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关于信用风险加权资产的计量,下列说法正确的有()。
A . 权重法下,针对不同类别的表外资产分别规定了不同的信用转换系数
B . 有权重法和内部评级法两种计算方法
C . 权重法适用于未实施内部评级法的商业银行
D . 采用内部评级法时,信用风险加权资产为银行账户表内资产信用风险加权资产与表外项目信用风险加权资产之和
E . 内部评级法分为初级内部评级法、中级内部评级法和高级内部评级法
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下列关于风险预警方法的说法,正确的有()。
A . 黑色预警法考察警兆自变量的变化规律
B . 扩散指数是指全部警兆指数中个数处于下降的警兆指数所占比重
C . 统计预警法对警兆与警素之间的相关关系进行相关分析
D . 统计预警法先预报警度,再确定各警兆的警级
E . 红色预警法重视定量分析与定性分析相结合
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下列关于交易对手信用风险暴露的计量的说法,正确的有()。
A . 标准法适用于计算场外衍生工具交易和证券融资交易的违约风险暴露
B . 现期风险暴露法适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量
C . 内部模型法采用蒙特卡罗模拟方法度量风险损失
D . 由于国内在交易对手信用风险度量、缓释、制度等方面存在诸多掣肘,其计量方法和监管也停留在相对初级的阶段
E . 对于不满足利用内部模型法,但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行,可以采用标准法
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下列关于风险预警方法的说法,正确的有( )。
A . 黑色预警法考察警兆自变量的变化规律
B . 扩散指数是指全部警兆指数中个数处于下降的警兆指数所占比重
C . 统计预警法对警兆与警素之间的相关关系进行相关分析
D . 统计预警法先预报警度,再确定各警兆的警级
E . 红色预警法重视定量分析与定性分析相结合
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下列关于采用标准法计量市场风险资本要求时头寸拆分的说法,正确的有()。
A . 外汇远期产品同时涉及汇率风险和利率风险,那么,在汇率风险敞口统计过程中需在远期敞口中纳入外汇远期的头寸,同时也需在利率风险一般风险中根据币种和剩余期限将相关头寸进行计量
B . 外汇掉期产品同时涉及汇率风险和利率风险,那么只需考虑风险较大的一种
C . 对于外汇期权,既需将其Delta头寸纳入外汇敞口计算汇率风险,亦需单独计算其Gamma和Vega的风险
D . 外币利率掉期期权涉及外汇、利率和期权风险,需进行分拆
E . 对于外汇期权,只需将其Delta头寸纳入外汇敞口计算汇率风险即可
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下列关于以特定方式取得的存货,其初始计量方法说法正确的有()。
A . 投资者投入存货的成本,应按投资合同的价值确定
B . 接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的存货成本,按照公允价值确定
C . 提供劳务的,发生的直接人工、其他直接费用以及可归集的间接费用计入存货成本
D . 不具有商业实质的非货币性资产交换取得的存货成本,以换出资产的账面价值加上支付的或减去收到的补价和应支付的相关税费确定
E . 具有商业实质的非货币性资产交换取得的存货成本,按换出资产的公允价值减去收到的补价加上应支付的相关税费确定
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下列关于风险计量的说法,正确的有()。
A . 风险计量是风险管理的最基本要求
B . 对不同类别的风险,应采取不同的风险计量方法
C . 银行的风险计量能力已经成为衡量其风险管理水平的重要内容
D . 风险计量既可以基于专家经验,也可以采用统计模型的方法
E . 我国商业银行业目前使用的是较为初级的资本计量方法
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下列关于评价资本预算项目特有风险的方法的说法中,正确的有()。
A . 使用最大最小法时,根据净现值为零时选定变量的临界值评价项目的特有风险
B . 使用敏感程度法时,根据选定变量的敏感系数评价项目的特有风险
C . 使用情景分析法时,根据项目的期望净现值评价项目的特有风险
D . 使用蒙特卡洛模拟分析法时,根据项目净现值的离散程度评价项目的特有风险
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下列各项关于市场风险或信用风险可抵销的金融资产和金融负债的公允价值计量的说法中,正确的有()。
A . 企业应当以与市场参与者在计量日对净风险敞口定价相一致的方式,计量一组金融资产和金融负债的公允价值
B . 企业以公允价值计量基于特定市场风险的净敞口管理的金融资产和金融负债的,应当对市场风险净敞口使用价差(出价-要价)内最能代表当前市场环境下公允价值的价格
C . 企业以公允价值计量基于特定市场风险的净敞口管理的金融资产和金融负债的,金融资产和金融负债应当具有实质上相同的特定市场风险敞口
D . 企业为管理一个或多个特定市场风险净敞口而进行组合管理的金融资产和金融负债,可以不同于企业为管理其特定交易对手信用风险净敞口而进行组合管理的金融资产和金融负债
