以下关于操作风险监管资本计量的说法，正确的有（）。

A . 控制评价是指根据一定标准对现有控制活动的质量和执行程度进行评价并确定控制效果等级的过程 B . 关键风险指标是进行操作风险监测的重要工具，成因类的关键风险指标都是先导指标，结果类的关键风险指标都是滞后指标 C . 事中指标主要用于风险事件发生过程中实时跟踪事件进展。在IT风险方面，事中指标往往很有效用 D . 损失分布法中，损失分布由两个因子决定：损失事件发生的频率和发生事件后损失的严重程度

A . 总收入=净利息收入+净非利息收入 B . 总收入=净利息收入+证券投资净损益 C . 净利息收入=利息收入-利息支出 D . 总收入=贷款利息收入-存款利息支出+净非利息收入 E . 净非利息收入=手续费和佣金净收入+净交易损益+证券投资净损益+其他营业收入

A . 基本指标法和标准法是针对操作风险较低的商业银行 B . 高级计量法的风险敏感度更高 C . 对于初次使用高级计量法的商业银行，允许使用2年的历史数据 D . 商业银行的操作风险计量系统必须利用相关的外部数据 E . 《巴塞尔新资本协议》中对基本指标法提出了具体标准

A . 外汇远期产品同时涉及汇率风险和利率风险，那么，在汇率风险敞口统计过程中需在远期敞口中纳入外汇远期的头寸，同时也需在利率风险一般风险中根据币种和剩余期限将相关头寸进行计量 B . 外汇掉期产品同时涉及汇率风险和利率风险，那么只需考虑风险较大的一种 C . 对于外汇期权，既需将其Delta头寸纳入外汇敞口计算汇率风险，亦需单独计算其Gamma和Vega的风险 D . 外币利率掉期期权涉及外汇、利率和期权风险，需进行分拆 E . 对于外汇期权，只需将其Delta头寸纳入外汇敞口计算汇率风险即可

A . 标准法 B . 内部评级法 C . 高级计量法 D . 以上都不对

A . 银行资产组合的潜在损失水平越高，市场风险经济资本数额越大 B . 银行选定的置信水平越高，市场风险经济资本数额越大 C . 银行选定的置信水平越低，市场风险经济资本数额越大 D . 银行资产组合的潜在损失水平越低，市场风险经济资本数额越大

A . 商业银行的操作风险计量系统使用相关的外部数据包括公开数据、银行业共享数据等 B . 商业银行之间汇总、管理和共享使用内部数据，应遵循事先确定的书面规则 C . 损失数据收集采取“零起点”收集，所有的操作风险事件不论金额大小均属于收集范围 D . 商业银行对由一个中心控制部门（如信息科技部门）或由跨业务条线及跨期事件引起的操作风险损失，应制定合理具体的损失分配标准

A . 标准法比基本指标法的风险敏感度更低 B . 无显著证据显示不同的业务部门具有不同的β值 C . 没有考虑各业务部门风险之间的相关性 D . 总收入指标与风险暴露的相关程度值得怀疑

A . A．基本指标法的计算思路是，前三年中各年正的总收入乘上一个固定比例加总后的平均值 B . B．高级计量法是通过建立操作风险计量模型，来估计操作风险监管资本的方法，如内部衡量法（IMA）、损失分布法（LDA）等 C . C．标准法的计算思路是，将银行的操作风险划分为9类业务条线，各业务条线对应不同的系数，各业务条线的操作风险资本等于各业务条线的总收入乘以该业务条线对应的系数 D . D．巴塞尔新资本协议提出了三种计量操作风险监管资本的方法，分别为标准法/标准替代法、基本指标法、高级计量法，这三种方法在复杂性和风险敏感度方面渐次加强

A . A．基本指标法 B . B．标准法/标准替代法 C . C．高级计量法 D . D．蒙特卡罗法

A . 正确 B . 错误

A . 商业银行收集内部损失数据，应设置合理的损失事件统计金额起点 B . 商业银行对因操作风险事件引起的市场风险损失，应反映在操作风险的内部损失数据库中，纳入操作风险监管资本计量 C . 商业银行对因操作风险事件（如抵押品管理缺陷）引起的信用风险损失，如已将其反映在信用风险数据库中，也应纳入操作风险监管资本计量 D . 商业银行应书面规定对内部损失数据进行加工、调整的方法、程序和权限

A . 18% B . 12% C . 15% D . 10%

A . 正确 B . 错误

A . 银行资产组合的潜在损失水平越高，信用风险经济资本数额越大 B . 银行选定的置信水平越高，信用风险经济资本数额越大 C . 银行选定的置信水平越低，信用风险经济资本数额越大 D . 银行资产组合的潜在损失水平越低，信用风险经济资本数额越大

A . 基本指标法的计算思路：前三年中各年正的总收入乘上一个固定比例加总后的平均值 B . 高级计量法是通过建立操作风险计量模型，来估计操作风险监管资本的方法，如内部衡量法（IMA.、损失分布法（LDA.等 C . 标准法的计算思路：将银行的操作风险划分为9类业务条线，各业务条线对应不同的系数，各业务条线的操作风险资本等于各业务条线的总收入乘以该业务条线对应的系数 D . 《巴塞尔新资本协议》提出了三种计量操作风险监管资本的方法，分别为标准法/标准替代法、基本指标法、高级计量法，这三种方法在复杂性和风险敏感度方面渐次加强

A . 正确 B . 错误

A . 正确 B . 错误

A . 公司金融业务 B . 商业银行业务 C . 资产管理业务 D . 代理业务

A . 30％ B . 20％ C . 25％ D . 15％

A . 高级计量法用银行总收入作为计量操作风险经济配置的参数 B . 基于高级计量法计算操作风险资本是对应于1年内99.9%置信水平下，各损失分布中非预期分布损失额 C . 高级计量法仅适用于业务较简单、规模较小的金融机构 D . 高级计量法的优势是易于操作，劣势是不能充分反映各金融机构具体特点和资本要求

A.30% B.25% C.20% D.15%

A．基本指标法 B．标准法 C．高级计量法 D．银行的操作风险管理流程和评估体系必须接受验证和定期的独立检查