率每年定价-次,该笔美元贷款为可提前偿还的贷款。某银行所面临的市场风险不包括()
在一个时期,美国金融市场上的3个月美元定期存款利率为12%,英国金融市场上的3个月英镑定期存款利率为8%,假定当前美元汇率为GBPl=USD2.0000,3个月的美元期汇贴水为10点。试问:是否存在无风险套利机会?如果存在,一个投资者有10万英镑,可以获利多少?
某公司发行的债券面值为100元,票面利率为8%,期限4年,当前市场利率为9%,下列不同付息方式下,关于该公司债券的价值V计算正确的有()。
欧洲美元的年利率为15%,欧洲英镑的年利率为10%,即期汇率为E=$2.00/£。如果12月期汇率不是$2.10/£,而是$2.15/£,套利者若要获利会如何操作()。
某投资者在3月购买了一份美元兑英镑的外汇期货合约,交割日期是9月,当前美元兑英镑即期汇率为1.5USD/GBP,而美国和英国的无风险利率分别是4%和6%,则该外汇期货合约的理论价格(远期汇率)是()
1、A公司希望以固定利率借入1000万英镑,而B公司希望以固定利率借入1500万美元,英镑/美元的即期汇率为1英镑=1.5美元。市场对两个公司的报价如下:A公司英镑借款利率为4%,美元借款利率为5%;B公司英镑借款利率为7%,美元借款利率为11%。两个公司可以通过货币互换来降低融资成本,银行作为中介获得的报酬是50个基点,根据上述信息,关于货币互换交易下面说法正确的是()。
一个公司有一个今天花费1000万美元,4年后收益1500万美元收益的投资项目。a.如果利率是11%,该公司应该实施这个项目吗?利率是10%、9%或8%时,情况又如何?b.你能指出盈利与不盈利之间准确的利率分界线吗?
某银行用1年期英镑存款作为1年期美元贷款的融资来源,存款按照欧元同业拆借市场利率每年定价一次,而贷款按照美国国库券利率每年定价一次,该笔美元贷款为可提前偿还的贷款。该银行所面临的市场风险不包括()