下列关于组合风险限额管理的说法，正确的有（　　）。

A . 风险管理策略是根据企业经营战略制定的全面风险管理的总体策略 B . 风险管理策略在整个风险管理体系中起着统领全局的作用 C . 风险管理策略的作用决定了风险管理策略的总体定位 D . 制定与企业战略保持一致的风险管理策略减少了企业战略错误的可能性

A . 贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总 B . 将信贷资产分散于相关性较小的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险 C . 将信贷资产分散于负相关的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险 D . 相对于单笔贷款业务，贷款组合信用风险识别中应更多地关注系统性风险因素 E . 贷款组合的单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性

A . 在我国，区域限额管理包括国家限额管理 B . 在一定时期内，我国商业银行实施区域风险限额管理是很有必要的 C . 发达国家一般不对一个国家内的某一地区设置地区风险限额 D . 在我国，区域风险限额在一般情况下经常作为指导性的弹性限额 E . 在我国，当某一地区受某些（政策、法规、自然灾害、社会环境等）因素的影响，导致区域内经营环境恶化、区域内部经营管理水平下降、区域信贷资产质量恶化时，区域风险限额将被严格地、刚性地加以控制

A . Ⅱ.Ⅲ. Ⅳ B . Ⅰ.Ⅲ. Ⅳ C . Ⅰ.Ⅱ .Ⅳ D . Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ .Ⅳ

A . 组合限额维护的主要任务是在组合限额低于临界值的情况下的处理 B . 组合限额可以分为授信集中度限额和总体组合限额两种 C . 通过设定组合限额，可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面 D . 设定组合限额，可以有效控制组合信用风险

A . Credit Metrics本质上是一个VaR模型 B . Credit Metrics无法达到同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的 C . Credit PortfolioView是CreditMetrics模型的一种补充 D . Credit PortfolioView比较适合投机类型的借款人 E . Credit Risk+模型是对贷款组合违约率进行分析的

A . 风险管理贯穿整个企业的过程 B . 风险管理受到企业各个层次人员的影响 C . 风险管理能够对企业的管理层和董事会提供合理保证 D . 风险管理能够识别影响企业及其风险管理的潜在事项

A . 站在战略层面整合和管理企业层面风险是全面风险管理的价值所在 B . 要求风险管理的专业人才实施专业化管理 C . 只有将风险意识转化为全体员工的共同认识和自觉行动，才能确保风险管理目标的实现 D . 全面风险管理必须拥有一套系统的、规范的方法，来确保所有的风险都得到识别，而且所有的风险都得到管理

A . 对单一客户进行限额管理时，要计算客户的最高债务承受能力 B . 在单一客户限额管理中，确定的总授信额度应小于但不能等于客户的最高债务承受额度 C . 集团客户与单一客户限额管理存在差异，集团统一授信一般分为三步走 D . 国家风险限额管理基于对一个国家的综合评级，至少一年重新检查一次E.组合限额管理可以分为授信集中度限额和总体组合限额

A . 风险对策研究应贯穿于可行性研究的全过程 B . 风险对策研究旨在寻求以最少的费用获取最大的风险收益 C . 在投资项目周期的不同阶段，风险管理的内容应该统一 D . 风险对策研究是项目有关各方的共同任务 E . 风险防范工作应在项目开工建设时就开始进行

A . 市场风险限额指标主要包括：头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额、期限限额、币种限额和发行人限额等 B . 头寸限额是指对总交易头寸或净交易头寸设定的限额 C . 总头寸限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制 D . Vega限额是期权标的物波动率单位变动所允许的期权价值最大变动值进行限制 E . 采用内部模型法计量出的风险价值设定限额属于风险价值限额

A . 证券的投资组合，其收益是这些证券收益的加权平均数，其风险也是这些证券风险的加权平均数 B . 充分投资组合的风险，仅受证券之间协方差的影响，与各证券本身的方差无关 C . 组合中证券报酬率的相关系数越大，组合分散风险的作用越大 D . 如果能以无风险利率自由借贷，则投资人都会选择资本市场线上的市场组合进行投资

A . Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ B . Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ C . Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ D . Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

A . A.商业银行应当根据业务的性质、规模、复杂程度和风险承受能力设定限额 B . B.制定并实施合理的超限额监控和处理程序是限额管理的一部分 C . C.市场风险限额管理应完全独立于流动性风险等其他风险类别的限额管理 D . D.管理层应当根据一定时期内的超限额发生情况，决定是否对限额管理体系进行调整

A . 受到企业各个层次人员的影响 B . 战略制定时得到应用 C . 识别能够影响企业及其风险管理的潜在事项 D . 能够对企业的管理层和董事会提供合理保证

A . Credit Metrics的本质是VaR模型 B . Credit Metrics只能用于计算交易性资产组合VaR C . Credit Risk+模型假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态 D . Credit Portfolio View比较适合保守类型的借款人 E . 在计算过程中，Credit Risk+模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的

A . 组合限额维护的主要任务是在组合限额低于临界值的情况下的处理 B . 组合限额可以分为授信集中度限额和总体组合两种 C . 通过设定组合限额，可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面 D . 任何情况下都不允许超过组合限额 E . 组合限额是商业银行资产组合层面的限额

A . 通过签订长期的产品销售协议可以有效降低项目市场风险 B . 项目市场风险管理只存在于项目的筹划阶段 C . 项目公司可以通过获得其他项目的参与者来分散项目的市场风险 D . 在一定程度上市场风险是产供销三方均要承担的

A . 风险管理是指对风险进行识别和评估，针对风险制定、实施相应战略，并对该战略进行监控的过程 B . 管理风险时，管理层需要评估企业所面临的风险，采取措施来降低所有的风险 C . 风险管理是一个持续的过程，它要求对风险进行持续识别、评估、处理、监控和复核 D . 尽管将风险管理看成线性过程最为方便，但它实际上是一个圆形过程

A．风险对冲只可以管理非系统风险 B．商业银行的风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲 C．风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场具有的风险 D．根据多样化投资分散风险原理，商业银行的信贷业务应是全面的，不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款人 E．风险规避策略是一种消极的风险管理策略，不宜成为商业银行发展的主导风险管理策略

下列关于风险管理策略的说法，正确的是()。 A．对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除 B．风险补偿是指事前(损失发生以前)对风险承担的价格补偿 C．风险转移只能降低非系统性风险 D．风险规避可分为保险规避和非保险规避

A．①②③ B．①②④ C．②③④ D．①②③④

A．商业银行的信贷业务应是全面的，不应集中于同一业务、同一性质甚至同一个借款人 B．风险对冲分为自我对冲和市场对冲 C．风险分散既可降低系统性风险也可降低非系统性风险 D．不做业务，不承担风险 E．风险补偿主要是指事后(损失发生以后)对风险承担的价格补偿

A．对单一客户进行限额管理时，要计算客户的最高债务承受能力 B．在单一客户限额管理中，确定的总授信额度应小于但不能等于客户的最高债务承受额度 C．集团客户与单一客户限额管理存在差异，集团统一授信一般分为三步走 D．国家风险限额管理基于对一个国家的综合评级，至少一年重新检查一次 E．组合限额管理可以分为授信集中度限额和总体组合限额