试确定下列离散型随机变量X_i的概率函数中的未知参数a的值，i=1，2，3，4。

A．A.{X_n:n=1,2,...}满足辛钦大数定律 B．B.{X_n:n=1,2,...}满足切比雪夫大数定律 C．C.p可以用列维—林德伯格中心极限定理近似计算 D．D.p可以用棣莫弗尔—拉普拉斯中心极限定理近似计算

令(e_t:t=-1,0,1,...为均值为0和方差为1的独立同分布随机变量序列。定义如下随机过程： <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/2021-02-14/982172040755567.png' /> (i)求出E(xt)和Var(x_t)。它们取决于t吗？ (ii)证明Cor(x_t,x_t+1)=-1/2，Corr(x_t,x_t+2)=1/3。 (提示：最简单的方法是利用习题1中的公式。) (iii)在h＞2时，Corr(x_t,x_t+h)是多少？ (iv)(x_t)是渐近无关过程吗？

设{X_n}为独立同分布的随机变量序列，方差有限，且X_n不恒为常数.如果<img src='https://img2.soutiyun.com/ask/2020-08-04/965382742937139.png' />，试证：随机变量序列{S_n}不服从大数定律. 注：此题有误，条件“X_n不恒为常数”应该改为“X_n不恒为常数的概率大于0”或“Var(X_n)＞0”

A．A.σ₁＜σ₂ B．B.σ₁＞σ₂ C．C.μ₁＜μ₂ D．D.μ₁＞μ₂

设给定两随机变量x₁和x₂，它们的联合概率密度为<img src='https://img2.soutiyun.com/ask/2020-10-16/971728750020193.png' />求随机变量<img src='https://img2.soutiyun.com/ask/2020-10-16/971728915910885.png' />的概率密度，并计算Y的熵h(Y)。

设随机变量Y服从参数为1的指数分布，记<img src='https://img2.soutiyun.com/ask/2020-11-25/975149389317916.jpg' />，试求(X₁，X₂)的联合分布律。

设有独立随机变量序列X₁，···，X_n，···，其中X_k(k=1，2，···)的分布律为 <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/2020-11-25/975167437725226.jpg' />证明：X₁，···，X_n，···满足切比雪夫大数定律。

证明马尔可夫([俄MapKOB])定理:如果不独立的随机变量X₁,X₂,…X_n.…足条件 <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/2020-09-16/969121442749712.png' />

一个离散型随机变量，有P(X=xi)=pi，(i=1，2，…，n)，要使其成为一个分布，应满足下列条件()。 A．pi≥0，p1+p2+…+pn=1 B．pi≥0 C．p1+P2+…+pn=1 D．pi≠0

设随机变量X的概率密度为<img src='https://img2.soutiyun.com/ask/2020-11-26/975236522008382.jpg' />，求下列随机变量函数的概率密度： (1)Y₁=2X; (2)Y₂=-X+1; (3)Y₃=X²。

A.F₁(x),F₂(x) B.F₂(x),F₃(x) C.F₃(x),F₄(x) D.F₂(x),F₄(x)

(1)设随机变量X₁，X₂，X₃，X₄相互独立，且有E(X_i)=i，D(X_i)=5-i，i=1，2，3， 4.设Y=2X₁-X₂+3X₃-X₄/2，求E(Y)，D(Y). (2)设随机变量X，Y相互独立，且X~N(720，30²)，Y~N(640，25²)，求Z₁=2X+Y，Z₂=X-Y，Z₃=X+Y的概率分布，并求P{X＜Y}，P{X+Y＞1400}

设X₁,X₂,...Xn是相互独立的随机变量，且有E(X₁)=u,D(X₁)=o²,1，2....n,记 <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/2021-01-13/97941085791645.png' />

设随机变量X和Y相互独立且都服从正态分布N(0,3²),而X₁,X₂,...,X_{<span style="font-size: 13.3333px;">n</span>}和Y₁,Y₂,...,Y_n分别是来自总体x和Y的样本.则统计量<img src='https://img2.soutiyun.com/ask/2020-09-30/970333024845808.png' />服从()分布,参数为()。

设X₁,X₂,…,X_n是来自正态总体N(μ,σ²)的简单随机样本,记 <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/2020-08-10/965898914993969.png' />i=1,2,...,n.求Y_i服从的分布及相应的概率密度函数. 解题提示 相互独立的正态分布的随机变量的线性组合仍服从正态分布.

设X₁，…，X₅是独立且服从相同分布的随机变量，且每一个X_i(i=1，2，...，5)都服从N(0，1)。 (1)试给出常数c，使得<img src='https://img2.soutiyun.com/ask/2020-11-25/9751709025084.jpg' />服从<img src='https://img2.soutiyun.com/ask/2020-11-25/975170913329019.jpg' />分布，并指出它的自由度； (2)试给出常数d，使得<img src='https://img2.soutiyun.com/ask/2020-11-25/975170949498088.jpg' />服从t分布，并指出它的自由度。

设有一连续随机变量，其概率密度函数为<img src='https://img2.soutiyun.com/ask/2020-10-16/971727013955544.png' />试求随机变量的嫡。又，若Y₁=X+K(K＞0)，Y₂=2X，试分别求Y₁和Y₂的熵h(Y₁)和h(Y₂)。

设X₁，X₂，…，X₄₈为独立同分布的随机变量，共同分布为U(0，5).其算术平均为<img src='https://img2.soutiyun.com/ask/2020-08-04/965383665458904.png' />，试求概率<img src='https://img2.soutiyun.com/ask/2020-08-04/965383654562281.png' />.