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下列关于操作风险说法,正确的有()。
A . 操作风险事件前后之间有关联,但是单个的操作风险因素与操作性损失之间并不存在可以定量界定的数量关系,个体性较强
B . 操作风险已被纳入资本充足率测算范围
C . 操作风险产生的原因不同于信用风险和市场风险,所以操作风险不会引发信用风险和市场风险
D . 业务规模小、交易量小、结构变化不太迅速的业务领域,虽然操作风险造成的损失不一定低,但是发生操作风险的频率相对较低
E . 操作风险管理只针对发生频率低、造成损失相对较高的大规模舞弊、自然灾害等,而可以忽略发生频率高、造成损失相对较低的日常业务流程处理上的小错误
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以下关于操作风险监管资本计量的说法,正确的有()。
A . 基本指标法的计算思路是,前三年中各年正的总收入乘上一个固定比例加总后的平均值
B . 高级计量法是通过建立操作风险计量模型,来估计操作风险监管资本的方法,如内部衡量法(IMA.、损失分布法(LDA.等
C . 标准法的计算思路是,将银行的操作风险划分为9类业务条线,各业务条线对应不同的系数,各业务条线的操作风险资本等于各业务条线的总收入乘以该业务条线对应的系数
D . 巴塞尔新资本协议提出了三种计量操作风险监管资本的方法,分别为标准法/标准替代法、基本指标法、高级计量法,这三种方法在复杂性和风险敏感度方面渐次加强。
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以下关于操作风险监管资本计量的说法,表述正确的有()。
A . A.基本指标法的计算思路是,前三年中各年正的总收入乘上一个固定比例加总后的平均值
B . B.高级计量法是通过建立操作风险计量模型,来估计操作风险监管资本的方法,如内部衡量法(IMA)、损失分布法(LDA)等
C . C.标准法的计算思路是,将银行的操作风险划分为9类业务条线,各业务条线对应不同的系数,各业务条线的操作风险资本等于各业务条线的总收入乘以该业务条线对应的系数
D . D.巴塞尔新资本协议提出了三种计量操作风险监管资本的方法,分别为标准法/标准替代法、基本指标法、高级计量法,这三种方法在复杂性和风险敏感度方面渐次加强
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下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法正确的有( )。
A . 在经风险调整的业绩评估方法中,目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率(RAROC)
B . 在单笔业务层面上,RAROC可用于衡量一笔业务的风险和收益是否匹配,为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据
C . 在资产组合层面上,商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后,可依据RAROC衡量资产组合的风险和收益是否匹配
D . 经风险调整的业绩评估方法是以监管资本配置为基础的
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关于商业银行声誉风险管理的方法,下列说法正确的有()。
A . 高度重视对员工守财和利益冲突政策的培训
B . 制定声誉风险管理应急机制
C . 及时检测和分析客户投诉的起因、规模、趋势、规律、相关性等特征要素
D . 与非营利机构合作,更多地服务当地社区,创建更加友善的机构和人文环境
E . 通过接受利益持有者的投诉和批评,深入发掘商业银行的潜在风险
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下列关于风险预警方法的说法,正确的有( )。
A . 黑色预警法考察考察警兆指标的时间序列变化规律
B . 扩散指数是指全部警兆指数中个数处于下降的警兆指数所占比重
C . 统计预警法对警兆与警素之间的相关关系进行相关分析
D . 统计预警法先预报警度,再确定各警兆的警级
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关于操作风险监管资本计量,以下表述正确的有()。
A . 基本指标法的计算思路:前三年中各年正的总收入乘上一个固定比例加总后的平均值
B . 高级计量法是通过建立操作风险计量模型,来估计操作风险监管资本的方法,如内部衡量法(IMA.、损失分布法(LDA.等
C . 标准法的计算思路:将银行的操作风险划分为9类业务条线,各业务条线对应不同的系数,各业务条线的操作风险资本等于各业务条线的总收入乘以该业务条线对应的系数
D . 《巴塞尔新资本协议》提出了三种计量操作风险监管资本的方法,分别为标准法/标准替代法、基本指标法、高级计量法,这三种方法在复杂性和风险敏感度方面渐次加强
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下列关于专业贷款的风险加权资产计量的说法中,正确的有()。
A . 采用内部评级法,需要分别估计其违约概率、违约损失率等风险参数,进而按照公司风险暴露的资本计算公式计算风险加权资产
B . 对于不能满足自行估计违约概率要求的银行,要对专业贷款采用一维评级,同时考虑债务人的特征和债项特征以及两者之间的相关性,直接反映预期损失
C . 采用监管映射法时,监管类别"优"的风险权重为70%
D . 采用监管映射法时,监管类别"违约"的风险权重为100%
