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下列关于贷款组合信用风险的说法,正确的有()。
A . 贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总
B . 将信贷资产分散于相关性较小的行业或地区的借款人,有助于降低商业银行资产组合的总体风险
C . 将信贷资产分散于负相关的行业或地区的借款人,有助于降低商业银行资产组合的总体风险
D . 相对于单笔贷款业务,贷款组合信用风险识别中应更多地关注系统性风险因素
E . 贷款组合的单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性
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关于信用风险加权资产的计量,下列说法正确的有()。
A . 权重法下,针对不同类别的表外资产分别规定了不同的信用转换系数
B . 有权重法和内部评级法两种计算方法
C . 权重法适用于未实施内部评级法的商业银行
D . 采用内部评级法时,信用风险加权资产为银行账户表内资产信用风险加权资产与表外项目信用风险加权资产之和
E . 内部评级法分为初级内部评级法、中级内部评级法和高级内部评级法
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下列关于商业银行区域限额管理的说法,正确的有()。
A . 在我国,区域限额管理包括国家限额管理
B . 在一定时期内,我国商业银行实施区域风险限额管理是很有必要的
C . 发达国家一般不对一个国家内的某一地区设置地区风险限额
D . 在我国,区域风险限额在一般情况下经常作为指导性的弹性限额
E . 在我国,当某一地区受某些(政策、法规、自然灾害、社会环境等)因素的影响,导致区域内经营环境恶化、区域内部经营管理水平下降、区域信贷资产质量恶化时,区域风险限额将被严格地、刚性地加以控制
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信用风险是商业银行面临的最重要的风险种类,下列关于信用风险的说法正确的有()。
A . 信用风险具有非系统性风险的特征
B . 与市场风险相比,信用风险的观察数据较多
C . 对大多数商业银行来说,贷款是最主要的信用风险来源
D . 信用风险又被称为违约风险
E . 对基础金融产品而言,信用风险造成的损失最多是其债务的全部账面价值
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下列关于交易对手信用风险暴露的计量的说法,正确的有()。
A . 标准法适用于计算场外衍生工具交易和证券融资交易的违约风险暴露
B . 现期风险暴露法适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量
C . 内部模型法采用蒙特卡罗模拟方法度量风险损失
D . 由于国内在交易对手信用风险度量、缓释、制度等方面存在诸多掣肘,其计量方法和监管也停留在相对初级的阶段
E . 对于不满足利用内部模型法,但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行,可以采用标准法
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下列关于组合限额管理的说法,正确的有( )。
A . 组合限额维护的主要任务是在组合限额低于临界值的情况下的处理
B . 组合限额可以分为授信集中度限额和总体组合限额两种
C . 通过设定组合限额,可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面
D . 设定组合限额,可以有效控制组合信用风险
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下列关于交易对手信用风险管理的说法中,正确的有()。
A . 在管理理念上,不区分交易对手信用风险和其他风险,进行整理合并管理
B . 在管理制度中,更加重视抵押协议和保证金协议,完善中央交易对手与净额结算制度
C . 在管理手段上,改进交易对手信用风险计量水平,开发交易对手信用风险计量系统,提高精细化程度
D . 在管理架构上,成立专门的部门负责交易对手信用风险管理,形成风险流程管理
E . 在未来管理中,加强对信用估值调整和错向风险的识别和管理
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下列关于商业银行对信用风险限额的管理说法错误的是( )
A . 信用风险限额的管理包括结算前信用风险限额和结算信用风险限额
B . 结算前信用风险限额根据交易对手的信用状况计算
C . 结算信用风险限额根据交易工具的实际结算方式计算
D . 结算前信用风险限额根据交易工具的实际结算方式计算
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下列关于商业银行信用风险控制措施的表述,正确的有()。
A . 限额管理是管理贷款集中度的重要手段
B . 经济资本配置能够有效限制高风险的信贷业务
C . 贷款转让可以实现信用风险转移
D . 贷款定价能够有效地实现信用风险对冲
E . 资产证券化除了可以转移信用风险,还可以增强资产的流动性
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下列关于流动风险与信用风险的关系,说法正确的有()。
A . 承担过高的信用风险可能导致不良贷款以及违约损失大幅上升
B . 承担过高的信用风险可能导致贷款收益显著下降,从而增加流动性风险
C . 可能因错误判断市场发展趋势,导致投资组合价值严重受损
D . 操作风险可能造成重大经济损失,从而对流动性状况产生严重影响
E . 任何涉及商业银行的负面消息都可能危及其声誉,最终使商业银行被动陷入流动性危机
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建立严格的内部控制制度是风险管理的必然要求,下列关于内部控制制度的说法正确的有()。
A . 个人理财业务的主要风险管理方式、风险测算方法与标准需要分析审核和报告
B . 商业银行内部要建立各自独立的监督和审核部门对个人理财业务进行监督审核
C . 个人理财业务客户资产不需要与银行资产分开管理,可以由第三方托管的,应交由第三方托管
D . 因业务合作需要,商业银行可以将客户的相关资料和服务与交易记录提供给第三方
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下列关于组合风险限额管理的说法,正确的有( )。
A . 任何情况下都不允许超过组合限额
B . 通过设定组合限额.可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面
C . 如果商业银行资本不足.则应根据情况调整每个维度的限额。使经济资本能够弥补信用风险暴露可能引致的损失