E . 采用监管映射法,首先应通过考虑监管给定的风险因素,得到专业贷款的评级,其次根据每一个监管类别对应的特定风险权重,计算风险加权资产
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下列关于评价资本预算项目风险方法的说法中,正确的有()。
A . 使用最大最小法时,根据净现值为零时选定变量的临界值评价项目的风险
B . 使用敏感程度法时,只允许一个变量发生变动,而假设其他变量保持不变,使用最大最小法时可以允许多个因素同时变动
C . 使用敏感程度法时,若某参数的小幅度变化能导致经济效果指标的较大变化,则称此参数为敏感性因素
D . 使用敏感程度法时,若某参数的敏感系数绝对值小于1,说明此参数为非敏感性因素
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下列关于市场计量方法的说法正确的有()。
A . 缺口分析是对利率变动进行敏感性分析的方法之一
B . 久期分析是衡量利率变化对银行经济价值的影响
C . 外汇敞口方法是商业银行最早采用的汇率风险计量方法
D . 缺口分析是一种比较高级的利率风险计量方法
E . 缺口分析是比久期分析方法先进的利率风险计量方法
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下列关于流动性风险管理方法的说法,正确的有()。
A . 根据商业银行负债流动性需求,可将存款分为敏感负债、脆弱资金和核心存款三类
B . 商业银行总的流动性需求等于资产流动性需求减去负债流动性需求
C . 针对外币的流动性风险管理,高级管理层应当首先明确外币流动性的管理架构,考虑流动性管理权限是集中还是下放至货币发行国的分行
D . 管理者可根据某些外币在流动性需求中占有较高比例的情况,为其建立单独的备用流动性安排
E . 流动性应急计划包括危机处理方案和弥补现金流量不足的工作程序两方面的内容
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下列关于商业银行风险计量的说法,正确的有( )。
A . 应确保所开发的风险模型准确并长期有效
B . 风险模型开发所采用的数据源应当具有高度的真实性、准确性和充足性
C . 风险模型应当能够真实反映商业银行的风险状况
D . 深刻理解不同风险计量方法的优缺点,采用多种分析手段相互补充
E . 所采用的风险计量方法,模型越高级,计量出来的风险越准确
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下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法,正确的有()。
A.经风险调整的业绩评估方法是以监管资本配置为基础的
B.在经风险调整的业绩评估方法中,目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率(RAROC)
C.在单笔业务层面上RARO C可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配.为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据
D.在资产组合层面上,商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后.可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配
E.使用经风险调整的业绩评估方法,有利于在银行内部建立正确的激励机制.从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式
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下列关于市场风险计量的说法中,正确的有()。
A.久期分析是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法
B.缺口分析是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法
C.久期分析是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法
D.敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下,研究单个市场风险要素的变化可能
E.缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法
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下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法正确的有()。
A.在经风险调整的业绩评估方法中,目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率()
B.在单笔业务层面上,RAR0C可用于衡量一笔业务的风险和收益是否匹配,为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据
C.在资产组合层面上,商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后,可依据RAR0C衡量资产组合的风险和收益是否匹配
D.经风险调整的业绩评估方法是以监管资本配置为基础的
E.使用经风险调整的业绩评估方法,有利于在银行内部建立正确的激励机制,从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式 E