D . 组合限额维护的主要任务是在组合限额低于临界值的情况下的处理
E . 组合限额可以分为授信集中度限额和总体组合两种
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下列关于信用风险控制的限额管理,说法正确的有()。
A . 对单一客户进行限额管理时,要计算客户的最高债务承受能力
B . 在单一客户限额管理中,确定的总授信额度应小于但不能等于客户的最高债务承受额度
C . 集团客户与单一客户限额管理存在差异,集团统一授信一般分为三步走
D . 国家风险限额管理基于对一个国家的综合评级,至少一年重新检查一次E.组合限额管理可以分为授信集中度限额和总体组合限额
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下列关于市场风险管理中限额管理的说法,正确的有()。
A . 市场风险限额指标主要包括:头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额、期限限额、币种限额和发行人限额等
B . 头寸限额是指对总交易头寸或净交易头寸设定的限额
C . 总头寸限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制
D . Vega限额是期权标的物波动率单位变动所允许的期权价值最大变动值进行限制
E . 采用内部模型法计量出的风险价值设定限额属于风险价值限额
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统一授信是指商业银行对单一法人客户、单一集团客户或地区统一确定最高综合授信额度,并加以集中统一控制的信用风险管理制度。下列关于统一授信说法不正确的是()。
A . 币种层面,既包括本币,也包括外币
B . 地区层面,即银行对同一地区不同客户的授信,需要确定一个最高综合授信额度
C . 对象层面,对于单一法人客户,授信的对象可以是法人,也可以对不具备法人资格的分支公司客户授信
D . 业务层面,包括贷款、拆借、贸易融资、票据承兑和贴现、透支、保理、担保
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下列关于商业银行市场风险限额管理的说法,不正确的是()。
A . A.商业银行应当根据业务的性质、规模、复杂程度和风险承受能力设定限额
B . B.制定并实施合理的超限额监控和处理程序是限额管理的一部分
C . C.市场风险限额管理应完全独立于流动性风险等其他风险类别的限额管理
D . D.管理层应当根据一定时期内的超限额发生情况,决定是否对限额管理体系进行调整
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农业银行对并购贷款业务实行贷款集中度风险限额控制,下列说法正确的有()。
A . 农业银行全部并购贷款余额占同期农业银行核心资本净额的比例不得超过50%
B . 对同一借款人的并购贷款余额占同期农业银行核心资本净额的比例不得超过5%
C . 并购贷款业务可以不用纳入单一集团客户授信风险集中度统一管理
D . 对单一行业(行业分类以《国民经济行业分类与代码》(GB/T4754-2002)的二级行业为准,下同)的并购贷款余额占同期农业银行核心资本净额的比例不得超过20%。对单个行业内所有借款人的并购贷款余额不得超过该行业贷款总额的15%。
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下列关于流动风险与信用风险的关系,说法正确的有( )。
A . 承担过高的信用风险可能导致不良贷款以及违约损失大幅上升
B . 承担过高的信用风险可能导致贷款收益显著下降,从而增加流动性风险
C . 可能因错误判断市场发展趋势,导致投资组合价值严重受损
D . 操作风险可能造成重大经济损失,从而对流动性状况产生严重影响
E . 任何涉及商业银行的负面消息都可能危及其声誉,最终使商业银行被动陷入流动性危机
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下列关于各种信用风险组合模型的说法,正确的有()。
A . Credit Metrics的本质是VaR模型
B . Credit Metrics只能用于计算交易性资产组合VaR
C . Credit Risk+模型假设在组合中,每笔贷款只有违约和不违约两种状态
D . Credit Portfolio View比较适合保守类型的借款人
E . 在计算过程中,Credit Risk+模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的
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下列关于信用风险预期损失的说法,正确的有()
A . 是指信用风险损失分布的数学期望
B . 代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失
C . 是商业银行没有预计到的损失
D . 代表大量贷款或交易组合过去一段时期的平均损失
E . 预期损失率=预期损失/资产风险敞口
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下列关于组合限额管理的说法,正确的有( )。
A . 组合限额维护的主要任务是在组合限额低于临界值的情况下的处理
B . 组合限额可以分为授信集中度限额和总体组合两种
C . 通过设定组合限额,可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面
D . 任何情况下都不允许超过组合限额
E . 组合限额是商业银行资产组合层面的限额
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下列关于信用风险的说法,正确的有()。
A.信用风险既对基础金融产品产生影响,又对衍生产品产生影响
B.信用风险通常包括违约风险、结算风险
C.违约风险既可以针对个人,也可以针对企业
D.结算风险在外汇交易中较为常见
E.信用风险存在于表内外业务以及衍生产品交易中
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下列关于信用风险预期损失的说法中,不正确的有()。
A.商业银行没有预计到的损失
B.代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失预期损失
C.预期损失率=资产风险敞口×100%
D.代表大量贷款或交易组合过去一段时期的平均损失
E.是指信用风险损失分布的数学期望
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限额管理是对商业银行市场风险进行有效控制的一项重要手段,关于限额管理,下列说法错误的是()。
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